Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила Рост Банку долгосрочный кредитный рейтинг контрагента с «В-» до «ССС+». Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне «С».

Рейтинг по национальной шкале был понижен с «ruВВВ-» до «ruВВ-».

Все долгосрочные рейтинги были помещены в список CreditWatch с «негативным» прогнозом.

Как поясняется в релизе S&P, понижение рейтингов отражает существенное ухудшение качества активов банка, которое оказывает более значительное, чем ранее ожидали аналитики, давление на коэффициенты достаточности капитала. В агентстве напоминают, что 21 октября 2014 года ЦБ РФ направил Рост Банку предписание о создании дополнительных резервов на потери по кредитам в размере 4,7 млрд рублей. Объем этих резервов, вероятнее всего, будет отражен в отчетности банка за 2014 год и окажет давление на показатели собственного капитала, заключают в S&P.

По состоянию на 1 октября регулятивный капитал Рост Банка составлял 13,4 млрд рублей. По мнению рейтингового агентства, показатели регулятивного капитала банка могут по-прежнему подвергаться риску нарушения нормативов Банка России, несмотря на значительное вливание со стороны акционеров (2 млрд рублей), которое, как ожидается, банк получит до конца текущего месяца. По прогнозам S&P, коэффициент достаточности капитала, скорректированный с учетом рисков, до поправок на диверсификацию и концентрацию понизится до 4—4,5% в ближайшие 12—18 месяцев, что обуславливает понижение оценки показателей капитализации и прибыльности Рост Банка с «умеренных» до «слабых».

«Мы полагаем, что значительное ухудшение качества активов банка было связано с его агрессивным ростом последние два года на фоне ухудшения экономической ситуации в России и формирования недостаточного объема резервов. С конца 2012 года объем активов банка увеличился более чем в четыре раза. В 2014 году Рост Банк приобрел четыре банка, активы которых составляют в совокупности около 38% его баланса по состоянию на 1 октября 2014 года, и у нас сохраняется обеспокоенность относительно способности руководства банка создать единую банковскую группу», — пишут аналитики.

По их мнению, интеграция этих банков и управление быстрым органическим ростом оказались достаточно сложными для рейтингуемой кредитной организации. «Банк еще не сформировал систему взвешенного управления рисками, которая обеспечивала бы управление всеми приобретенными активами», — отмечают в S&P и обещают «тщательно отслеживать динамику кредитного портфеля банка».

Также в агентстве напоминают, что с июня этого года ЦБ ввел запрет на увеличение Рост Банком объема депозитов физических лиц. «Насколько мы понимаем, на данный момент этот запрет остается в силе, что оказывает дополнительное давление на стабильность ресурсной базы банка в период, когда российский банковский сектор испытывает проблемы с получением финансирования, а стоимость его привлечения повышается. Чем дольше будет действовать данный запрет для Рост Банка, тем выше будет риск увеличения дисбалансов в ресурсной базе банка или риск утраты доверия контрагентов», — заключают в S&P.

Агентство рассчитывает вывести рейтинги Рост Банка из списка CreditWatch через три месяца, в течение которых будет отслеживать показатели капитализации и ликвидности банка, в частности ограничения регулятора на привлечение розничных депозитов, которое, по мнению аналитиков, обуславливает риски несбалансированности ресурсной базы.