Банковские модели определения рисков нельзя строить без мотивированного суждения, заявил в своем выступлении на X Международном банковском форуме в Сочи директор департамента контроля и рисков банка «Петрокоммерц» Евгений Гончаренко.

Начиная с определенного размера сделки скоринговая модель оценки рисков обязательно должна дополняться андеррайтингом, считает банкир. Поэтому, по мнению Гончаренко, необходимо включать в модель рейтингования клиента банка формализованную экспертную оценку.

По словам Гончаренко, регулярный мониторинг причин возникновения просрочки по обязательствам перед банками помогает выявить ухудшение работоспособности скоринга, а также «дыр» в бизнес-модели работы банка в целом. «Нельзя строить математические модели без профессионального суждения, — приходит к выводу банкир. — Если в модели будут наблюдаться сбои, то должен быть тот, кто сможет понять их причину».

Однако Гончаренко отмечает связанный с риск-менеджментом кредитной организации внутренний конфликт структур. «Главный бухгалтер оценивает риски в соответствии с заданными формулами, — поясняет эксперт. — В то же время риск-офицер не ограничен в использовании инструментов оценки».

Таким образом, банкир заключает, что основной функцией риск-офицера кредитной организации должна быть подготовка профсуждения об уровне риска, а также внесение предложений по его снижению, в том числе на основе математических моделей.