Аналитическая компания FICO и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) фиксируют повышение индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index). Данный показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с I кварталом 2016 года и составил 90 пунктов. Последний раз повышение индекса было зафиксировано в IV квартале 2015 года — тогда он впервые после четырех лет беспрерывного падения также вырос на 1 п. п. (до 90 пунктов). Однако уже в I квартале 2016 года упомянутый индекс вновь снизился до рекордно низких 89 пунктов.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Увеличение индекса наблюдалось во всех без исключения федеральных округах. По состоянию на 1 июля 2016 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе — сразу на 3 пункта. Еще в двух округах — Уральском и Северо-Западном — значение индекса оказалось на 2 пункта выше, чем кварталом ранее. В Центральном, Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах данный показатель за прошедший квартал увеличился на 1 пункт.

По состоянию на 1 июля 2016 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. При этом впервые за все время наблюдений лидером стал Северо-Западный федеральный округ, показатель индекса кредитного здоровья в котором составил 95 пунктов. В Центральном и Приволжском федеральных округах значение индекса оказалось несколько ниже — 94 и 92 пункта соответственно. На общероссийском уровне находится показатель индекса в Уральском федеральном округе — 90 пунктов. В свою очередь в четырех округах значение индекса ниже, чем в среднем по стране — в Дальневосточном (89), Южном (87), в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах (по 85 пунктов).

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов — уменьшение bad rate в 2 раза.

«После нескольких лет падения в течение последнего года показатель индекса кредитного здоровья россиян характеризуется относительной стабильностью, находясь в диапазоне 89—90 пунктов, — комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. — По нашему мнению, это свидетельствует о том, что тренд последних четырех лет по ухудшению финансовой дисциплины российских заемщиков, близок к завершению. И связано это прежде всего с замедлением ухудшения качества кредитов, выданных в 2014—2015 годах. Однако объем «плохих» долгов остается значительным, что заставляет кредиторов и дальше тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства».

«По нашему мнению, пик роста просроченной задолженности в целом уже пройден, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Несмотря на все еще достаточно высокий уровень просрочки в розничном кредитовании, можно говорить о стабилизации ситуации с «плохими» долгами. Вместе с тем основные риски по ее ухудшению остаются прежними — снижение реальных доходов населения. В случае продолжения данной тенденции возрастает вероятность возникновения дефолтов по всем розничным кредитным продуктам».

FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.