Последствиями шока, в котором пребывал российский банковский сектор практически весь I квартал текущего года из-за реализации процентного и кредитного рисков, стали резкий рост проблемных активов и падение рентабельности. Об этом говорится в новом исследовании рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») «Риски банковской системы: шок прошел, убытки остаются».

«Часть проблемных активов явно отражена в отчетности банков, где мы видим высокие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физлицам (ее доля за первый квартал 2015 года выросла с 5,9% до 6,9%) и малому и среднему бизнесу (с 7,7% до 9,4%). Но значительный объем проблемных активов банков сегодня скрыт в пролонгациях кредитов крупному бизнесу, — отмечает директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. — По нашим оценкам, доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле крупному бизнесу на 1 апреля 2015 года достигла 20% по сравнению с 14% на начало прошлого года. Во втором квартале темпы ухудшения качества кредитного портфеля будут снижаться, и уже к середине года мы ожидаем стабилизации уровня просроченной задолженности, в первую очередь по кредитам физлицам и МСБ».

В RAEX констатируют, что повышение ключевой ставки в декабре 2014 года в первую очередь ударило по банкам с высоким объемом сделок РЕПО с Банком России, а также с высокой долей средств физлиц в пассивах. «Смягчение кредитно-денежной политики позволит таким банкам уже во II квартале улучшить структуру финансового результата, однако положительного финансового результата возможно будет достигнуть не ранее III квартала текущего года. Кроме того, отмена с 1 июля текущего года регулятивных послаблений при переоценке ценных бумаг, реклассифицированных в категорию имеющихся в наличии для продажи, может оказать дополнительное давление на финансовый результат банков с высокой долей ценных бумаг в активах», — отмечается в исследовании.

По мнению аналитиков, последствия напряженной ситуации с ликвидностью, наблюдавшейся в декабре — январе, в наибольшей степени ощутят банки, предлагавшие завышенные ставки по депозитам на длительные сроки. С целью предотвращения оттока клиентов отдельные банки предлагали вклады со сроком полгода и более по ставкам на 3—4 процентных пункта выше среднерыночных с возможностью пролонгации. С учетом устойчивой тенденции к смягчению денежно-кредитной политики такие банки уже к началу III квартала вновь столкнутся с реализацией процентного риска, прогнозируют эксперты, добавляя, что сохраняются и непосредственно риски ликвидности, отчасти связанные с продолжающимся оттоком средств стратегически значимых компаний из небольших и средних банков.

В связи с ухудшением ситуации в банковском секторе RAEX с января по апрель 2015 года понизило 36 рейтингов кредитоспособности банков, тогда как за весь 2014 год было понижено 20 рейтингов. Ожидания агентства относительно сохранения указанных рисков отражены в «негативных» прогнозах, которые за январь — апрель текущего года были установлены по рейтингам 30 банков. «В зоне особого риска остаются банки с высокой долей средств физлиц в пассивах и высокой долей долгосрочных кредитов юрлиц в активах, а также банки с большим объемом ценных бумаг, классифицированных как «имеющиеся в наличии для продажи». В случае дальнейшего негативного влияния ключевых рисков рейтинги таких банков могут быть с высокой вероятностью пересмотрены в сторону понижения», — предупреждают в агентстве.