Как найти хороший банк?

29.11.2013 00:52 406 72 242 просмотра
Некоторое время назад я был предупрежден что нельзя писать про плохие банки.
Об этом в одном из моих сообщений в блоге если интересно можете почитать.

Немного поразмышляв, что же делать... Я пришел к выводу, что если нельзя говорить
о том кто вор, то ведь можно сказать кто честный человек. За это надеюсь наказывать не будут.

Не смотря на все проблемы что есть в данный момент в банковской системе,
как не странно есть много довольно устойчивых в моменте банков.

Попытаюсь дать некоторые критерии для отыскания достойных банков,
за деньги в которых не надо переживать.
И которые вряд ли будут вводить ограничения по примеру не более 50 тысяч в день
имеете забрать или не больше 20 тысяч в месяц(Оба банка известны читателю).

Итак. Перечислю.
У банка есть два основных риска.
Первый. Потеря капитала. Но как показала практика ЦБ отзывает лицензию
не тогда когда капитал потерян, а когда ему это захочется.
Причем мне сложно припомнить случай когда для ЦБ это было аргументом,
даже Мастер-Банк потерял лицензию за "криминал", а потеря капитала
была только поводом.

Для долгосрочного прогнозирования на сколько надежен банк это
все равно очень важно, но об этом как нибудь в будущем.
Единственное что я бы хотел сказать сейчас смотрите чтобы Н1 был повыше,
желательно больше 12%
.

Сейчас я бы хотел обратится ко второму, который на самом деле
является следствием первого, как температура у больного.

Ликвидность.
Тут все очень просто.
Есть некоторые активы у банка которые он может оперативно
превратить в эту самую ликвидность и обязательства которые
могут возникнуть так же оперативно нарисоваться.
Надо смотреть на их соотношение.


А теперь самая малость математики на примере банка Пушкино.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189247&date1=2013-09-01&date2=2013-08-01
Введем переменную А и скажем что она равна сумме ликвидных
активов банка
т.е.
Высоколиквидные активы+Вложения в облигации+Вложения в векселя+Выданные МБК-Привлеченные МБК=
0.931 млрд+0+0+0.008-0.240=0.699 млрд руб.

И переменную B=текущие счета юрлиц+10% депозитов физлиц=0.937+23.909*0.1=3.328

Далее предлагаю просто сравнить две переменные A и B, если А больше B,
то в этом месяце вероятность проблем у банка минимальна
(желательно конечно чтоб Н1 был больше 12%).

Думаю что если Вы держите деньги в подобном банке то можете спать спокойно,
не паниковать не стоять в очередях за своим депозитом в случает слухов.

У Пушкино же как видим было все наоборот переменная B была больше A.

А теперь если у читателя осталось еще немного сил предложу более тонкий
критерий надежности банка.
Надежность=100%*A/B
В том случае когда вы видите что она превышает 100%, можете быть спокойны за банк,
в случае же с банком Пушкино надежность составляла 100%*0.699/3.328= 21%
(Надежность данного банка была очень низкой).

И мы все помним к чему привела такая ультра низкая надежность.
Можете проверить все вышеизложенное на любом банке потерявшем лицензию,
акромя исключительного случая с Мастербанком, но он не публиковал Н1
и не проходил соответственно по этому критерию.

А теперь чтобы не быть обвиненным в том что я требую слишком большую
надежность для ваших да и моих средств, предлагаю поглядеть на банки
имеющие достаточную надежность. (Для тех кому не нужна очень высокая
надежность предложу критерий отбора смягчить чуть ниже 100% например до 90%)

Начну с Абсолют банка
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=9259&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
Н1=15.13%, что с запасом превосходит 12%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=2306
Для него А=4.48+18.25+0.47+2.95-8.15= 18
B=12.02+0.1*26.41=14.66
Надежность Абсолют банка равна 100%*18/14.66=122% что выше 100%
соответственно за деньги в этом банке можно быть спокойным, по выходу очередной
отчетности процедуру надо повторить и надеюсь продолжить радоваться его устойчивости
мое оценочное суждение что руководство данного банка и дальше
будет радовать своей устойчивостью.

Челиндбанк.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191044&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01
Н1=16.93% существенно выше 12%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=485
Для него А=3.38+4.95+0.41+0.93-1.25=8.42
B=4.67+0.1*20.15=6.68

Надежность Челиндбанк = 100%*8.42/6.68=126% Существенно выше 100% т.е. банк
можно считать надежным.
И как мы все недавно видели подобная надежность
данного банка позволила ему успешно справится с наплывом клиентов, т.е. доказала
на деле что она была необходима.

P.S. Бывают необычные ситуации, которые под мои критерии не подходят -
например банковские группы, для них надо делать расчет по всей группе вместе.

Комментарии 406

Александр  (supеr)
#
1. Номос собираются объединять с открытием и Петрокоммерцем.
За этими банками стоят такие олигархи как Нэсис и Алекперов.
Административный и финансовый ресурс у них велик. Я бы пока не переживал за них.
По крайней мере пока такая высокая Надежность.
2. Тульский промышленник насколько я понял купил Мотылев.
Для его группы он не крупный. Пока там с надежностью(по группе все в порядке).
На год не уверен что стоит доверять Мотылеву.
3. Ренесанс принадлежит Прохорову для которого банк не крупный относительно
его бизнеса, немного влить денег он может. Более того он это уже делал.
Да и с надежностью пока там все в порядке.
4. Траст я бы точно обходил стороной.
Кроме того я бы обратил внимание на то как там одновременно с ростом капитала
скакнули прочие активы+вложения в акции. Такое как правило намекает
о фиктивности нового капитала, а без нового капитала у Траста было бы
плохо с Н1(он был бы менее 10% и ЦБ был бы обязан отозвать лицензию).
5. ХКФ в моменте выглядит не плохо. Но надо понимать что он выпустил
облигации с ковенантами, по которым в случае снижения Н1 ниже 13%
инвесторы имеют право досрочно предъявить их к погашению.
А вот с Н1 у него дальше ситуация вряд ли улучшится.
У нас начался кризис и платежеспособность заемщиков будет сильно
ухудшиться, а вместе с ними и неплатежи.
Т.е. краткосрочно думаю все будет в порядке с банком(месяц-два), а
вот дальше спрогнозировать сейчас очень сложно. Надо смотреть более
оперативно информацию.
По поводу евро и долларов. Мне сложно давать сейчас рекомендации.
С одной стороны я считаю что рубль только начал девальвироваться
и мы еще ничего и не видели. Кроме того сам держу основные средства
в валюте. Но с другой стороны когда я 3 месяца назад писал в блоге
о том что валюта будет сильно дороже - она стоила на 10% дешевле.
Рост безоткатный не бывает. В какой-то момент ЦБ поднимет ставку
рефенансирования(и все прочие) и нас ждет резкое снижение валюты
(по Турецкому варианту). Я не знаю когда такое будет, возможно с 37
рублей, а может с 40 или 42 рублей(за доллар), но этого может хватить
процентов на 5% просесть валюте. Я бы дал такой совет. Возьмите на 10%
своих средств валюту сейчас, а через какое-то время увеличьте вложения.
Валюту в любом случае иметь надо. Есть сценарии при которых рубль
может очень сильно девальвироваться. Держать все что есть в рубле -
это слишком большой риск.
По поводу валюты. Кроме всего прочего(очень серьезных проблем в экономике
что сейчас есть), есть еще и политическая проблема с Украиной.
Точнее Украина тут лишь повод. У нас могут в ближайшее время сильно
ухудшится отношения с западом. Последний уже некоторое время выводит
средства из России(а денег они в нас вложили очень много), соответственно
для этого валюту надо купить и ЦБ не стремится им продать ее дешевле.
У него просто нет столько валюты сколько может понадобиться иностранцам.
gera  (gera_gera)
#
Огромное спасибо, Александр! Всяческих Вам благ smile:)
Александр Ермаченков  (Erm_al)
#
Александр, спасибо за Ваш пост! По Сберкреду в частности Вы были правы! Если бы раньше прочел Ваш пост то не попал бы на деньги.....
Скажите пожалуйста, чего ждать от Маст Банка и Тусар Банка?
Александр Стриганов  (striga007)
#
Здравствуйте, Александр! Расскажите пожалуйста на сегодняшний день про состояние , надёжность АйМани Банк, Дил-Банк, Совкомбанк, МДМ банк. Заранее Вам благодарен, с Уважением Александр.
Anna  (Anna_riski)
#
на Альфа-банк обращали внимание?
надёжность меньше границы почти в 2 раза.
понятно, что одному из крупнейших коммерческих банков (уступает только группе Открытия) мало что угрожает в плане надёжности, но хотелось бы уяснить, почему так получается.
предполагаемая причина - большой объём привлечённых МБК (в т.ч. и РЕПО), но чтобы настолько показатель надёжности падал - удивительно.
Александр  (supеr)
#
В случае с Альфа-Банком его акционеры владеют так же компаниями Вымпелком(сотовая компания Билайн)
и Х5(продуктовые сети Пятерочка и Перекресток). Соответственно свои текущие счета в этом банке
они забирать в критический момент вряд ли будут, более того они(Пятерочка и Перекресток)
могут задержать оплату поставщикам продукции и тем самым с аккумулировать большие серьезные
средства на текущих счетах. Кроме того там достаточно состоятельные(имеют свободными много
миллиардов долларов) для которых банк не основной бизнес и они могут какое-то время поддерживать
банк своими средствами. Все это дает серьезный задел прочности именно для данного банка.
Методика которую я предложил ранее универсальна. Она не использует какие-либо особенности
того или иного банка. Если начинать отдельно считать все за и против по каждому банку,
то у недоброжелателей появится аргумент что слишком много исключений и субъективного.
Я от субъективизма избавился тем что задал одну формулу для всех банков, на основании
которой можно получить исчерпывающих перечень всех рискованных банков. Далее
можно проверить какова же вероятность банка что признается рискованным согласно
введенной методики доставить проблемы своим клиентам. И тут уже никакого субъективизма.
Есть методика. И есть четкий результат действия методики. А с цифрами спорить уже нельзя.
Они такие какие есть.
Anna  (Anna_riski)
#
с обоснованием надёжности Альфы согласна. это изначально не подвергалось сомнению.
Мне только было интересно выявить ключевые факторы, из-за которых цифровая оценка надёжности получилась такой низкой.
Семён Семёнович  (124124)
#
Здравствуйте, Александр! Что Вы можете сказать про Русский стандарт? Этот банк не раскрывает информацию о размере своего капитала. Как к этому надо относится и где посмотреть показатели H1, H2, YH3? Надежность - 237%.
Семён Семёнович  (124124)
#
Здравствуйте, Александр! Что Вы можете сказать про Русский стандарт? Этот банк не раскрывает информацию о размере своего капитала. Как к этому надо относится и где посмотреть показатели H1, H2, H3? Надежность - 237%.
Александр  (supеr)
#
1. Методика описанная в данном тексте уточнена тут:
В 6 частях: http://www.banki.ru/blog/super2/

2. У Русского Стандарта Н1 не публикуется(соответственно надо признать что
с Н1 у банка проблемы, иначе бы опубликовал).
Для прочих банков Н1 можно посмотреть например тут: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum

3. Надежность Русского Стандарта за последнее время сократилась до отметки 217%,
но тоже находится на достаточно высоком уровне.
Посмотреть надежность интересующего Вас банка можно на этом сайте:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Данные меняются каждый месяц с выходом очередной отчетности, как правило не сильно.

4. В уточненной методике введены еще понятия, Критерий Могла, Критерий Швецова и Звонок.
С ними у данного банка все в порядке.

В отношении этого банка думаю что до конца апреля с ним не случится неприятностей, а дальше
нужно смотреть новую отчетность, что выйдет 17-20 апреля.
Dmitry Ermakov  (cat3)
#
Александр, подскажите, с чем, на Ваш взгляд, связано падение надежности Эргобанка со 170 в марте до 96 в апреле?
Спасибо.
Александр  (supеr)
#
96% - это приемлемая цифра. Пока переживать за него рано.
Есть много намного менее устойчивых банков.
Dmitry Ermakov  (cat3)
#
Спасибо за Ваш ответ, Александр.
Роман  (M Y T H)
#
Ради интереса посчитал для Западного ... Или ошибся где-то, или что-то не учтено. Надежность выходила 170%
Александр  (supеr)
#
История с банком Западный не совсем обычная. Дело в том что это один из банков группы
Алякина, Хандруева и т.д. Он помогал средствами РЗБ банку(из той де группы)
и как только РЗБ потерял лицензию следом за ним пошел и Западный.
Представитель РЗБ несколькими страницами ранее тут уже писал свои комментарии.
По поводу этого случая отдельно на самом деле уже было написано месяц назад,
что он последует сразу за РЗБ: http://www.banki.ru/blog/super2/4782.php?pagen=2#comments
А по поводу цифр. 1. Там ликвидность формировалась в том числе и теми средствами
что банк держал на счетах в РЗБ, т.е. из за этого ошибка, а во вторых там сработал фильтр по Н1 -
она была 10.01%, т.е. существенно менее 11.4%.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

Глупые бумажки.
Кто ведёт бизнес или работает с бухгалтерией, финансами предприятий наверняка столкнулись с отчётами. Помимо традиционных отчётов с недавних лет появилась
0

Новые сообщения

Продукты Банки.ру