Рейтинговое агентство Standard&Poor’s пересмотрело оценку банковских и страновых рисков (BICRA) России в сторону понижения с уровня «7» до уровня «8» (по десятибалльной шкале оценки уровней риска банковских систем разных стран, где номер 1 соответствует минимальному уровню риска). Одновременно с этим агентство подтвердило свою оценку склонности к оказанию поддержки российским правительством частных банков как «благоприятную». Об этом говорится в сообщении агентства.

Кроме того, была подтверждена оценка уровня потенциально проблемных валовых активов, которые могут возникнуть в финансовой системе России в случае реализации сценария экономической рецессии. Согласно этой оценке, уровень ВПА в России может достигнуть 35—50%.

Оценка BICRA отражает сильные и слабые стороны банковской системы России в сравнении с банковскими системами других государств. Используя градацию BICRA, Standard&Poor’s делит банковские системы с точки зрения их подверженности страновым рискам на 10 групп, причем самые сильные входят в группу 1, а самые слабые — в группу 10. Изменение оценки BICRA по банковской системе России обусловлено повышением уровня экономических и отраслевых рисков (в первую очередь рисков финансирования и ликвидности, а также кредитных рисков), ослаблением финансовых рынков, ухудшением операционных условий банковской деятельности и сохраняющейся уязвимостью российского банковского сектора к потрясениям в мировой финансовой системе. Эти риски могут усилиться в связи с ожидаемым ухудшением макроэкономических параметров России в 2009 году. Это, в частности, замедление или прекращение роста промышленного производства, растущая инфляция, ослабление федерального бюджета по мере сокращения резервов, а также дальнейшее ослабление обменного курса рубля.

Все эти обстоятельства будут серьезно ограничивать возможности роста российского банковского сектора в ближайшие 12—18 месяцев, в то время как финансовые результаты и показатели кредитоспособности российских банков окажутся под угрозой ослабления.

Ожидается, что в 2009 году уровни кредитного риска и риска ликвидности в банковском секторе будут расти по мере развития финансового кризиса в России и во всем мире. В результате возможности развития бизнеса ухудшатся, а финансовые показатели российских банков окажутся под давлением. Отток депозитов из банковской системы, дефицит ликвидности, ухудшение возможности привлекать финансирование с внутреннего и внешнего рынков негативно сказываются на ресурсной базе российских банков. Ожидаемое ухудшение качества активов может серьезно ослабить финансовые результаты и достаточность капитализации российских банков — как минимум, в краткосрочной перспективе. Процентная маржа и показатели прибыльности также находятся под угрозой ввиду роста стоимости всех источников финансирования и ограниченной возможности развития кредитного портфеля банков. Основными задачами для банков в 2009 году станут преодоление трудностей, вызванных нехваткой ликвидности; стабилизация депозитной базы; накопление средств, достаточных для рефинансирования обязательств с наступающими сроками погашения; управление ухудшающимся качеством кредитных портфелей и поддержание достаточной капитализации.