Агентство Fitch Ratings сообщило в четверг о запуске нового продукта — «Ежемесячного обзора российских банков» (Russian Banks Monthly Datawatch), представляющего собой ежемесячную публикацию ключевых данных из регулятивной отчетности банков, которые раз в квартал будут сопровождаться письменным комментарием. Агентство считает, что это позволит «своевременно выявлять основные изменения в российском банковском секторе, давая инвесторам возможность отслеживать ключевые аспекты кредитоспособности банков практически в режиме реального времени», поясняется в сообщении Fitch.

Данная публикация будет охватывать сотню российских банков, отобранных исходя из их размера и наличия рейтинга от Fitch. Суммарно на долю этих банков приходилось 87% активов банковского сектора по итогам семи месяцев 2012 года. Для целей обзора Fitch переработало данные из отчетности, подаваемой банками в Центральный банк РФ. «Конвертация данных осуществляется в соответствии с методологией Fitch, которая предусматривает классификацию некоторых статей, сходную с МСФО. В результате некоторые цифры могут несколько отличаться от публикуемой банками отчетности по РСБУ на ту же дату», — оговариваются аналитики.

Как уточняется, Fitch будет стремиться публиковать обзор в течение пяти рабочих дней после того, как финансовая отчетность станет доступной на интернет-сайте ЦБ.

Первый выпуск обзора сопровождается отчетом о последних тенденциях в российском банковском секторе. Так, рост кредитов у банков в выборке был умеренным — на уровне 8,9% за семь месяцев 2012 года, хотя крупнейшие розничные игроки, согласно отчетности, демонстрировали значительно более быстрый рост в 30—60%, в то время как ВТБ и многие частные финансовые организации среднего размера увеличивали кредитование лишь умеренными темпами или даже сокращали кредитные портфели. Fitch прогнозирует рост кредитов на уровне 15—20% за весь 2012 финансовый год, при этом верхняя граница диапазона, вероятно, будет достижимой только в случае предоставления дополнительного государственного фондирования или более высоких темпов роста депозитов.

В результате быстрого роста после кризиса произошло существенное ослабление капитализации, причем в июле 2012 года регулятивные коэффициенты у большинства банков сократились еще на 50—150 базисных пунктов из-за более высокого взвешивания по риску определенных категорий активов. Снижение уровней капитализации в сочетании с иногда умеренными резервами (7,3% по выборке банков) и проблемами с качеством активов, оставшимися после последнего кризиса, указывает на ограниченные возможности некоторых банков по покрытию потенциальных убытков. Так, Fitch отмечает, что регулятивный показатель достаточности капитала у 40 из 100 рассмотренных банков был ниже 12%, в то время как у 13 банков данный показатель был менее 11%.

Рост депозитов по выборке банков составил лишь 4% за семь месяцев года. При этом увеличение объема розничных вкладов (7,1%) опережало корпоративные счета (1%). В результате рост кредитования за отчетный период приблизительно наполовину фактически финансировался за счет заимствований у государства, которые составляли 3,1 трлн рублей, или 9,5% пассивов у рассматриваемых банков на конец семимесячного периода (увеличение относительно 1,9 трлн (6,3%) на конец 2011 года). По итогам семи месяцев 2012 года около 78% государственных средств было сконцентрировано в банках, связанных с государством. У Fitch вызывает обеспокоенность тот факт, что объем государственного финансирования на сегодня немногим меньше пикового уровня в период последнего кризиса (3,6 трлн рублей по всему сектору), в то время как доступное залоговое обеспечение для привлечения дополнительных средств от ЦБ РФ, если это потребуется, может быть ограниченным, отмечается в релизе.