Как найти хороший банк?(Третья Часть) - Оценка результатов.

08.12.2013 01:29 136 23 310 просмотров
Это третья часть посвященная методике оценки банка основанной на критерии "Надежность".
В первой части я ввел критерий "Надежность": http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Предложенный критерий тогда вызвал большой интерес со стороны читателей,
возникли обсуждения насколько он хорош или плох и даже аналитики провели рассчет
критерия надежности по всем банкам и выложили на этом ресурсе:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Я благодарен за все обсуждения, а так же хотел бы выразить отдельную
благодарность за проделанную работу аналитиков.

Во второй части я еще раз оговорил важные на мой взгляд слова относительно
критерия "Надежности" и привел некоторые подтверждающие, на мой взгляд,
мою правоту случаи.

В этой третьей части я приведу максимально полную статистику по всем случаям
потери лицензии, санации, а так же потери ликвидности банков, что мы наблюдаем
на сегодняшний день. Статистика будет взята с 1 июля и по сегодняшнее число.
Так же будет проведена оценка того насколько велика вероятность что все что есть случайность,
и если это не случайность, то на сколько увеличивается у банка вероятность
оказаться в неприятной ситуации при снижении уровня "Надежности" ниже 100%.
Кроме того заранее оговорюсь, что если банк, например, потерял лицензию
в ноябре, значение надежности будет взято на 1 октября.
Т.е. проверка будет именно практической пользы критерия надежности.
Т.к. будет взят некоторый задел по времени на возможную реакцию клиентов
банка.

Начну с перечисления всех известных мне событий, разбив банки на
3 группы.

Первая группа. (Банки входящие по уровню активов в топ-500)
1. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 123.1%(больше 100%), т.е. по этому критерию банк проходил,
Н1(на 1 августа, дальше не публиковал)=11.31%, т.е. банк
не прошел данный критерий и не мог считаться надежным
согласно предложенному мной методу.
Предложенный метод сработал.

2. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%(меньше 100%) -
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

3. Сведбанк: Лицензия отозвана по решению акционеров,
соответственно этот случай надо исключить из статистики.
(Большое спасибо за информацию об этом случае пользователю
И.З. Бывших; (Molgl2), данные мною пересчитаны согласно его замечанию.
Дата пересчета (08.12.2013).

4. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

5. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Надежность 127.56%
Н1=10.18%
Предложенный метод сработал.

6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
Предложенный метод сработал.

7. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
Предложенный метод сработал.

8. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
Предложенный метод сработал.

9.Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
Предложенный метод сработал.

10. БПФ : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 62.21%
Предложенный метод сработал.

11. Смоленский : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 57.26%
Предложенный метод сработал.

12. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
Предложенный метод сработал.

13. Эллипс Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 70.22%
Предложенный метод сработал.

По поводу этого банка надо дать ссылку на проблемы? т.к. читатели портала banki.ru не в курсе:
http://www.nn.ru/community/biz/bank/vnoshu_yasnost_po_sudu_ellips_banka_i_­tsb_rf.html

Итого 12 случаев за 5 с небольшим месяцев, в 2-ух из них
Надежность составляла более 100%, но в эти разы сработал отбор по Н1,
т.е. если бы кто-то решил воспользоваться предложенным методом еще в июле - он бы ничего не потерял


Вторая группа. (Банки занимающие по уровню активов с 501-ого по 700-ое место)

1. Ураллига: Лицензия отозвана.
Надежность 25.82%
Предложенный метод сработал.

2. Транспортный Инвестиционный Банк: Лицензия отозвана.
Надежность 26.71%
Предложенный метод сработал.

3. Региональный Кредитный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 151.51%
Н1 15.08%
Предложенный метод не сработал.

4. Липецкий Областной банк: Лицензия отозвана.
Надежность 92.82%
Предложенный метод сработал.

5. Смолевич: Не выдает вклады
Надежность 50.33%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5946705
Предложенный метод сработал.

Итого из 5 случаев, в одном предложенный метод не сработал.
Хочу подчеркнуть что рассматриваются банки с 501 по 700 место -
это единственый зафиксированный случай когда предложенный мной критерий
отбора банков не сработал, но тут надо отметить что реидет про маленький
по размеру банк за пределом оговоренной заранее области применения, т.е. за пределами топ-500 по активам


Третья группа.
Ее я не буду отдельно расписывать,
отмечу лишь что из это группы потеряли лицензию уже 14 банков,
именно в этой группе предложенный мной метод не работает!, но я отдельно
очертил рамки в которых метод работает - первая группа.
Про эту группу можно сказать более менее определенно только
то что потерять лицензию банку ее представляющую не сложно.

А теперь немного математики.
Всего в ренкинге представлены 903 банка из них 497 банков имеют
Надежность более 100%.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Т.е. 55% от всех банков представленных в ренкинге имеют Надежность выше 100%.
Процент надежных банков от месяца к месяцу стабилен.

Как было видно из приведенных выше данных метод не сработал 1 раз,
во второй группе.

Но ведь кто-то может сказать что это всего лишь случайность.
Предлагаю оценить вероятность того что это случайность.
Кроме того не буду рассматривать один из инцидентов с Эллипс банком,
который пока не зафиксирован на данном ресурсе.

Первое что предлагаю сделать - отбросить данные по Н1 и оценить лишь критерий Надежность.
Итак зафиксированных инцидентов 16 из них в 3 случаях Надежность была выше 100%.

Какова вероятность данного результата? (Извиняюсь перед теми кто не знаком с математикой
за свои вычисления, их можете пропустить)
Вероятность=560*0.45^(13)*(0.55)^3=0.00286 (Прописью, 560 умножить на 0.45 в 13-ой степени,
а потом еще умножить на 0.55 в 3-ей степени, 560, берется как отношение 16!
(! - этот знак обозначает факториал) к произведению 13! на 3!, или другими словами 16!/(13!*3!)

Так же можно посчитать вероятность того мы могли получить только 2 инцидента она рана 0.00053
Один инцидент: 0.00005
Не одного инцидента: 0.000002
А суммарно все эти возможные варианты дают вероятность P=0.34%
Т.е. вероятность того что предложенный метод определения "Надежности" не работает,
а результат наблюдение лишь случайное стечение обстоятельств составляет 0.34%.


Еще раз извиняюсь за математику перед теми кто ее не знает и за не достаточно подробную
роспись перед теми кто ее знает. Формат блога очень сильно затрудняет более подробную роспись.
Но думаю те кто понимает математику меня поняли.

После того как на цифрах было показано что с достаточной достоверностью метод работает
предлагаю оценить насколько больше шансов потерять лицензию у банка с надежностью
менее 100%.

Из рассматриваемых 700 банков - 55% имели Надежность выше соответственно
их было 700*0.55=385 на них пришлось 3 инцидента, соответственно
инцидент произошел с каждым 385/3=128-ым банком.

А вот надежность менее 100% имели 315 банков и у них зафиксировано 13 инцидентов,
т.е. у каждого 315/13=24-ого банка.

Соответственно можно сделать вывод что использование лишь одного
критерия Надежность дает снижение вероятности в 5 раз попасть на проблемный банк.

В тандеме же с отбором по Н1, как мы убедились этот метод дает еще более хорошие
результаты. Никто не пострадал из тех кто держал деньги в банках отобранных по
предложенному методу( топ-500 по активам, Н1 более 12% и Надежность выше 100%)

Комментарии 136

И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Еще одна интересная новость сегодняшняя: не прошло и квартала с начала массовой "чистки", как аналитикой занялись те, кому за это платят зарплату smile:D
Вот тут: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6104105

И что в итоге?
Первое, что они "обнаружили" (рост просрочки) - привет нашему с Вами рэнкингу по невыплаченным процентам, о котором выше говорилось; с учетом Вашего замечания о подсчете приблизительного объема вывода активов через кредиты путем умножения на 7 прироста этих процентов, наш инструмент гораздо более информативен.
Второе - то, на что Вы часто обращаете внимание интересующихся, отмечая сворачивание кредитования физлиц, либо наоборот, указывая на развитие кредитования физлиц как положительный фактор для банка.

Так что Ваши выводы получили очередное подтверждение.
Александр  (supеr)
#
Да. У Евротраста были деньги банков(страховые депозиты), чуть больше
чем на 1 млрд рублей. Их можно увидеть как счета Лоро:
http://kuap.ru/banks/2968/balances/
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Вот, Александр, хоть Вы и правильно замечание мне сделали по поводу неприменимости рейтинга по начисленным процентам к банкам ниже топ-500, но ЦБ продолжает прямиком по рейтингу бить. Видимо, решили выкосить мелочь, чтоб под ногами не болталась, не отвелкала надзор. Раз уж тем более в рейтинге засветились.
Короче, они пропустили третье место, поскольку на нем дочерний банк, и ударили по четвёртому - на нем находился Эсидбанк и ему прислали черную метку: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6115389.
В общем, от лидеров рейтинга надо держаться подальше, просто чтоб не зацепило.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, добрый день!

Пересчитал все свои банки на 1 января по Вашей классической методике, а также со своими усложнениями в части учета срочности МБК и объема зарепованных облигаций. В целом картина приличная, но состояние одного из банков вызвало у меня желание посоветоваться

Это Новикомбанк.

Не буду писать полученные мной цифры, чтоб не мешать Вашей собственной оценке. Скажу только, что и по классическому и по усложненному алгоритму они не удовлетворили бы меня, если бы...
Если бы. Я выбрал в свое время этот банк для работы, помня еще опыт в промышленности - банк имеет к ней прямое отношение. Пакет акций 17,6% принадлежит Ростехнологиям. Объявлен план по доведению в 2014 году доли госкомпании в банке до контрольной.
Помимо этого в пользу банка говорит наличие двух рейтингов от международных агентств - Fitch и Moody's. Рейтинг Fitch был присвоен в декабре с позитивным прогнозом.
Условия в целом нас устраивают, работаем с банком достаточно давно. Не хотелось бы сворачивать сотрудничество.

Можете как-то прокомментировать положение данного банка?
Александр  (supеr)
#
У банка надежность 87%
Н1=11.97%
Т.е. по Надежности банк немного за гранью.
То что мне не понравилось в отчетности Новикомбанка так это то что он
набрал прочих активов на 4.5 млрд в декабре(почти утроил вложения в них).
Вероятно Вас насторожило в данной отчетности то что банк выдал долгосрочных
МБК на 7 млрд каким-то иностранным банкам, но это почти компенсируется
тем что он и привлек 5 млрд у иностранных банков тоже долгосрочно.
Зачем нужно такое взаимное кредитование - мне не понятно.
Я бы отнесся к банку настороженно.
Возможно дождался бы отчетности за январь.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Спасибо за подробный анализ!

Мне на самом деле больше всего не понравился рост прочих активов. Они, правда, с сентября и уменьшались и увеличивались. С другой стороны, хочу задать вопрос по ним. В декабре банк показал более чем трехкратный рост процента просроченных корпоративных кредитов. Одновременно с этим имеем рост прочих требований в составе прочих активов. Может быть это штрафы за просрочку? Тут я несколько плаваю.

По поводу привлеченных МБК я, помня свой опыт в промышленности, подумал, что это привлечение иностранного фондирования путем, например, открытия непокрытых аккредитивов. Или прямое привлечение под долгосрочные контракты. Все же мы имеем дело с банком Ростеха.
Честно говоря, не связал привлеченные и выданные МБК между собой. Поэтому выданные долгосрочные МБК меня тоже удивили, но внутри статей суммы кредитов меняются, в частности, в ноябре и декабре МБК выданные на срок свыше 180 дней уменьшались, а на срок от 30 до 180 - росли. Не думаю, что там кроется что-то очень плохое.

Вот по корпоративным облигациям нерезидентов у меня сомнения. Правильно ли их учитывать по номиналу? У Новикомбанка их на 5,2 млрд. Как отличить "хорошие" от "плохих" и можно ли вообще?

Буду ждать январской отчетности.
Chudilo  (Chudilo)
#
Александр! Перечитала все страницы ваших профессиональных комментариев, не нашла ничего по Московскому кредитному банку (надежность=164.31%, Н1=11.73%). Очень нужно Ваше мнение! smile:) И еще вопрос: Московский кредитный банк и банк Российский кредит, как Вы считаете, какой более надежен? У Российского кредита, Вы писали надежность снизилась ниже 100% smile:( , но он в группе. Спасибо! С наилучшими пожеланиями!
Александр  (supеr)
#
По поводу Московского Кредитного Банка.
Я бы пока за него не беспокоился.
Надежность там очень высокая(существенно выше 100%),
а критерий Н1 можно ослабить до 11.5%(банков из топ 500 что имели
надежность выше 100% и при этом Н1 выше 11.5% среди тех кто доставлял
хоть какие-то беспокойства своим клиентам с момента вступления Набиулиной
в должность - не было).

По поводу Российского Кредита.
Он действительно входит в банковскую группу Мотылева.
Надежность всей группы в данный момент 82.75% и она постепенно
снижается месяц за месяцем. Я бы не советовал туда нести деньги.
Chudilo  (Chudilo)
#
Спасибо большое за Вашу помощь!
костяЯ  (костяЯ)
#
Александр еще раз здравствуйте. В декабре я вас спрашивал про СМП Банк, на тот момент все было нормально. Сообщите пожалуйста а как сейчас?
Александр  (supеr)
#
К сожалению банк сократил свою Надежность в декабре до 91%.
Я бы наверно не стал советовать убегать из банка в данный момент,
91% все таки не сильно меньше 100%. Просто насторожился бы
и дождался следующей отчетности.
В банке есть одно большое достоинство - он имеет достаточно
большой портфель(31 млрд руб) выданных госкомпаниям кредитов.
Это не пустышки. Банки которые занимаются криминалом
стараются не выдавать госкомпаниям кредитов, т.к. выданные
им деньги уже из банка не украсть.
Думаю до марта с банком не случится ничего плохого.
костяЯ  (костяЯ)
#
Александр Благодарю вас за то, что вы помогаете нам.
Александр  (supеr)
#
С чем не согласен.
1. Нельзя давать один и тот же вес счетам юрлиц(текущим)
и депозитам населения. Если поглядеть историю того как менялись
эти показатели у различных банков, то можно увидеть что в некоторых
случаях наблюдались оттоки более 80% с текущих счетов, а по физлицам
такого не было никогда. Физики более инертные.
2. То что я вычетаю привлеченные МБК, а не делю в знаменателе -
это тоже очень важно, т.к. как правило существенная часть МБК - это
привлеченные от ЦБ средства в обмен на заложенные облигации, соответстенно
вычитая МБК я вычитаю те облигации что заложены из ликвидных активов.
3. По поводу Лоро счетов, соглашусь что это важный параметр, я бы его вычел
из переменной А наряду с привлеченными МБК(это важно для некоторых банков),
например в случае с Евротрастом сразу бы объяснило его текущие проблемы.
4. Если модернизировать предложенный метод, то действительно можно
исключить не банковские векселя, но лучше это сделать через вычитание
резервов по векселям, облигациям и высоколиквидным активам.
Иногда бывают ситуации, когда у банка в другом банке зависли средства
по ним созданы резервы, а в высоколиквидных активах этот факт не учитывается.

На самом деле лучшим критерием того насколько хорошая эта методика
может служить практика. Можно взять список тех банков что имели проблемы
(желательно из топ-500) начиная с прихода Набиулиной(их 18 за исключением
присоединяемого к Смоленскому Аскольда).
И посмотреть сколько из них отбраковывала эта методика(смотреть разумеется
надо не по текущей отчетности, а по отчетности за месяц до проблем).
Так же желательно оценить какой процент банков признается хорошим
по предложенной методике.
По той методике что мно предложена изначально процент хороших
банков 55%(чуть больше в данный момент).
Использование только критерия Надежности позволило отбраковать
14 случаев из 18, т.е. произошло 4 ошибки.
Или языком цифр: хороших банков согласно критерию Надежность
(выше 100%%) 500*0.55=275 штук из этих 275 банков 4 доставили
неприятность т.е. каждый 69-ый.
Плохих банков согласно критерию Надежность 225 штук из них
доставили неприятности 14 штук т.е. каждый 16-ый.
Соответственно использование только критерия Надежность
(не модернизированного) позволяет сократить риск оказаться
в проблемном банке чуть более чем в 4 раза.
Если предложенный по Вашей ссылке метод дает лучший результат,
то его надо будет признать более хорошим, а если нет - то нет.
Андрей Ту  (ta2000)
#
А ведь "Кредиты, полученные от Банка России" - это отдельная статья, они же не входят в МБК. И в формуле Yokohama они вообще не учитываются, хотя, скорее всего, надо. Может, только их и вычитать из числителя?
По векселям и ценным бумагам, да можно попробовать вычесть просто резервы.
Александр  (supеr)
#
По поводу формулы Yokohama, их именно из числителя и надо вычитать,
т.к. это деньги полученные в обмен на заложенные облигации.
Но еще раз повторю - нельзя присваивать один и тот же вес
текущим счетам юрлиц и всем средствам физлиц
(текущие счета юрлиц намного более валатильный параметр).

Если бы я модернизировал методику, то в переменную А я бы посчитал
следующим образом:
A=Высоколиквидные активы+выданные МБК(за исключением тех что
на срок более 180 дней)+Векселя+Облиги-МБК(за исключением тех
что привлечены не от ЦБ!, на срок более 180 дней) - Лоро счета -
резервы по облигам, векселям и высоколиквидным активам.

B=0.9*текущие счета+0.1*от всех средств физлиц.

Соответственно модернизированная Надежность=100%*A/B

Такая формула думаю признает чуть большее количество банков
надежными, и отсеет как минимум один из 4 банков что оказались
проблемными по первоначальной методике(Евротраст).
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

На лабутенах и в новых санкциях. Что будет с российской экономикой и нашими сбережениями? Блог банковского обывателя
Многие уже заметили, что российская экономика – это понятие относительное. В отрицательную сторону нашей экономики можно отнести давнюю зависимость от
0
Карта My life от УБРиР (редакция от 01.05.2021)
Небольшой FAQ по карте, аналогичный FAQ по почившей UNO. 1. Оформление и получение карты Карту можно получить несколькими способами: а) Прийти в
0
Интерпромбанк и Банк Нейва лишены лицензий.
Интерпромбанк отличный пример банка, который подходит под индикаторы всех пяти проблемных групп, выделенных в моем первом блоге. Весь 2020г. сидел в
0
4 правила инвестора: куда вложить деньги и как снизить риски? Принцип Баффета и инвестиционный треугольник.
Как не потерять и заработать? Приветствуем! На связи Серяков | Инвестиции и сегодня мы хотим поговорить о факторах, на которые стоит опираться,
0
Краткая выжимка по "Восторгу"
Бонусы начисляются после оплаты 10 к в месяц. 5% по жкх лимит 20к оплаты в месяц, 1% за все остальное до 100 к кроме исключений. Кэшбэк не начисляется
2

Новые сообщения

Продукты Банки.ру