Банк России опубликовал на своем сайте отчет о ситуации в российской банковской системе в прошлом году, согласно которому рост ее показателей замедлился. Отдельного внимания заслуживает исследование, посвященное потенциальным потерям российской банковской системы в случае возникновения банковского кризиса в 2005 году. Из него следует неутешительный вывод: если банковский кризис разразится прямо сейчас, то он станет более разрушительным, чем прошлогодний.
ЦБ на своем сайте разместил документ под названием «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году». Его основные цифры свидетельствуют о заметном замедлении темпов роста банковской системы. Неутешительна и структура этого роста. «Анализ динамики коэффициента покрытия за предшествующие два года свидетельствует о постоянно увеличивающемся разрыве между объемами выдаваемых клиентам ссуд (за исключением межбанковских) и привлекаемых от них депозитов»,— сообщает в своем исследовании Банк России. При этом банки все больше кредитуют за счет денег, привлеченных с рынка МБК и за счет денег с краткосрочных депозитов юридических лиц.
По данным ЦБ, на 1 января 2005 года привлеченные от клиентов депозиты обеспечивали покрытие выданных им ссуд на 64,9%, что на 3% ниже, чем годом ранее. «Данное обстоятельство свидетельствует о потенциальном риске возникновения проблем с исполнением отдельными кредитными организациями своих обязательств в случае неблагоприятных изменений на финансовых рынках»,— предупреждает ЦБ.
Однако наиболее интересным разделом отчета Центробанка является «Стресс-тестирование банковского сектора». Это исследование Банка России посвящено вероятным потерям банков, которые они понесут в случае возникновения очередного кризиса. Свои выводы Банк России сделал, проанализировав отчетность 200 крупнейших российских банков с 1 января 1998 года по 1 января 2005 года.
«В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что совокупные потери капитала банков в рамках умеренного сценария составят 1,4% ВВП, в рамках пессимистического — 2,7% ВВП (1,3 и 2,2% годом ранее)»,— говорится в документе. Иными словами, результаты исследования четко показывают, что банковская система в ее нынешнем состоянии имеет даже больший риск потери капитала, чем в кризисном 2004 году. Одновременно это может привести к выводу, что кризиса в прошлом году не было, поскольку ни один из сценариев ЦБ не был реализован.
Однако на самом деле кризис прошлого года в ЦБ заметили — он фигурирует в исследовании под именем «летний ’кризис доверия’». Другое дело, что в ЦБ в него, похоже, до сих пор не очень верят. Ведь еще год назад первый зампред ЦБ Андрей Козлов на предыдущем банковском конгрессе в Петербурге указывал: «Признаков кризиса в банковской системе России в настоящее время не наблюдается».
На этот раз в главе «О ситуации, сложившейся в банковском секторе в мае-июле 2004 года» ЦБ отмечает, что «обороты по межбанковским кредитам на внутреннем рынке в целом по банковскому сектору уменьшились в мае на 12,2%, в июне — еще на 13,3%». Отметил ЦБ и отток вкладов, что привело к отзыву лицензий у нескольких десятков банков. И теперь Банк России прямо указывает, что при неблагоприятном стечении обстоятельств, «судя по итогам стресс-тестирования, ощутимые потенциальные потери банки могут понести в результате кризиса на рынке межбанковского кредитования».
Что обнаружил ЦБ в отчетности банковской системы
В отчете Центробанка говорится, что в прошлом году активы банковского сектора выросли всего на 27,4%, в то время как в 2003 году рост составлял 35,1%. «Темп прироста капитала в 2004 году резко снизился: до 16,2% с 40,2% в 2003 году»,— констатирует Банк России и добавляет, что уменьшение собственных средств отмечено у 244 банков на общую сумму 7,2 млрд. рублей. Уменьшились и темпы роста вкладов населения: 29,7% против 47,1% в прошлом году. «Очевидно, что на темпы роста вкладов населения на депозитных счетах в 2004 году негативное влияние оказал летний ’кризис доверия’»,— отмечается в документе ЦБ.
В отдельной главе «О ситуации, сложившейся в банковском секторе в мае-июле 2004 года» Банк России сообщает, что «обороты по межбанковским кредитам на внутреннем рынке в целом по банковскому сектору уменьшились в мае прошлого года на 12,2%, в июне — еще на 13,3%». При этом без учета Сбербанка и Внешторгбанка чистый отток вкладов из российских банков в июне 2004 года составил 5,2 млрд руб., а в июле — 18,1 млрд. рублей. В итоге ликвидность банковской системы в прошлом году упала. Так, на 1 января 2005 года в среднем по банковскому сектору мгновенная ликвидность составляла 56,2% (68,1% годом ранее), текущая ликвидность составляла 78% (90,4%) и общая — 31,4% (38,5%). Объем активов, относящихся к 1—3 группам, уменьшился на 5,7%, а объем активов, относящихся к 4—5 группам (высокорискованные), увеличился на 21%. При этом доля активов, отнесенных к пятой группе, составила 92,7% в общем объеме взвешенных по уровню кредитного риска активов банковского сектора.
Кирилл ЯЧЕИСТОВ