Нефть Брент как индикатор движения курса рубль/доллар США

31.01.2015 18:47 2 4 085 просмотров
Несколько моментов, навеянных форумами.
Благодаря телевидению все знают, что от стоимости нефти марки Брент зависит курс рубля к доллару США. Хочется надеяться, что многие также знают, что курс рубля зависит не только от стоимости барреля нефти. А вот на сколько цена нефти может служить индикатором курса? Можно сделать простейший статистический анализ и определить роль этого показателя как индикатора движения курса рубля.

Для анализа использованы данные о курсе рубля относительно доллара США и стоимость барреля нефти марки Брент на момент закрытия с 10.11.2014 по 29.01.2015. Вычисления делали http://math.semestr.ru/corel/spirmen.php.

Рассмотрим корреляцию рангов между курсом рубля и стоимостью барреля нефти с 9 ноября по 29 января. Получается неплохой результат: R=-0.91 (p<0,05). Казалось бы, почти прямая зависимость: смотри на нефть, покупай-продавай валюту вслед за движением цены на баррель. Но все не так просто, потому и однозначные количественные прогнозы курса рубля относительно доллара США – редкость, а те, которые сбываются, редкость еще большая.

Сделаем тот же самый расчет, но с 10 декабря 2014 г. по 02 января 2015 г. коэффициент корреляции равен всего R=-0,14. А на временном отрезке с 14.01. 2015 по 29.01. 2015. R= +0.13 и корреляция рангов не значима. Другими словами, рубль никак не реагировал на цену нефти примерно в половине случаев.

На самом деле нефть, конечно же, можно использовать как индикатор движения курса рубля относительно доллара США, но связь между этими явлениями сложна и не является просто обратной зависимостью. Например, при курсе рубля 69-70 за 1 доллар США, нефть будет значимым индикатором укрепления рубля только при цене нефти выше 52,22 за баррель: внимание всем, кто хочет прикинуть курс рубля на понедельник 02 февраля 2015 года!

Но нефть далеко не единственный индикатор и поэтому для поддержки принятия серьезного решения, основанного на курсе рубля относительно доллара США, нужно использовать более серьезную модель, основанную на многих предикторах. Удачи!

Комментарии 2

uekmyfp1203  (uekmyfp1203)
#
СЕЙЧАС ДОЛЛАР 60 . ПРОДАТЬ ДОЛЛАРЫ?
Матби  (matbea)
#
Цена барреля нефти в рублях постоянна и равна 3700 руб, отсюда прямая корреляция. За этим следят на самом верху, чтобы Роснефть, Лукойл итп не обанкротились. Т.к. доходы у них в долларах, а расходы в рублях.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за декабрь 2019 г.
Нарушители нормативов ЦБ в ноябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
12
Авторский рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - февраль 2020
Внутрифорумный рейтинг надежности МФО от thinks (не аккредитован ЦБ) - февраль 2020 В рейтинге в названии МФО указана ссылка на статистику сайта МФО.
2
Недвижимость. Нависающий "карниз" нереализованного предложения и яростные попытки чиновников, не допустить его падения ...и при этом сохранить сегодняшние "рыночные" цены!
> ghtcyz пишет: > «У нас серьезный карниз нависает непроданного жилья. Наша оценка - 320 тыс. кв. м», - сказал Азаров... > > Власти Самарской области
4
Маткапитал – это провал. Кто подложил бомбу маткапитала под российский рынок недвижимости?
Я много писал про демографический аспект маткапитала, но теперь посмотрим, как обстоят дела с точки зрения экономики. Все считают маткапитал весьма ценной
1
Карта Union Pay, Солидарность.Нет бонусов, список MCC кодов.
0763 Сельскохозяйственные кооперативы 0780 Услуги садоводства и ландшафтного дизайна 1520 Генеральные подрядчики – жилое и коммерческое строительство
1

Новые сообщения

Продукты Банки.ру