По итогам 2012 года реализовался консервативный сценарий развития банковского рынка РФ: динамика банковских активов составит порядка 17—18%, а совокупный кредитный портфель прибавит не более 20%. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Риски банковского сектора в 2013 году: напряжение возрастает».

По мнению аналитиков агентства, в 2013 году замедление рынка продолжится: темпы прироста активов и кредитного портфеля не превысят 15% и 17% соответственно. Негативное влияние на динамику банковского рынка окажут как снижение деловой активности предприятий (темп прироста ВВП снижается со II квартала 2012 года), так и политика регулятора по ограничению риск-аппетитов банков (в частности, в розничном сегменте). «Драйвером роста рынка останется розничное кредитование: как мы и прогнозировали, по итогам 2012 года портфель кредитов достигнет 7,8 триллиона рублей (плюс 42%), в 2013 году темпы роста составят порядка 30—32% (рост до 10 триллионов рублей). Динамика корпоративного кредитования в 2013 году будет заметно скромнее: кредиты МСБ вырастут на 17—18%, темп прироста кредитования крупного бизнеса не превысит 14—15%», — комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».

Согласно исследованию, в 2013 году средний по системе норматив Н1 (достаточность капитала) снизится на 1 процентный пункт, но не опустится ниже 12%. Давление на «первый» норматив окажут новые правила расчета собственных средства (в соответствии с «Базелем III»), а также ожидаемое ухудшение качества кредитного портфеля. По оценке «Эксперт РА», темпы снижения Н1 по сравнению с 2012 годом замедлятся. С начала 2012 года Н1 снизился на 1,5 п. п. (до 13,2% на 1 ноября 2012 года), в том числе из-за новых правил учета отдельных типов активов в расчете достаточности капитала. Индекс достаточности капитала, рассчитываемый «Эксперт РА» по данным сотни крупнейших банков, по итогам III квартала опустился ниже 13%. Однако новации в расчете Н1, направленные на повышение доли «рыночного» кредитования, негативно отражаясь на уровне «первого» норматива, пока не привели к снижению концентрации кредитных рисков в системе. Среднее отношение крупных кредитных рисков к активам остается на уровне 28%, при этом у части банков из топ-30 значения показателя в 1,5—2 раза превышают среднерыночный уровень.

Замедлению темпов снижения Н1 во многом будут способствовать новые требования к структуре капитала, которые уже сегодня стимулируют банки более активно привлекать субординированные депозиты. В октябре банки уже показали, что способны наращивать капитал опережающими темпами. По итогам октября совокупный капитал банков подрос на 3% (против 2,7% по активам), в первую очередь благодаря заметному увеличению нераспределенной прибыли текущего года (плюс 11,5%) и субординированных займов в структуре дополнительного капитала (плюс 7%). Определенную поддержку «первому» нормативу в 2013 году окажет и постепенный рост числа рейтингов заемщиков и контрагентов банков, благодаря чему часть кредитов будет учитываться при расчете капитала с коэффициентом 1 (вместо 1,5).

Среди ключевых угроз для банков аналитики агентства отмечают возможность ухудшения качества кредитного портфеля в 2013 году, из-за чего отдельные банки могут столкнуться с недостатком капитала для покрытия убытков. А в случае реализации внешних шоков масштабов залогового рефинансирования со стороны Банка России на всех может не хватить, что потребует «реанимирования» механизма беззалогового кредитования. Также, по прогнозам «Эксперт РА», к концу 2013 года доля проблемных кредитов на балансах кредитных организаций может вырасти на 1—1,5 п. п. до уровня середины 2011 года.