Количество банков, применяющих методику стресс-тестирования, растет. Об этом свидетельствуют обобщенные Банком России результаты опроса «О практике стресс-тестирования в кредитных организациях».

Стресс-тестирование используют 78% из 190 банков, опрошенных ЦБ. Опрос, проведенный в 2003 году в отношении 127 кредитных организаций, показал, что только около 30% из них применяли тестирование в том или ином виде. 91% банков, занимающихся стресс-тестированием, ориенируется на подходы, рекомендованные Центробанком.

В ходе стресс-тестирования риск ликвидности оценивали 92% банков, кредитный риск — 84%, рыночный — 82%. Операционный риск оценивают около половины кредитных организаций. Согласно результатам опроса, стресс-тестирование по видам рисков проводится банками в среднем со следующей периодичностью: кредитный риск — 6 раз в год, рыночный — 5 раз, риск ликвидности — 9, операционный — 7 раз в год.

При определении значимости рисков (исходя из имеющихся на момент анкетирования портфелей активов) 76% банков поставили на первое место кредитный. Второй по значимости — риск ликвидности: 60% банков отдали ему второе место, еще 5% — первое. Рыночный риск находится на третьей позиции (43% банков — третье место, 22% — второе, 4% — первое). Операционный риск представляется кредитным организациям наименее значимым (31% банков — четвертое место).

При разработке методики стресс-тестирования 84% банков использовали сценарный анализ, 56% — метод чувствительности портфеля, 62% — метод максимальных потерь. Подавляющее большинство (96%) проводит сценарный анализ на основе гипотетических событий, при этом 78% — в комбинации со сценарным анализом на основе исторических событий.

Вероятность дефолта заемщика 96% кредитных организаций оценивают, основываясь на экспертных суждениях, у 50% также разработаны количественные методы для оценки вероятности дефолта каждого конкретного заемщика.

Большинство кредитных организаций, осуществляющих стресс-тестирование (88%), актуализируют параметры стресс-теста по мере изменения рыночной и общеэкономический конъюнктуры.

В своих внутренних документах обязательность и порядок проведения стресс-тестирования отразили 72% кредитных организаций. В 94% результаты доводятся до руководства, а в 91% — учитываются при формировании (корректировке) политики управления рисками.

В Центробанке считают, что в целом результаты опроса позволяют говорить о значительной позитивной динамике в части применения банками методов стресс-тестирования. При этом российская практика управления рисками, в частности организации стресс-тестов, постепенно приближается к международным подходам.