Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическая компания FICO фиксируют снижение индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index). В I квартале 2016 года упомянутый индекс снизился на 1 процентный пункт, продолжив падение после небольшого роста в предыдущем квартале. Таким образом, индекс кредитного здоровья вернулся на рекордно низкий за все время проведения исследований уровень — 89 пунктов. Кварталом ранее индекс кредитного здоровья составлял 90 пунктов.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Снижение индекса наблюдалось в большинстве из них. По состоянию на 1 апреля 2016 года в шести округах из восьми (в Центральном, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Южном и Уральском федеральных округах) значение индекса оказалось на 1 пункт ниже, чем кварталом ранее. При этом в Северокавказском и Сибирском федеральных округах этот показатель за прошедший квартал не изменился. В 2015 году лидером падения индекса был Сибирский округ (минус 9 пунктов), меньше всех снизил показатель Уральский федеральный округ — на 4 пункта.

По состоянию на 1 апреля 2016 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя: в Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 93 пункта, а в Приволжском федеральном округе — 91 пункт. В Уральском и Дальневосточном федеральных округах показатель находится на 1 пункт ниже общероссийского уровня 88 пунктов. Самые низкие значения индекса отмечены в Южном (86), Сибирском (84) и Северокавказском (82) федеральных округах.

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов — уменьшение bad rate в два раза.

«После небольшого перерыва в предыдущем квартале в первом квартале 2016 года индекс кредитного здоровья россиян продолжил свое снижение, вернувшись на рекордные минимумы третьего квартала прошлого года, — комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. — Финансовая дисциплина заемщиков продолжает ухудшаться, а просроченная задолженность — расти. Причем не только в сегменте необеспеченного кредитования, но и по залоговым кредитам. В этой связи необходимо и дальше тщательно следить за риск-профилем всех своих заемщиков, имеющих действующие обязательства».

«К концу 2015-го — началу 2016-го доля «плохих» кредитов в портфелях кредиторов фактически достигла предельных значений, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Хотя уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании продолжает оставаться высоким, темпы ее роста существенно ниже, чем в 2014—2015 годах, что позволяет говорить о постепенной стабилизации на рынке розничного кредитования. Вместе с тем на ситуацию продолжает оказывать влияние продолжающееся снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. Поэтому опасность возобновления темпов роста просрочки и наступления дефолтов по кредитам остается достаточно высокой».