ЦБ планирует обязать системно значимые банки проводить стресс-тестирование по кризисным сценариям развития как деятельности самой кредитной организации, так и рынка в целом. Регулятор предлагает использовать результаты стресс-тестов при разработке политики управления риском ликвидности. Соответствующий проект указания Банка России «О принципах управления риском ликвидности в системно значимых кредитных организациях» размещен в понедельник на сайте ЦБ для ознакомления и сбора комментариев.

Как поясняет регулятор, проект нормативного акта разработан в рамках внедрения международных подходов к управлению риском ликвидности в кредитных организациях по «Базелю III».

Центробанк также уточняет, что стресс-тестирование по кризисным сценариям должно проводиться не реже одного раза в год, а в условиях нестабильности — чаще. Стресс-тесты предполагают разработку различных краткосрочных и долгосрочных сценариев и должны проводиться отдельно или в комбинации сценариев.

Системно значимым банкам (список состоит из десяти крупнейших кредитных организаций) придется направлять результаты стресс-тестов в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью системно значимой кредитной организации.

В проекте указания отмечается, что результаты стресс-тестирования должны стать частью политики и стратегии управления ликвидностью системно значимого банка. Помимо стресс-тестов крупнейшие кредитные организации должны включать в стратегию управления ликвидностью и расчет уровня риска ликвидности, то есть склонности к риску. Причем системно значимые банки могут быть обязаны проводить такую оценку на ежедневной основе и для каждого из филиалов.

Сама стратегия и политика должны формироваться сроком на год, а совет директоров (или наблюдательный совет) системно значимого банка должен рассматривать ее на ежеквартальной основе в целях внесения корректировок.

Документ может вступить в силу с 1 января 2016 года, когда заработает требование по расчету норматива краткосрочной ликвидности (LCR) системно значимых банков.