Как найти хороший банк?(Третья Часть) - Оценка результатов.

08.12.2013 01:29 136 23 310 просмотров
Это третья часть посвященная методике оценки банка основанной на критерии "Надежность".
В первой части я ввел критерий "Надежность": http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Предложенный критерий тогда вызвал большой интерес со стороны читателей,
возникли обсуждения насколько он хорош или плох и даже аналитики провели рассчет
критерия надежности по всем банкам и выложили на этом ресурсе:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Я благодарен за все обсуждения, а так же хотел бы выразить отдельную
благодарность за проделанную работу аналитиков.

Во второй части я еще раз оговорил важные на мой взгляд слова относительно
критерия "Надежности" и привел некоторые подтверждающие, на мой взгляд,
мою правоту случаи.

В этой третьей части я приведу максимально полную статистику по всем случаям
потери лицензии, санации, а так же потери ликвидности банков, что мы наблюдаем
на сегодняшний день. Статистика будет взята с 1 июля и по сегодняшнее число.
Так же будет проведена оценка того насколько велика вероятность что все что есть случайность,
и если это не случайность, то на сколько увеличивается у банка вероятность
оказаться в неприятной ситуации при снижении уровня "Надежности" ниже 100%.
Кроме того заранее оговорюсь, что если банк, например, потерял лицензию
в ноябре, значение надежности будет взято на 1 октября.
Т.е. проверка будет именно практической пользы критерия надежности.
Т.к. будет взят некоторый задел по времени на возможную реакцию клиентов
банка.

Начну с перечисления всех известных мне событий, разбив банки на
3 группы.

Первая группа. (Банки входящие по уровню активов в топ-500)
1. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 123.1%(больше 100%), т.е. по этому критерию банк проходил,
Н1(на 1 августа, дальше не публиковал)=11.31%, т.е. банк
не прошел данный критерий и не мог считаться надежным
согласно предложенному мной методу.
Предложенный метод сработал.

2. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%(меньше 100%) -
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

3. Сведбанк: Лицензия отозвана по решению акционеров,
соответственно этот случай надо исключить из статистики.
(Большое спасибо за информацию об этом случае пользователю
И.З. Бывших; (Molgl2), данные мною пересчитаны согласно его замечанию.
Дата пересчета (08.12.2013).

4. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

5. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Надежность 127.56%
Н1=10.18%
Предложенный метод сработал.

6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
Предложенный метод сработал.

7. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
Предложенный метод сработал.

8. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
Предложенный метод сработал.

9.Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
Предложенный метод сработал.

10. БПФ : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 62.21%
Предложенный метод сработал.

11. Смоленский : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 57.26%
Предложенный метод сработал.

12. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
Предложенный метод сработал.

13. Эллипс Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 70.22%
Предложенный метод сработал.

По поводу этого банка надо дать ссылку на проблемы? т.к. читатели портала banki.ru не в курсе:
http://www.nn.ru/community/biz/bank/vnoshu_yasnost_po_sudu_ellips_banka_i_­tsb_rf.html

Итого 12 случаев за 5 с небольшим месяцев, в 2-ух из них
Надежность составляла более 100%, но в эти разы сработал отбор по Н1,
т.е. если бы кто-то решил воспользоваться предложенным методом еще в июле - он бы ничего не потерял


Вторая группа. (Банки занимающие по уровню активов с 501-ого по 700-ое место)

1. Ураллига: Лицензия отозвана.
Надежность 25.82%
Предложенный метод сработал.

2. Транспортный Инвестиционный Банк: Лицензия отозвана.
Надежность 26.71%
Предложенный метод сработал.

3. Региональный Кредитный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 151.51%
Н1 15.08%
Предложенный метод не сработал.

4. Липецкий Областной банк: Лицензия отозвана.
Надежность 92.82%
Предложенный метод сработал.

5. Смолевич: Не выдает вклады
Надежность 50.33%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5946705
Предложенный метод сработал.

Итого из 5 случаев, в одном предложенный метод не сработал.
Хочу подчеркнуть что рассматриваются банки с 501 по 700 место -
это единственый зафиксированный случай когда предложенный мной критерий
отбора банков не сработал, но тут надо отметить что реидет про маленький
по размеру банк за пределом оговоренной заранее области применения, т.е. за пределами топ-500 по активам


Третья группа.
Ее я не буду отдельно расписывать,
отмечу лишь что из это группы потеряли лицензию уже 14 банков,
именно в этой группе предложенный мной метод не работает!, но я отдельно
очертил рамки в которых метод работает - первая группа.
Про эту группу можно сказать более менее определенно только
то что потерять лицензию банку ее представляющую не сложно.

А теперь немного математики.
Всего в ренкинге представлены 903 банка из них 497 банков имеют
Надежность более 100%.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Т.е. 55% от всех банков представленных в ренкинге имеют Надежность выше 100%.
Процент надежных банков от месяца к месяцу стабилен.

Как было видно из приведенных выше данных метод не сработал 1 раз,
во второй группе.

Но ведь кто-то может сказать что это всего лишь случайность.
Предлагаю оценить вероятность того что это случайность.
Кроме того не буду рассматривать один из инцидентов с Эллипс банком,
который пока не зафиксирован на данном ресурсе.

Первое что предлагаю сделать - отбросить данные по Н1 и оценить лишь критерий Надежность.
Итак зафиксированных инцидентов 16 из них в 3 случаях Надежность была выше 100%.

Какова вероятность данного результата? (Извиняюсь перед теми кто не знаком с математикой
за свои вычисления, их можете пропустить)
Вероятность=560*0.45^(13)*(0.55)^3=0.00286 (Прописью, 560 умножить на 0.45 в 13-ой степени,
а потом еще умножить на 0.55 в 3-ей степени, 560, берется как отношение 16!
(! - этот знак обозначает факториал) к произведению 13! на 3!, или другими словами 16!/(13!*3!)

Так же можно посчитать вероятность того мы могли получить только 2 инцидента она рана 0.00053
Один инцидент: 0.00005
Не одного инцидента: 0.000002
А суммарно все эти возможные варианты дают вероятность P=0.34%
Т.е. вероятность того что предложенный метод определения "Надежности" не работает,
а результат наблюдение лишь случайное стечение обстоятельств составляет 0.34%.


Еще раз извиняюсь за математику перед теми кто ее не знает и за не достаточно подробную
роспись перед теми кто ее знает. Формат блога очень сильно затрудняет более подробную роспись.
Но думаю те кто понимает математику меня поняли.

После того как на цифрах было показано что с достаточной достоверностью метод работает
предлагаю оценить насколько больше шансов потерять лицензию у банка с надежностью
менее 100%.

Из рассматриваемых 700 банков - 55% имели Надежность выше соответственно
их было 700*0.55=385 на них пришлось 3 инцидента, соответственно
инцидент произошел с каждым 385/3=128-ым банком.

А вот надежность менее 100% имели 315 банков и у них зафиксировано 13 инцидентов,
т.е. у каждого 315/13=24-ого банка.

Соответственно можно сделать вывод что использование лишь одного
критерия Надежность дает снижение вероятности в 5 раз попасть на проблемный банк.

В тандеме же с отбором по Н1, как мы убедились этот метод дает еще более хорошие
результаты. Никто не пострадал из тех кто держал деньги в банках отобранных по
предложенному методу( топ-500 по активам, Н1 более 12% и Надежность выше 100%)

Комментарии 136

Александр  (supеr)
#
С учетом последних событий список банков из топ-500, что доставили своим клиентам беспокойства с первого июля 2013 года и по сегодняшнее число выглядит так:

Банки что имели надежность менее 100%.
1. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%

2. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%

3. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%

4. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%

5. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%

6. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%

7. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%

8. Смоленский(банковская группа) : Лицензия отозвана.
Надежность 57.26%

9. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%

10. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%

11. Эллипс Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 70.22%

12. Мой Банк: Клиенты не могут в полной мере распоряжаться своими средствами.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%

13. СберКред: Клиенты не могут в полной мере распоряжаться своими средствами.
Надежность на 1 ноября отрицательная(минус 101%).

Выше 100% имели Надежность 2 банка, о которых написано в данном блоге,
да и у них были проблемы с Н1(в обоих случаях менее 12%).
Анна Чибисова  (Grinusia)
#
Александр , спасибо за интересные оценки банков ! smile:flowers: К сожалению моих скромных знаний и умений не хватает чтобы оценить следующие банки : Совкомбанк , Судостроительный Банк (СБ банк) , Легион и Внешпромбанк. Это Банки оставившие ставки по интересующим меня депозитам на среднем уровне. Очень волнуют подводные течения вокруг данных банков ( которые просчитать просто не представляется возможным ). Не могли бы Вы высказать свое мнение ?
Александр  (supеr)
#
Совкомбанк: Надежность 237%
Судостроительный Банк: Надежность 55.42%
Легион: Надежность 82.73%
Внешпромбанк: Надежность 179%.
У Судостроительного банка и Легиона проблема с надежностью.
Анна Чибисова  (Grinusia)
#
Александр , Вы действительно SUPER ! smile:flowers: Большое спасибо за оценку банков ! В наше смутное время еще одна методика позволяющая сохранить трудом нажитое дорогого стоит . smile:)
Yozin  (yozin)
#
Спасибо за интересную методику.
Она может служить вполне работающей базой для оценки устойчивости банка.

Одно непринципиальное замечание: оценивать методику, высчитывая вероятность "того, что она не работает" так, как сделали Вы, это с точки зрения математики совершенно некорректно.
Правильно будет оценить корреляцию. (Как коррелируют отзыв лицензии и Надёжность<100%)
Я не производил расчётов коэффициента корреляции, хотя очевидно, что он не нулевой.
Александр  (supеr)
#
Есть разные подходы. Когда Вы говорите про корреляцию Вы исходите из статистических методов, я же использовал метод из теории вероятности.
Мне надо было ответить что-то критикам в мой адрес на вопрос что
нет никакой связи между надежностью и отзывом лицензии.
Я и посчитал из предположения что связи нет никакой.
Какая тогда получается вероятность получить тот результат что есть.
Вероятность оказалась ничтожной. Соответственно те кто утверждали
что связи нет никакой не правы!

А то что вы предлагаете с корреляцией - это определение того насколько связаны
отзыв лицензии и Надежность. Т.е. это уже следующий вопрос.
Вопрос номер 1 - есть ли связь. И я на него ответил на цифрах.
Связь есть!
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Судя по фамилиям акционеров, Пушкинская история еще не раз аукнется. Вот в этой статье, опубликованной после краха Пушкино, упоминаются банки, акционером которых побывал господин Алякин: http://www.utro.ru/articles/2013/10/16/1150546.shtml. Три из этих банков, а именно - МАСТ-банк, Интеркапитал банк и Окский упоминаются также в статье о деле "подпольных банкиров": http://ria.ru/incidents/20130709/948443630.html. Во второй статье есть еще одна фамилия, которую стоит помнить на всякий случай: Аграмаков Дмитрий. На момент написания статьи он находился за границей, был в розыске.
Думаю, если в дополнение к расчетным показателям и нормативам мониторить серьезный компромат по банкам, то можно обезопаситься даже от таких жестких мер, как с Мастером.

PS Это на самом деле был комментарий к указанию на проблемы Сберкред банка и его связи с банками Пушкино и Кедр;)
Александр  (supеr)
#
Сберкред на самом деле на межбанке привлек 3 млрд рублей по последней отчетности
или в 2 раза больше чем Кедр выдал на межбанке. Т.е. есть еще как минимум один банк
выдающий Сберкреду через межбанк в данный момент средства.
+ Там на счетах еще какой-то банк держит деньги, т.к. активы существенно больше пассивов.
Активов у банка на 24 млрд, а пассивов на 15 млрд рублей(вклчая капитал банка).
Одна цифра с другой совсем не сходится. Соответственно обрушение Сберкреда
затронет еще Кедр и какие-то другие банки у которых там зависнут(пропадут) деньги.
Урон банкам будет порядка 12 млрд рублей.
Если лицензию у Сберкреда отзовут в декабре, то можно будет о пострадавших
банках оперативно узнать в отчетности за декабрь.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Да, Окский и Интеркапитал маловаты для выдачи полутора миллиардов МБК.
Окский: выданные МБК=145 млн, рост за ноябрь на 4,6%.
Интеркапитал: выданные МБК=100 млн, рост за ноябрь на 233%(!)
МАСТ-банк крупнее, но у него мало выданных МБК, а за ноябрь цифра еще снизилась.

Пока не смог догадаться, какие еще банки могут быть в связке со Сберкредом.
Александр  (supеr)
#
Сегодня начались проблемы у Новокузнецкого Муниципального Банка.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6017873&MID=2457246#message2457246
Надежность у него составляла 268%, т.е. с ликвидностью было все в порядке.
Возможно тут дело в выданном межбанковском кредите объемом 1.9 млрд руб,
примерно столько у кого-то зависло в Сберкреде.
Теперь уже 3 банка с 1 июля что имели надежность более 100% доставили неприятность
своим клиентам, или другими словами каждый 92-ой банк.
Н1=11.22% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=2865
Т.е. во всех случаях когда банки из топ 500 доставлявшие проблемы своим
клиентам имели Надежность более 100%, они не проходили по второму критерию -
имели Н1 менее 12%.
Анна Чибисова  (Grinusia)
#
Александр , я в расстройстве...(((( Сегодня отозваны лицензии у Аскольда ( надежность по Вашей методике 778,49 ) и Рублевского ( 269,85 ) . smile:o С Аскольдом более-менее понятно , Смоленский его потащил за собой , а с Рублевским мутно как-то. Как Вы думаете , наша страна как всегда особая или методика дает сбои ? smile:)
Александр  (supеr)
#
Аскольд действительно уже присоединялся к банку Смоленскому еще до того как со Смоленским что-то произошло.
А по поводу Рублевского мне тоже не понятно что там случилось.
Пассивы банка составляли исклчительно средства юрлиц и почти все на депозитах со
сроком более 3-ех лет. http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=194262&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01
Как он мог не исполнить какие-то обязательства не понятно.
Текущих счетов там было всего на 43 млн рублей, а наличности 118 млн.
В опрадание можно сказать разве что только то что это банк маленький - за пределами
топ-500, он занимал 662 место.
Среди маленьких банков(за пределами топ-500, ближе к 700-800 местам) часто возникают подобные необъяснимые вещи.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, я привел некоторые выкладки по Новокузнецкому Муниципальному вот тут: banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=203065&MID=2459419#message2459419.
Возможно, Вам будет интересно.

В связи с этим у меня возник вопрос тире предложение:) Не стоит ли в дополнение к общей методике создать "суперметодику" для углубленного анализа отчетности? С учетом срочности МБК и типов ценных бумаг в балансе, например? Эта "суперметодика" сможет служить для своеобразного стресс-теста банка "в моменте", проверки его устойчивости к панике, если она возникнет не в течение квартала-полугодия, а прямо сейчас.

Анна, по Рублевскому не стоит использовать методику формально! Вы получили "хороший" результат потому, что в банке было очень мало текущих средств юрлиц и почти не было средств физлиц. Но посмотрите на баланс в целом! Денежных средств ровно столько, сколько просроченных кредитов - это же полный швах! Да и вообще, как выглядит отчет? Есть срочные депозиты юрлиц, все они вложены в кредиты юрлицам же. Кроме этого, судя по остаткам, банк вообще не ведет деятельности. То есть либо акционеры прокредитовали свои проекты (и больше ничего не делают), либо собрали средства с заказчиков и выдали обналичивающим конторам. Этот банк умер сам, ЦБ просто констатировал смерть.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, добрый вечер!
В нашем городе уже давно испытывает определенные проблемы Энергомашбанк.
Вернее, определенные проблемы испытывают клиенты банка, а банк - серьезные. Возможно, у него есть предписание от ЦБ (об этом пишут по ссылке ниже), но если есть то неизвестно какое.
У меня есть знакомые, которые под воздействием черного пиара (устные запугивания) вынуждены были перевести счета своей компании в другой банк. Вообще грязи устной и письменной на банк лилось много.
В итоге банк столкнулся с оттоком 40% средств юрлиц. Однако продолжает работать, только, как говорят, не проводит платежи от юрлиц к физлицам кроме зарплаты. Отсюда я предполагаю, что может быть, банк находится на ежедневном контроле в ЦБ; ведь ЦБ когда-то предупреждал, что такая мера им может использоваться.
Есть небольшое обсуждение банка здесь: http://yfinance.ru/analytics/death_december_stat/.

Возможно, Вам что-то известно? Мне непонятны причины изначального "наезда" на банк, вроде бы до октября у него было все хорошо. Единственное, где он мог пострадать - процессинг Мастер-банка. Но ведь обслуживание карт восстановилось!

Каково Ваше мнение о ситуации с Энергомашем?
Александр  (supеr)
#
Если заглянуть сюда(Ваша ссылка): http://kuap.ru/banks/52/balances/
То можно увидеть что банку в ноябре пришлось создать резервы на высоколикидные
активы в размере 329 млн рублей(по счетам Ностро), т.е. по деньгам размещенным
на счетах в другом банке(это вероятно эхо Мастербанка).
Отсюда кстати и убытки в 313 млн рублей в ноябре у банка.
Т.е. по факту ликвидности на эти 329 млн у банка меньше чем указывают banki.ru
Далее можно поглядеть на выданные МБК объемом 500 млн руб, они все выданы на срок
более 180 дней, причем в ноябре банк зачем-то выдал дополнительные 250 млн руб.
Соответственно эту цифру (500 млн тоже можно вычеркнуть из ликвидности банка)
Зачем банку надо было давать долгосрочный МБК в ноябре сложно объяснить.
Единственное объяснение что мне приходит в голову - это то что у руководства есть
какой-то другой банк в сложном положении и оно его пытается поддержать как может.
Далее можно поглядеть на векселя - это корпоративные векселя, по которым тоже
начислены резервы(52 млн из 150 млн), думаю в данной ситуации это
тоже не ликвидный актив.
Т.е. реальности ликвидных активов у банка на 1 млрд рублей меньше
чем показывают на сайте banki.ru.
Кроме того не понятно почему банк не остановил выдачу новых кредитов юрлицам,
точнее можно предположить что через них выводятся средства из банка.
Кредиты выданные физлицам как видно из отчета наоборот сократились,
по идее если руководство банка хочет выжить из банка побольше - оно постарается
распродать все потребительские кредиты, а часть полученных средств вывести.
Я бы тоже при первой возможности постарался бы вывести деньги из такого банка.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Спасибо большое!
Проглядел я формирование резервов по высоколиквидным активам-то! И про срочность МБК сам же по другому банку говорил, что надо учитывать, а Энергомаш смотрел раньше и пропустил этот фактор:(
Теперь поправлю логику анализа:)
Александр  (supеr)
#
Сегодня зафиксирован 4-тый случай, когда банк с надежностью более 100% доставил проблемы своим клиентам: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6032842
Соответственно на данный момент уже каждый 69-ый банк из топ-500 с надежностью
выше 100%, доставил проблемы своим клиентам.
Про этот банк можно сказать что он не публиковал форму 135, т.е. посмотреть его значение
Н1 было негде, соответственно этот банк как и остальные 3 что имели надежность менее 100%
не проходили по второму критерию(Н1 более 12%).
Отдельно про банк надо отметить то что 8.8 млрд рублей или почти половина активов
данного банка была вложена в прочие активы и "акции", а это основной инструмент
рисования у банков.

Так же в этом банке в начале ноября был введен запрет на принятие средств у населения
со стороны ЦБ: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5758028
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Да, прочие активы+акции - это пока единственное, что можно "предъявить" банку из отчетности. Я даже пересчитал надежность, отняв выданные МБК на срок от 30 до 180 дней, а высоколиквидные активы и ценные бумаги взял за вычетом резервов: получилось 91. Но мы знаем массу банков, которые с гораздо меньшей надежностью не ограничивают платежи.
Отсюда я позволяю себе предположить, что руководство не "неспособно", а "не хочет" выполнять обязательства, придерживает ликвидность. Готовит активы к выводу? Опасаюсь именно такого сценария.
Александр  (supеr)
#
О признаках вывода активов говорит то что акции+прочие активы у банка составляют
почти половину активов. Говорил бы еще и невысокий уровень Н1,
но банк эту информацию засекретил.
Кроме того в банке действует запрет на открытие депозитов физлиц со стороны ЦБ.
Т.е. не только мы видим что активы дутые у банка, но и ЦБ.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

На лабутенах и в новых санкциях. Что будет с российской экономикой и нашими сбережениями? Блог банковского обывателя
Многие уже заметили, что российская экономика – это понятие относительное. В отрицательную сторону нашей экономики можно отнести давнюю зависимость от
0
Карта My life от УБРиР (редакция от 01.05.2021)
Небольшой FAQ по карте, аналогичный FAQ по почившей UNO. 1. Оформление и получение карты Карту можно получить несколькими способами: а) Прийти в
0
Интерпромбанк и Банк Нейва лишены лицензий.
Интерпромбанк отличный пример банка, который подходит под индикаторы всех пяти проблемных групп, выделенных в моем первом блоге. Весь 2020г. сидел в
0
4 правила инвестора: куда вложить деньги и как снизить риски? Принцип Баффета и инвестиционный треугольник.
Как не потерять и заработать? Приветствуем! На связи Серяков | Инвестиции и сегодня мы хотим поговорить о факторах, на которые стоит опираться,
0
Краткая выжимка по "Восторгу"
Бонусы начисляются после оплаты 10 к в месяц. 5% по жкх лимит 20к оплаты в месяц, 1% за все остальное до 100 к кроме исключений. Кэшбэк не начисляется
2

Новые сообщения

Продукты Банки.ру