Как найти хороший банк?(Третья Часть) - Оценка результатов.

08.12.2013 01:29 136 23 310 просмотров
Это третья часть посвященная методике оценки банка основанной на критерии "Надежность".
В первой части я ввел критерий "Надежность": http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Предложенный критерий тогда вызвал большой интерес со стороны читателей,
возникли обсуждения насколько он хорош или плох и даже аналитики провели рассчет
критерия надежности по всем банкам и выложили на этом ресурсе:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Я благодарен за все обсуждения, а так же хотел бы выразить отдельную
благодарность за проделанную работу аналитиков.

Во второй части я еще раз оговорил важные на мой взгляд слова относительно
критерия "Надежности" и привел некоторые подтверждающие, на мой взгляд,
мою правоту случаи.

В этой третьей части я приведу максимально полную статистику по всем случаям
потери лицензии, санации, а так же потери ликвидности банков, что мы наблюдаем
на сегодняшний день. Статистика будет взята с 1 июля и по сегодняшнее число.
Так же будет проведена оценка того насколько велика вероятность что все что есть случайность,
и если это не случайность, то на сколько увеличивается у банка вероятность
оказаться в неприятной ситуации при снижении уровня "Надежности" ниже 100%.
Кроме того заранее оговорюсь, что если банк, например, потерял лицензию
в ноябре, значение надежности будет взято на 1 октября.
Т.е. проверка будет именно практической пользы критерия надежности.
Т.к. будет взят некоторый задел по времени на возможную реакцию клиентов
банка.

Начну с перечисления всех известных мне событий, разбив банки на
3 группы.

Первая группа. (Банки входящие по уровню активов в топ-500)
1. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 123.1%(больше 100%), т.е. по этому критерию банк проходил,
Н1(на 1 августа, дальше не публиковал)=11.31%, т.е. банк
не прошел данный критерий и не мог считаться надежным
согласно предложенному мной методу.
Предложенный метод сработал.

2. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%(меньше 100%) -
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

3. Сведбанк: Лицензия отозвана по решению акционеров,
соответственно этот случай надо исключить из статистики.
(Большое спасибо за информацию об этом случае пользователю
И.З. Бывших; (Molgl2), данные мною пересчитаны согласно его замечанию.
Дата пересчета (08.12.2013).

4. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

5. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Надежность 127.56%
Н1=10.18%
Предложенный метод сработал.

6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
Предложенный метод сработал.

7. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
Предложенный метод сработал.

8. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
Предложенный метод сработал.

9.Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
Предложенный метод сработал.

10. БПФ : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 62.21%
Предложенный метод сработал.

11. Смоленский : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 57.26%
Предложенный метод сработал.

12. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
Предложенный метод сработал.

13. Эллипс Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 70.22%
Предложенный метод сработал.

По поводу этого банка надо дать ссылку на проблемы? т.к. читатели портала banki.ru не в курсе:
http://www.nn.ru/community/biz/bank/vnoshu_yasnost_po_sudu_ellips_banka_i_­tsb_rf.html

Итого 12 случаев за 5 с небольшим месяцев, в 2-ух из них
Надежность составляла более 100%, но в эти разы сработал отбор по Н1,
т.е. если бы кто-то решил воспользоваться предложенным методом еще в июле - он бы ничего не потерял


Вторая группа. (Банки занимающие по уровню активов с 501-ого по 700-ое место)

1. Ураллига: Лицензия отозвана.
Надежность 25.82%
Предложенный метод сработал.

2. Транспортный Инвестиционный Банк: Лицензия отозвана.
Надежность 26.71%
Предложенный метод сработал.

3. Региональный Кредитный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 151.51%
Н1 15.08%
Предложенный метод не сработал.

4. Липецкий Областной банк: Лицензия отозвана.
Надежность 92.82%
Предложенный метод сработал.

5. Смолевич: Не выдает вклады
Надежность 50.33%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5946705
Предложенный метод сработал.

Итого из 5 случаев, в одном предложенный метод не сработал.
Хочу подчеркнуть что рассматриваются банки с 501 по 700 место -
это единственый зафиксированный случай когда предложенный мной критерий
отбора банков не сработал, но тут надо отметить что реидет про маленький
по размеру банк за пределом оговоренной заранее области применения, т.е. за пределами топ-500 по активам


Третья группа.
Ее я не буду отдельно расписывать,
отмечу лишь что из это группы потеряли лицензию уже 14 банков,
именно в этой группе предложенный мной метод не работает!, но я отдельно
очертил рамки в которых метод работает - первая группа.
Про эту группу можно сказать более менее определенно только
то что потерять лицензию банку ее представляющую не сложно.

А теперь немного математики.
Всего в ренкинге представлены 903 банка из них 497 банков имеют
Надежность более 100%.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Т.е. 55% от всех банков представленных в ренкинге имеют Надежность выше 100%.
Процент надежных банков от месяца к месяцу стабилен.

Как было видно из приведенных выше данных метод не сработал 1 раз,
во второй группе.

Но ведь кто-то может сказать что это всего лишь случайность.
Предлагаю оценить вероятность того что это случайность.
Кроме того не буду рассматривать один из инцидентов с Эллипс банком,
который пока не зафиксирован на данном ресурсе.

Первое что предлагаю сделать - отбросить данные по Н1 и оценить лишь критерий Надежность.
Итак зафиксированных инцидентов 16 из них в 3 случаях Надежность была выше 100%.

Какова вероятность данного результата? (Извиняюсь перед теми кто не знаком с математикой
за свои вычисления, их можете пропустить)
Вероятность=560*0.45^(13)*(0.55)^3=0.00286 (Прописью, 560 умножить на 0.45 в 13-ой степени,
а потом еще умножить на 0.55 в 3-ей степени, 560, берется как отношение 16!
(! - этот знак обозначает факториал) к произведению 13! на 3!, или другими словами 16!/(13!*3!)

Так же можно посчитать вероятность того мы могли получить только 2 инцидента она рана 0.00053
Один инцидент: 0.00005
Не одного инцидента: 0.000002
А суммарно все эти возможные варианты дают вероятность P=0.34%
Т.е. вероятность того что предложенный метод определения "Надежности" не работает,
а результат наблюдение лишь случайное стечение обстоятельств составляет 0.34%.


Еще раз извиняюсь за математику перед теми кто ее не знает и за не достаточно подробную
роспись перед теми кто ее знает. Формат блога очень сильно затрудняет более подробную роспись.
Но думаю те кто понимает математику меня поняли.

После того как на цифрах было показано что с достаточной достоверностью метод работает
предлагаю оценить насколько больше шансов потерять лицензию у банка с надежностью
менее 100%.

Из рассматриваемых 700 банков - 55% имели Надежность выше соответственно
их было 700*0.55=385 на них пришлось 3 инцидента, соответственно
инцидент произошел с каждым 385/3=128-ым банком.

А вот надежность менее 100% имели 315 банков и у них зафиксировано 13 инцидентов,
т.е. у каждого 315/13=24-ого банка.

Соответственно можно сделать вывод что использование лишь одного
критерия Надежность дает снижение вероятности в 5 раз попасть на проблемный банк.

В тандеме же с отбором по Н1, как мы убедились этот метод дает еще более хорошие
результаты. Никто не пострадал из тех кто держал деньги в банках отобранных по
предложенному методу( топ-500 по активам, Н1 более 12% и Надежность выше 100%)

Комментарии 136

И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, добрый вечер!
Продолжаю гимнастику для ума smile;)
Пришло мне в голову сформировать такой вот рэнкинг: http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2013-12-01/2013-11-01/desc/0/

Сортировка банков по отношению (вложения в акции)/(активы за вычетом резервов)

В рэнкинге меня интересовал не просто большой процент вложений в акции, а сочетание большого объема акций и существенного роста этого показателя.
Я выбрал банки, у которых вложения в акции превышали 5% и при этом рост показателя за месяц составил более 10%.

Результаты не заставили себя ждать.

- С 1 ноября по 1 декабря таких банков нашлось 12, среди них:
Смоленский - лишен лицензии;
БПФ - лишен лицензии;
Солидарность - санирован;
Мой банк - работает с большими перебоями.
Процент проблем 4/12 = 33%.

С 1 октября по 1 ноября таких банков нашлось также 12, среди них:
Волго-камский - лишен лицензии;
БПФ - лишен лицензии (т.е. можно было из него уходить, как только на 1 ноября отчет вышел);
Стройиндбанк - лишен лицензии.
Процент проблем 3/12 = 25%.

С 1 сентября по 1 октября таких банков нашлось всего 4 среди них:
Мой банк - испытывает проблемы, указанные выше.
Процент проблем 1/4 = 25%.

С 1 августа по 1 сентября таких банков нашлось 10, среди них:
Инвестбанк - лишен лицензии;
Смоленский - лишен лицензии;
Стройиндбанк - лишен лицензии.
Процент проблем 3/10 = 30%.

Как видим, процент проблемных банков среди выбранных по предлагаемым критериям весьма высок.

Особенно, на мой взгляд, должно настораживать неоднократное появление банка в рэнкинге, скажем, за квартал. Я назову только банки, которые встретил неоднократно.
Мой банк (сентябрь и ноябрь) - проблемы;
Смоленский (август и ноябрь) - лицензия отозвана;
БПФ (октябрь и ноябрь) - лицензия отозвана;
Агроинкомбанк (август и ноябрь);
Промышленно-финансовое сотрудничество (август и ноябрь);
Тальменка-банк (август и декабрь).
В итоге из 6 банков, увеличивших вложения в акции дважды за квартал при сумме вложений свыше 5% активов проблемы получили 3 банка, то есть 50%!!

В ноябрьский список попал и банк Евротраст с вложениями в акции 14,89% активов и ростом этого показателя за месяц на 28,25%.

Интересно, что санированный Эллипс банк попал в лидеры по объему акций - 36,91% активов - но не попал в список по росту показателя.

Из вышеизложенного вывод я делаю такой: мой рэнкинг - не панацея, в него не "попались" такие банки как Пушкино и Мастер-банк, например. Но вероятность, что с банками из этого рэнкинга случится что-то нехорошее очень велика - не менее 25%. А уж с неоднократными участниками - вообще опасно связываться.

К сожалению, там нельзя сделать рэнкинг по отношению прочих активов к активам, мысль у меня такая, что если кто-то в оба эти рэнкинга попал бы - точно пиши пропало. Но пока вот еще один интересный инструмент образовался:)

Каково Ваше мнение?
Александр  (supеr)
#
Очень интересная сортировка.
1. Я бы не стал рассматривать банки не входящие в топ-500, они достаточно мелкие
и там логика отзыва лицензий у ЦБ другая. Он не боится у таких банков отзывать лицензии
соответственно может и за обнал и за что-нибудь другое отозвать.
2. Если у банка отозвали лицензию в начале декабря, то отчет за ноябрь дает
полезен только для понимания. Практической пользы он клиентам банка уже не принесет.

Я бы в качестве идеи предложил бы поглядеть банки которые имеют небольшой по сравнению с активами портфель кредитов физлицам и у которых произошло резкое сокращение. А так же те которые имеют достаточно большой относительно активов
портфель кредитов юрлицам и у которых наблюдался скачкообразный рост.
Это тоже признаки вывода средств из банка.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Спасибо! Обязательно посмотрю предложенные Вами соотношения, как только будет полчаса спокойного времени, потом поделюсь наблюдениями.
Ниже топ-500, согласен, логика другая. Квантовый банкинг, так сказать:))
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Хочу уточнить: попадание банка в рэнкинг не повод бежать из него немедленно!
Но это повод начать внимательно следить за банком: посмотреть его отчетность в целом, а главное - выяснить, участвует ли он в слияниях-поглощениях или иных действиях, в ходе которых у него могут оказаться чьи-нибудь акции. Скажем, в августовский список попал НОМОС банк, но мы помним, что в их группе идет присоединение, подчинение и вполне объективно у НОМОСа могли появиться акции, скажем, других банков группы.
Помимо этого, стоит проверить, что у банка с показателем в следующий период. Может, он резко вырос, а потом резко упал.
То есть попадание в рэнкинг - это сигнал "внимание", а не "караул".
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Вообще, конструктор рэнкингов - полезная штука:) Можно построить, например, рэнкинг по отношению (ликвидные активы)/(короткие обязательства) или (ликвидные активы)/(короткие в кризис обязательства). Такие соотношения будут более "суровыми", чем определение Надежности, так как не включают в себя векселя, а короткие в кризис обязательства включают все вложения физлиц. Но в дополнение к основной методике может пригодиться.
Александр  (supеr)
#
Согласен. Очень полезная.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, добрый день!
Вот, в предновогодний выходной считать лень:), зато не лень читать всякий компромат. Коллеги на форуме раскопали ссылку на состав акционеров Евротраста (на сайте ЦБ информация не раскрывается): http://eurotrust.ru/upload/iblock/c79/1344.pdf .
Я обратил внимание на п.4, где в качестве лица, оказывающего влияние, указана Плякина Галина Ивановна. Не смог выяснить, является ли она родственницей начальника МГТУ Алексея Плякина, друга братьев Алякиных. Однако фамилия говорящая.
Ольга 123  (olga-uv2013)
#
здравствуйте. хочу открыть в прб вклад первый снег 11%. я только что получила деньги в асв по банку бпф. подскажите, пож. стоит ли . хочу вложить до нового года, чтобы деньги работали. я вас нашла только что . всю информацию не читала. спасибо.
Александр  (supеr)
#
Я бы не стал с ним связываться.
Формально можно было бы сослатсься на то что Надежность 97.7%(меньше 100%),
а Н1=11.06% менее 12%.
Но на самом деле там с Надежностью все намного хуже. Дело в том что те выданные МБК которые можно посчитать ликвидностью данного банка прочитав на данном портале его отчетность на самом деле таковой не являются и по всей видимости могут и не принадлежать банку. Это следует из этого отчета: http://kuap.ru/banks/1730/balances/
МБК выданы каким-то иностранным банкам и большей частью на срок более 180 дней,
а там очень может быть они уже переведены еще кому-то, но не отражены в отчетности по РСБУ. Кроме того данный банк очень активно наращивает выдачу кредитов юрлицам,
за ноябрь роздано на 1 млрд рублей кредитов. Для данного банка цифра очень большая.
Причем по выданным кредитам просрочка всего 0.9%, что говорит о том что либо он выводит
деньги через свои структуры(мое мнение что именно это и происходит) либо рисует отчетность,
но тогда первая же проверка ЦБ потребует доначислить резервы, после чего Н1 опустится ниже критического уровня и банк потеряет лицензию.
Я бы точно не советовал связываться с данным банком.
Зелибоба  (Ушехлопкин)
#
Александр, а что значит у Сберкреда отрицательная надежность по вашему???
Александр  (supеr)
#
Это значит что банк на самом деле входит в некоторою банковскую группу.
Другие члены этой группы его кредитуют.
По поводу того какова эта группа у меня нет четкого понимания, есть только
вот такая информация: http://www.banki.ru/banks/bank/kedr/
Т.е. у Кедра, Пушкино и Сберкреда были одни и те же акционеры.
Соответственно Кедр может быть одним из банков предоставляющих средства
Сберкреду через межбанк. Но там на прямую максимум 0.9 млрд можно дать
(не более 25% капитала, а Сберкред занял на межбанке 3 млрд, остаются
еще не понятно где взятые 2.1 млрд руб. Про них не понятно пока.
Зелибоба  (Ушехлопкин)
#
Спасибо. И еще, если не затруднит, что думаете про Солидарность, но московскую. Нигде про них ничего не нашел. smile:(
Александр  (supеr)
#
А. По предложенной мной методике.
1. По активам банк занимает 244 место, т.е. входит в топ-500 и можно его дальше рассматривать.
2. Надежность на 1 декабря 85.89%, т.е. менее 100% и уже сейчас можно сказать что
банк рискованный(с каждым 17-ым банком, что имели надежность менее 100% за второе полугодие случились неприятности).
3. Н1=10.51%, что также менее 12%, т.е. и по этому критерию банк не проходит отбор,
но его надо смотреть только в том случае если все в порядке с Надежностью,
а она меньше 100%.

Далее предлагаю посмотреть строку 116 формы 134:
http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131201®n=1555
Там указано что основной капитал банка всего 0.757 млрд руб,
при том что в строке 000 он указан в размере 1.381 млрд руб.
Дорисовка в основном при помощи строки 201 той же формы,
там указано что банк переоценил свою собственность на 441 млн руб.
Что это за собственность?
Для этого предлагаю обратится к форме 135.
Там в строке 8823 указана цифра 1 284 361
Т.е. банк имеет вложения в ЗПИФы в размере 1.28 млрд руб, что существенно
больше его капитала. Про Паи ЗПИФов руководство ЦБ некоторое время назад
заявляло что они переоценены как правило в 10 раз, я сам проводил оценку
Паев банка Элипс и то что там обнаружил подтвердило слова руководства ЦБ,
а банк Эллипс с тех пор как я о нем написал сначала стал проблемным,
а потом был санирован.
Т.е. по всей видимости и у данного банка капитал отрицательный.
Далее предлагаю поглядеть на кредиты юрлицам, там просрочка менее 2%,
соответственно есть сильные подозрения что подобная просрочка нарисована
или деньги уже выведены из банка.
Я бы побоялся держать в данном банке свои деньги.
Зелибоба  (Ушехлопкин)
#
Спасибо! До лета там вклады лежат smile:achtung:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

На лабутенах и в новых санкциях. Что будет с российской экономикой и нашими сбережениями? Блог банковского обывателя
Многие уже заметили, что российская экономика – это понятие относительное. В отрицательную сторону нашей экономики можно отнести давнюю зависимость от
0
Карта My life от УБРиР (редакция от 01.05.2021)
Небольшой FAQ по карте, аналогичный FAQ по почившей UNO. 1. Оформление и получение карты Карту можно получить несколькими способами: а) Прийти в
0
Интерпромбанк и Банк Нейва лишены лицензий.
Интерпромбанк отличный пример банка, который подходит под индикаторы всех пяти проблемных групп, выделенных в моем первом блоге. Весь 2020г. сидел в
0
4 правила инвестора: куда вложить деньги и как снизить риски? Принцип Баффета и инвестиционный треугольник.
Как не потерять и заработать? Приветствуем! На связи Серяков | Инвестиции и сегодня мы хотим поговорить о факторах, на которые стоит опираться,
0
Краткая выжимка по "Восторгу"
Бонусы начисляются после оплаты 10 к в месяц. 5% по жкх лимит 20к оплаты в месяц, 1% за все остальное до 100 к кроме исключений. Кэшбэк не начисляется
2

Новые сообщения

Продукты Банки.ру