Удивляет в принципе существование таких банков, у которых на корр. счете в ЦБ в среднем остатков около 3-4 млн. руб. ??? Ну это даже не карманные, это просто недоразумение. Несерьезно, уважаемый ЦБ РФ !

Ну а я продолжу рассмотрение причин проблемности банков, анонсированное в моем первом блоге, более подробно. Возьмем вторую группу с факторами экстремальной зависимости банков от денежных рынков, которая выступает главным генератором проблемного финансового состояния кредитного учреждения, когда эта зависимость переходит разумные пределы и может считаться экстремальной.

Экстремальные уровни рисков это:

К-т заимствований >10
Короткие позиции (млн.руб) +или-
Уровень потоков МБК >100%
Оборачиваемость Репо >5,0

Балтинвестбанк в ноябре 2015г. показал в балансе миллиардные неисполненные обязательства на межбанковском рынке и в декабре перешел под управление АСВ. Между тем, уже с начала 2015 г. Банк уже показывал экстремальную зависимость от денежных рынков. Таким образом, начавшаяся с рынков МБК и Репо неплатежеспособность банка, не могла стать неожиданной.

В июле 2018 года на базе банка «ТРАСТ» было завершено создание Банка непрофильных активов. Банк России принял решение о санации НБ «Траст», занимавшего на тот момент 28-е место по размеру активов, 22 декабря 2014г. Санатором был назначен «Банк ФК Открытие». Индикаторы Траста были несколько лучше, чем у Балтинвестбанка, но к ним остаются все те же вопросы. К-т заимствований и оборачиваемость Репо колебались от повышенных рисков к высоким, но самый главный индикатор – уровень потоков МБК стабильно находился в статусе рисков последнего уровня, что не позволяет оценить итоговые риски банка на денежных рынках ниже тех же экстремальных ( как и у Балтинвестбанка).

В сентябре 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с последующим присоединением к банку « Открытие». С начала 2017г. и до сентября банк нарастил свои риски с повышенных до высоких, а начиная с мая 2017г. с высоких до экстремальных. На эту планку банк вывел главный индикатор – уровень межбанковских потоков при глубоких занимающих позициях на денежных рынках. Вопросы к банку остаются те же самые.

В декабре 2015г. ЦБ РФ назначил во Внешпромбанк временную администрацию сроком на полгода, а в январе 2016г. у банка была отозвана лицензия. Начиная со второго полугодия ( на 01.07.15), банк по всем четырем индикаторам стабильно перешел с высоких на экстремальные риски, но и до этого уже преодолевал эту планку, лишь ненадолго скатываясь в высокие из экстремальных. Каким образом выполнялись обязательства на обязательствах и т.д. много раз, вопрос риторический.

АО "Банк ДОМ.РФ", находящийся на финансовом оздоровлении еще со времен названия «Российский капитал», в 2015году был номинирован на роль «мегасанатора». С 2009 года акционером банка являлся АСВ, доля которого составляла 100% акций, далее к нему методично присоединяли проблемные банки. Мегасанатором банк так и не стал, но интересно посмотреть на его показатели в 2015г. Видим ту же ведущую роль индикатора уровня межбанковских потоков, который не позволяет оценивать зависимость банка от денежных рынков ниже экстремальной в течение всего года, несмотря на некоторое улучшение остальных индикаторов во втором полугодии. В итоге банк был передан Росимуществу и регулярно докапитализируется за счет гос. средств, на его базе создан ипотечно-строительный банк внесением в уставной капитал АИЖК 100% акций банка.

Санация Инвестторгбанка с участием АСВ началась с августа 2015г. В первом полугодии 2015г. все индикаторы банка на денежных рынках колебались, главным образом, в областях повышенных, высоких и экстремальных рисках. Данный банк - наглядный пример потери ликвидности без постоянного нахождения индикаторов только в экстремальных областях, вполне достаточно тестирования этих областей, в особенности уровнем межбанковских потоков.

Первым банком, в котором Банк России осуществил санацию по новой схеме через ФКБС, стал банк «ФК Открытие», о санации которого Банк России объявил 29 августа 2017 года. Все вопросы к такого рода построению бизнеса на денежных рынках остаются актуальными. Такие банки не только для самих себя представляют проблему, но и для тех, кто с ними в связке. Именно они в наибольшей степени генерируют цепную реакцию неплатежей в банковской системе.

Банк ОФК лишился лицензии 16.04.2018. И вновь такая комбинация показателей может быть оценена не ниже экстремальных рисков, на которых держится главный индикатор. Умеренные долги по коэффициенту заимствований на фоне сверхвысоких межбанковских потоков, уже переводят риски на последний уровень. Скоростное Репо в два, четыре, шесть и т.д. оборотов и стабильное закрытие коротких позиций на отрицательных значениях дополнительно подтверждают глубину занимающих позиций.

Банк «Спурт» лишился лицензии 21.07.2017, при этом остановил платежи в апреле 2017г. Уже к концу 2016г. индикаторы зависимости банка от денежных рынков, во главе с уровнем межбанковских потоков, дружно перешли к экстремальным значениям.

Татфондбанк лишился лицензии 03.03.2017. Но уже с декабря 2016г. ЦБ РФ прекратил выкладывать отчетность банка в открытый доступ на своем сайте. Последняя доступная отчетность по банку заканчивается 01.12.16г. Но динамика показателей банка на протяжении 2016г. весьма красноречива. Уже во втором квартале два из четырех индикаторов твердо перешли на экстремальные уровни и что самое важное главный из них – уровень потоков МБК.

В феврале 2017 года решением Банка России в отношении банка Пересвет был утвержден план санации с участием АСВ. Однако весь 2016г. банк ежемесячно демонстрировал экстремально высокую зависимость от денежных рынков. В октябре ( на 01.11.16) банк уже показывал хронические неплатежи по корр. счетам, переходящие на ноябрь, декабрь и 2017г., т.е. полностью потерял ликвидность.

Вывод - все главные риски банков на денежных рынках контролируемы.