Потери банков РФ в 2012 году могут составить 1,4 трлн рублей, или 27% капитала, при замедлении роста российской экономики до 2% и 15 — 20-процентном падении цен на нефть, следует из результатов стресс-теста, проведенного Центральным банком РФ на базе пессимистического макросценария.

Наихудший вариант развития российской экономики (экстремальный сценарий) с падением ВВП на 1,4% грозит банкам потерями на 2 трлн рублей, или 37% капитала.

Наибольшая часть потерь — около 1,1 трлн рублей в первом случае и 1,6 трлн рублей во втором — придется на «плохие» кредиты, доля которых возрастет до 11,5% с 7,7% портфеля, или до 13,6% в экстремальном сценарии.

В пессимистическом сценарии банкам потребуется 125 млрд рублей на доформирование резервов по пролонгированным ссудам, в экстремальном — 372 млрд.

Международный валютный фонд, давая оценку стресс-тестам Центробанка РФ, отмечал ранее, что банки РФ могут быть более уязвимы к шокам из-за замаскированных проблем по реструктурированным кредитам.

В 2011 году объем крупных реструктурированных кредитов компаниям вырос на 13,5% до 1,8 трлн рублей, составив 28,6% совокупного кредитного портфеля. На пролонгированные ссуды приходилось свыше 55% общего объема реструктурированного портфеля.

Прогноз роста ВВП РФ на этот год составляет 3,4%, инфляции — 5—6%.