ЦБ приказом от 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Мегаполис». В моем первом блоге были выделены 5 крупных групп с индикаторами прроблемности. В пятую группу входят банки с концентрацией ликвидности на счетах других банков или банке. Банк Мегаполис относится к этой категории с начала 4 квартала 2020г., когда резко перевел свою текущую ликвидность в другие банки/ банк. Можно долго рассуждать зачем, но за такого рода рокировкой вряд ли может стоять укрепление ликвидности, с куда бОльшей вероятностью с точностью до наоборот.

Ну а я продолжу рассмотрение причин проблемности банков, анонсированное в моем первом блоге, более подробно. Возьмем четвертую группу.
В этой группе рассмотрим показатели четырех банков АО "ВУЗ-банк", АО "Роскосмосбанк", ПАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк", АО "Рост Банк". К сожалению, на данном ресурсе сложно разместить таблицы, но тогда ограничимся текстом.

В ВУЗ-банк была введена временная администрация ГК «АСВ» в августе 2015г., в этом же месяце банк остановил платежи. Между тем, уже на начало года банк имел высокий недостаток активов в ин. валюте в размере 129% к капиталу, что сразу поставило под удар его финансовую устойчивость в условиях девальвации рубля в декабре 2014г.

Для примера стоит рассмотреть и Банк Балтийский, он у нас попал в высокие риски по причине несбалансированности активов и пассивов по срокам. Но это хороший пример того, как стоит оценивать банк с недостатком инвалютных активов в условиях относительно стабильного рубля. К санации Банк Балтийский перешел в августе 2014 года. На первый взгляд, недостаток активов в иностранной валюте у банка (7% к капиталу) не так высок, как у Вуз-банка (129%) , да и период до осени 2014г. не показывал острой девальвации. Дело в том, что такого рода несбалансированность зачастую ведет к усугублению разрыва, т.к. для покрытия этого недостатка привлекаются более дорогие ресурсы, которые решают сиюминутные задачи, но потенциально только усугубляют положение. Это хорошо видно по динамике балансов на 01.04.14 и на 01.05.14, когда всего за месяц недостаток вырос кратно и по абсолютной величине и в доле к капиталу ( до 38% к капиталу). Такого рода негативная динамика даже в условиях относительно стабильного рубля должна приводить к снижению оценки финансовой устойчивости банка на ступень.

ЦБ РФ ввел в Роскосмосбанк (Фондсервисбанк) временную администрацию, функции которой были переданы АСВ, в феврале 2015 года. Это один из самых проблемных экономических периодов острой девальвации, к которому банк не был готов. Уже по балансу на 01.10.14 наблюдается острый недостаток активов в иностранной валюте для покрытия однородных обязательств ( 322% к капиталу) , что и подкосило банк одним из первых. Такая же ситуация была у банка весь 2014г. и уже тогда его можно было отнести в высокую группу риска при девальвации рубля. С такими банками не стоит играть вдолгую, операции с ними должны быть по возможности короче и быстрооборачиваемы, а приостанавливать лимиты следует уже при начинающейся просадке рубля, не дожидаясь самой девальвации. Многое, конечно, зависит и от точности прогнозов на денежных рынках. Однако ясное представление о степени устойчивости банка в условиях девальвации рубля – уже половина успеха в деле минимизации собственных потерь.

В декабре 2015г. Банк России объявил о необходимости санации Крайинвестбанка. Ни под одни предыдущие критерии банк не подпадал – в течение 2015г. показывал прибыльность, умеренные позиции заимствований на денежных рынках, приемлемую сбалансированность ресурсов и вложений, на начало проблемного 2015г. показывал практически паритет между активами и пассивами в ин. валюте, но в течение 2015 г. этот паритет резко изменился в сторону недостатка ин. валютных активов. Так, по состоянию на 01.10.15г. этот дефицит составлял уже 884 млн.руб. или 16% капитала. Следует принять во внимание, что соотношение активов и пассивов в ин. валюте необходимо мониторить ежемесячно, поскольку последствия девальвации растянуты во времени и ситуация может в течение этого времени кардинально меняться. Это же относиться и к Рост Банку, о санации которого ЦБ РФ объявил в декабре 2014г. На начало 2014г. у банка был значимый перевес активов в ин. валюте, но уже к середине года ( на 01.07.14) он был исчерпан с образованием недостатка в размере 2,3 млрд.руб. или 18% к капиталу, что и подкосило банк уже в первые проблемные месяцы резкого перекоса рынков на фоне девальвации рубля ( в ноябре/декабре 2014г.).
Вывод - все главные риски банков в условиях девальвации рубля контролируемы.