Центробанк РФ предлагает изменить с 1 января 2016 года правила расчета рыночного риска, отвязав его от оценок зарубежных рейтинговых агентств. Новая методика позволит банкам относить некоторые долговые ценные бумаги не к высокой, а к средней категории риска, следует из проекта указания, размещенного на сайте регулятора.

ЦБ намерен привести классификацию долговых ценных бумаг при расчете специального процентного риска (СПР — риск неблагоприятного изменения текущей стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных, в частности, с эмитентом ценных бумаг) в соответствие с упрощенным подходом Базельского комитета.

Регулятор предлагает перевести ценные бумаги юридических лиц (не являющихся банками), а также ценные бумаги банков, являющихся резидентами государств со страновыми оценками «3», «4», «5» и «6», в группу среднего риска (с коэффициентом риска 8%).

Сейчас эти ценные бумаги относятся к группе низкого или высокого риска в зависимости от наличия или отсутствия двух международных долгосрочных рейтингов инвестиционного уровня.

Ценными бумагами с высоким риском предлагается признавать бумаги, которые взвешиваются с коэффициентом 1,5 при расчете кредитного риска в соответствии с инструкцией № 139-И.

О том, что ЦБ разрабатывает новую методику расчета рыночных рисков по ценным бумагам в портфелях банков, которая позволит кредитным организациям отказаться от использования рейтингов внешних рейтинговых агентств, говорил в конце марта зампред Банка России Василий Поздышев. «Мы видим, что есть большие недостатки в расчете рыночного риска по причине наличия там внешних рейтингов агентств. Та мера, которую Банк России принял по так называемой заморозке рейтингов, — это мера временная. Более года не обращать внимания на рейтинги, безусловно, нельзя, — считает Поздышев. — Поэтому мы предложим банковскому сообществу обсудить вопрос о переходе на новую систему расчета рыночного риска, которая не использовала бы внешних рейтингов, а именно — о возврате к старому доброму стандартизированному подходу».