Показатели капитализации российского банковского сектора разнонаправленно изменились в ноябре, при этом пять относительно крупных несистемных банков, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за 11 месяцев 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Средние показатели базового и основного капитала у банков (без учета санируемых) на конец ноября составили 9,9% и 10,6% соответственно, незначительно снизившись ввиду роста и инфляции взвешенных по риску активов, вызванной ослаблением рубля, в то время как средний показатель общего капитала немного улучшился и составил 14%, свидетельствуют данные агентства. «Это объясняется тем, что месячная прибыль отражается в учете как добавочный капитал до проведения аудита», — говорится в материале Fitch.
Все 11 системно значимых банков имели показатели капитала на неконсолидированной основе выше минимальных требований, включая надбавки (показатель базового капитала в 7,025%, показатель основного капитала в 8,525% и показатель общего капитала в 10,525%), хотя ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк имели довольно ограниченный запас по этим показателям по сравнению с другими системно значимыми банками, обращает внимание Fitch.
В числе прочего в обзоре указано, что эти же три банка были крупнейшими получателями государственного фондирования: группа ВТБ — в объеме 2,4 трлн рублей (19% от всех обязательств), Газпромбанк — в объеме 0,9 трлн (17%), РСХБ — в объеме 0,5 трлн (19%). Суммарное госфондирование на конец ноября составляло 7,2 трлн (без учета субординированного долга Сбербанка перед регулятором и депозитов ЦБ РФ в санируемых банках).
В Fitch напоминают, что ЦБ РФ одобрил постепенное доведение надбавок к капиталу до финального уровня до конца текущего года вместо ранее планировавшегося единовременного повышения с 1 января 2019-го, что особенно благоприятно для трех указанных банков. К концу 2019 года российские системно значимые банки должны обеспечить на консолидированной основе показатель базового капитала на уровне 8%, показатель основного капитала на уровне 9,5% и показатель общего капитала на уровне 11,5%. Следующее повышение запланировано на 1 апреля, когда российские системно значимые банки должны будут обеспечить показатель базового капитала в 7,15%, показатель основного капитала в 8,65% и показатель общего капитала в 10,65%. Аналитики подчеркивают, что все системно значимые банки РФ на сегодня соблюдают эти уровни.
Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок ниже (по базовому капиталу — 6,375%, по основному капиталу — 7,875%, по общему капиталу — 9,875%; эти нормативы будут в течение 2019 года увеличены до 7%, 8,5% и 10,5% соответственно). За исключением тех банков, которые находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации, пять из банков выборки, не имеющих системной значимости, соблюдали минимальные требования, но не выполняли требования по надбавкам на неконсолидированной основе на конец ноября. Это Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Абсолют Банк, «Восточный» и СКБ-Банк. Уточним, что из вышеуказанных пяти банков четыре входили и в аналогичный октябрьский список Fitch: Московский Индустриальный Банк, УБРиР, Абсолют Банк и «Восточный».
Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, уточняют в Fitch.
Напомним, в конце декабря Абсолют Банк сообщил об ожидаемом в первом полугодии 2019 года дополнительном вливании в его капитал в размере 6 млрд рублей.
Кроме того, на днях стало известно о согласовании Банком России в декабре финансового плана для «Восточного». План предусматривает формирование 19,6 млрд рублей резервов, а также докапитализацию банка на 5 млрд рублей до конца апреля этого года. Ключевые собственники банка заверили, что готовы выкупить весь объем планируемой допэмиссии, и выразили уверенность в том, что с учетом этих мер, а также уже сформированной части резервов и ожидаемой прибыли банк сможет в полном объеме выполнить требования.
