Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги Акибанка: долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — до «Caa1» с «B3», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «caa1» с «b3», долгосрочную оценку риска контрагента — до «B3(cr)» с «B2(cr)». Одновременно агентство подтвердило краткосрочные депозитные рейтинги банка на уровне «Not Prime», краткосрочную оценку риска контрагента — на уровне «Not Prime(cr)». Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам изменен со «стабильного» на «негативный». Полный список рейтинговых действий приводится в опубликованном накануне релизе Moody's.
Как поясняют аналитики, рейтинговое действие отражает высокую долю кредитов связанным сторонам в портфеле Акибанка, что, вероятно, станет дополнительным риском для банка вслед за приостановкой лицензии страховой компании «АСКО», которая до недавнего времени была аффилирована с банком.
Как полагают в Moody's, фактический объем связанного кредитования у Акибанка больше, чем сообщается официально, поскольку несколько клиентов банка имеют связи с его акционерами. Согласно данным отчетности по МСФО, на 1 октября 2017 года уровень кредитования банком связанных сторон составляет достаточно скромные 15% акционерного капитала, но аналитики агентства считают реальные экономические связи с такими заемщиками существенно более обширными.
В Moody's уточняют, что до ноября 2017 года, когда компания «АСКО» была продана новым собственникам, Акибанку принадлежало в ней 17,9%, а оставшийся пакет был у других структур, связанных с банком. 25 декабря в компанию «АСКО» была введена временная администрация ЦБ, напоминает агентство (в январе действие лицензий компании было приостановлено. — Прим. Банки.ру). По мнению Moody's, тесные связи между банком и страховщиком увеличивают судебные и регулятивные риски Акибанка, могут нанести ущерб его репутации и отразиться на депозитной базе.
Кроме того, качество активов банка ухудшилось в 2017 году в связи с крахом некоторых корпоративных клиентов, а также ряда других банков Татарстана. Доля проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней и реструктурированных) выросла у Акибанка до 10,5% от валового портфеля на 1 декабря 2017 года с 9,3% на конец 2016-го. Частично эти явления были смягчены относительно неплохим уровнем покрытия кредитов резервами — 92% по МСФО.
Хотя банк демонстрирует сейчас хороший уровень достаточности капитала (достаточность базового капитала 17% и общего капитала 18,9% на 1 декабря), его «экономическая капитализация» слабее с учетом высокой доли связанных сторон в кредитах и высокого уровня концентрации кредитного портфеля, отмечают в Moody's.
«Негативный» прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка отражает его репутационные риски в связи с приостановкой деятельности ранее аффилированного страховщика, что может стать причиной волатильности клиентской базы и оттока депозитов, а также привести к неблагоприятным действиям со стороны регулятора, указывают в рейтинговом агентстве.