Центробанк обеспокоен «участившимися случаями отказа банков от участия в расчете основных индикаторов финансового рынка», говорится в письме регулятора, направленном в Национальную валютную ассоциацию. Как пишет «Коммерсант», речь идет об индикативных ставках, которые отражают среднюю стоимость денег на рынке (MosPrime Rate, RUONIA, ROISFIX, NFEA FX Swap Rate USD) и формируются исходя из котировок игроков — лидеров в том или ином сегменте.

Причем определяют тенденцию российские «дочки» крупных зарубежных банков. С середины 2012 года в расчете тех или иных индексов по собственной инициативе перестали участвовать восемь игроков, из них с иностранным капиталом — семь: Голдман Сакс Банк, Королевский Банк Шотландии, Ситибанк, Эйч-Эс-Би-Си Банк, «Меррилл Линч», Росбанк, Дойче Банк). Такое поведение, учитывая значимую роль, которую играют «дочки» банков-нерезидентов на российском денежном рынке, делает индексы непоказательными. Это, по мнению ЦБ, затрудняет развитие рынка процентных деривативов, «необходимого в условиях перехода к инфляционному таргетированию».

«Значимых операторов этого рынка около двадцати, — говорит собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. — Поэтому отказ от участия в расчете такого числа банков критичен». Дело в том, что при переходе на инфляционное таргетирование резко возрастает значимость процентной политики регулятора. Для передачи ее воздействия в реальный сектор важен развитый рынок процентных деривативов, говорится в письме ЦБ.

Большинство «отказников» ситуацию не комментируют. Однако причину происходящего еще в сентябре 2012 года назвал «Меррилл Линч»: «ужесточение подходов к расчету котировок индексов на фоне скандала с LIBOR». «И связанные с этим репутационные риски», — уточнил источник издания в одном из банков. По сведениям газеты, это общая причина для большинства отказавшихся. Таким образом, скандал с LIBOR затронул принципиальный для российских финансовых властей вопрос.