ЦБ: банки могут потерять 55% капитала при реализации экстремального сценария

Возможные потери российских банков от всех видов риска при реализации пессимистического сценария (снижение ВВП на 1%) оцениваются в 2,6 трлн рублей или 35% капитала сектора. Таковы результаты стресс-теста, проведенного ЦБ РФ, сообщается в отчете о развитии банковского сектора за 2013 год, опубликованном на сайте регулятора. При этом экстремальный сценарий (падение ВВП на 6,1% и масштабный стресс на финансовом рынке) приведет к потерям на 4 трлн рублей (55% капитала).

На кредитный риск приходится 1,5 трлн рублей и 2,3 трлн потерь в пессимистическом и экстремальном сценариях соответственно. При реализации рыночного риска банки потеряют от 0,4 до 0,6 трлн рублей, а 60% потерь придется на процентный риск.

В пессимистическом сценарии дефицит капитала в размере 0,4 трлн рублей может возникнуть у 184 кредитных организаций (22% активов сектора), а экстремальный сценарий предполагает дефицит капитала в размере около 1,3 трлн рублей у 285 кредитных организаций (40% активов).

Достаточность капитала банков в пессимистическом сценарии снизится до 12,5%, а в экстремальном — до 10,6%. Как отмечается в обзоре регулятора, это «свидетельствует о том, что российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае возникновения кризиса».

При реализации риска заражения на межбанковском рынке дефицит капитала может возникнуть у 71 или 120 банков в зависимости от сценария, дефицит капитала составит 0,1 или 0,2 трлн рублей, дефицит ликвидности — 0,3 или 0,5 трлн.

Анализ чувствительности к риску ликвидности показал, что «при реализации шока в условиях негативных допущений» у 58 банков мог образоваться дефицит ликвидности в размере около 61 млрд рублей. При этом влияние кредитных организаций с дефицитом ликвидности на системную устойчивость сектора оценивается как ограниченное.