Нефть Брент как индикатор движения курса рубль/доллар США

31.01.2015 18:47 2 4 247 просмотров
Несколько моментов, навеянных форумами.
Благодаря телевидению все знают, что от стоимости нефти марки Брент зависит курс рубля к доллару США. Хочется надеяться, что многие также знают, что курс рубля зависит не только от стоимости барреля нефти. А вот на сколько цена нефти может служить индикатором курса? Можно сделать простейший статистический анализ и определить роль этого показателя как индикатора движения курса рубля.

Для анализа использованы данные о курсе рубля относительно доллара США и стоимость барреля нефти марки Брент на момент закрытия с 10.11.2014 по 29.01.2015. Вычисления делали http://math.semestr.ru/corel/spirmen.php.

Рассмотрим корреляцию рангов между курсом рубля и стоимостью барреля нефти с 9 ноября по 29 января. Получается неплохой результат: R=-0.91 (p<0,05). Казалось бы, почти прямая зависимость: смотри на нефть, покупай-продавай валюту вслед за движением цены на баррель. Но все не так просто, потому и однозначные количественные прогнозы курса рубля относительно доллара США – редкость, а те, которые сбываются, редкость еще большая.

Сделаем тот же самый расчет, но с 10 декабря 2014 г. по 02 января 2015 г. коэффициент корреляции равен всего R=-0,14. А на временном отрезке с 14.01. 2015 по 29.01. 2015. R= +0.13 и корреляция рангов не значима. Другими словами, рубль никак не реагировал на цену нефти примерно в половине случаев.

На самом деле нефть, конечно же, можно использовать как индикатор движения курса рубля относительно доллара США, но связь между этими явлениями сложна и не является просто обратной зависимостью. Например, при курсе рубля 69-70 за 1 доллар США, нефть будет значимым индикатором укрепления рубля только при цене нефти выше 52,22 за баррель: внимание всем, кто хочет прикинуть курс рубля на понедельник 02 февраля 2015 года!

Но нефть далеко не единственный индикатор и поэтому для поддержки принятия серьезного решения, основанного на курсе рубля относительно доллара США, нужно использовать более серьезную модель, основанную на многих предикторах. Удачи!

Комментарии 2

uekmyfp1203  (uekmyfp1203)
#
СЕЙЧАС ДОЛЛАР 60 . ПРОДАТЬ ДОЛЛАРЫ?
Матби  (matbea)
#
Цена барреля нефти в рублях постоянна и равна 3700 руб, отсюда прямая корреляция. За этим следят на самом верху, чтобы Роснефть, Лукойл итп не обанкротились. Т.к. доходы у них в долларах, а расходы в рублях.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Карта UNO от банка Нейва
Небольшой "обзор" на карту от меня. Также планировался как небольшой FAQ 1. Оформление и получение карты Оформить карту можно на промосайте или на
0
ОПЛАТА НАЛОГОВ с кэшбэком
Соответствующие темы на форуме: Банки начисляющие кэшбэк за оплату налогов мсс 9311: Райфайзенбанк 5% (кредитная карта «#Всёсразу»). Карта в
13
Сколько осталось жить ИИС типа А?
В Коммерсанте появилась новая статья про перспективы ИИС: Какие инвестиционные счета могут появиться на российском рынке. В статье говорится, что "Появление
10
Авторский рейтинг надежности МФО и коллекторских агентств от thinks (не аккредитован ЦБ) - ноябрь 2020
Внутрифорумный рейтинг надежности МФО и коллекторских агентств от thinks (не аккредитован ЦБ) - ноябрь 2020 В рейтинге в названии МФО или коллекторского
0
Немножко про антифишинг в платёжной сфере.
Я, как порядочный параноик, а точнее любитель информационной безопасности не смогла пройти мимо фишингового письма, которое пришло мне на мой личный почтовый
1

Новые сообщения

  • Петиция в ВТБ
    Добрый день. В связи с тем, что уже у многих брокеров есть доступ к иностранным площадкам для квалов по условиям, которые намного лучше чем в ВТБ,
  • Карта UNO от банка Нейва
    Небольшой "обзор" на карту от меня. Также планировался как небольшой FAQ 1. Оформление и получение карты Оформить карту можно на промосайте или на
  • Скидка при первом заказе на Озон
    Как только начинается ежегодная распродажа 11.11 на Алиэкспресс, так сразу же начинается тема реальности скидок на этой торговой площадке. И каждый раз
  • ОПЛАТА НАЛОГОВ с кэшбэком
    Соответствующие темы на форуме: Банки начисляющие кэшбэк за оплату налогов мсс 9311: Райфайзенбанк 5% (кредитная карта «#Всёсразу»). Карта в
  • УКЭП для частных лиц. Мой личный опыт.
    Получение УКЭП. Многие из нас слышали про УКЭП - усиленную квалифицированную цифровую подпись и немногие из нас ею пользуются. УКЭП очень популярна у

Продукты Банки.ру