Новый расчет рыночного риска, который Банк России планирует сделать обязательным с 1 февраля 2013 года, повлияет на российские банки с большими портфелями ценных бумаг, сказал директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев на банковском форуме в Хорватии.

ЦБ в рамках требований «Базеля III» предполагает ввести новый порядок расчета рыночных рисков банков с точки зрения достаточности капитала. В начале сентября зампред ЦБ Михаил Сухов говорил, что это даст регулятивную нагрузку порядка 0,3—0,5 процентного пункта достаточности капитала. Спекулятивные операции банков с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами должны подвергаться более серьезному капитальному обременению, уверены в ЦБ.

«В большей степени это коснется тех, у кого большой портфель акций и производных финансовых инструментов (деривативов), и в первую очередь «дочки» иностранных банков в России, которые хеджируют риски материнских структур», — сказал Поздышев в пятницу.