Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Венец» на уровне «B(RU)», прогноз — «развивающийся».

Подтверждение кредитного рейтинга банка на уровне «B(RU)» обусловлено низкой оценкой его бизнес-профиля, удовлетворительной позицией по капиталу, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, поясняется в релизе агентства.

Присвоение «развивающегося» прогноза (ранее кредитный рейтинг имел статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся») отражает мнение АКРА о сохранении значительной неопределенности относительно уровня капитала и перспектив развития корпоративного кредитования банка в среднесрочной перспективе. По информации банка, он сумел нарастить величину собственного капитала до уровня выше 1 млрд рублей по состоянию на 1 ноября (в июле 2019 года, когда банк отразил кредитные убытки по одному из проблемных кредитов, данный показатель находился ниже указанного значения). Тем не менее значение показателя все еще близко к минимально допустимому порогу, и из-за этого банк уязвим к возможному повторному уменьшению собственного капитала до уровня ниже 1 млрд рублей, что может поставить под вопрос удержание банком универсальной лицензии, предупреждают аналитики.

«В связи с этим АКРА полагает, что риски, сопряженные с трансформацией бизнес-модели в случае перехода на базовую лицензию, сохраняются в среднесрочной перспективе. В частности, есть вероятность ограничения бизнес-профиля на горизонте 12—24 месяцев, поскольку деятельность в рамках базовой лицензии предполагает более строгое регулирование кредитных операций с крупными клиентами», — отмечается в релизе.

Наиболее существенное изменение претерпевает подход к расчету норматива Н6 (максимальный размер риска на группу связанных заемщиков), максимально допустимое значение которого снижается с 25% до 20%. В частности, банки с базовой лицензией обязаны применять повышающий коэффициент 2 в отношении кредитов крупному бизнесу. Как следствие, в случае перехода банка «Венец» на базовую лицензию агентство не исключает возможности существенного сокращения объемов кредитования: по оценке АКРА, примерно четверть кредитного портфеля банка чувствительна к изменению регуляторных требований.

Аналитики отмечают, что изменения, внесенные недавно в инструкцию Банка России № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», частично смягчают вышеуказанные риски и позволяют отсрочить возможные отрицательные последствия для бизнеса в случае реализации негативного сценария перехода на базовую лицензию. Согласно поправкам, коэффициент 2 не будет применяться к заемщикам, требования к которым относились к I или II категории качества в соответствии с российским регулированием на момент получения банком базовой лицензии. Такое послабление будет действовать в течение первых пяти лет после перехода с универсальной лицензии и, по мнению АКРА, позволит сделать такой переход более плавным.

В случае минимизации риска потери банком универсальной лицензии или его успешной адаптации к работе с базовой лицензией при реализации более негативного сценария агентство отмечает возможность позитивного рейтингового действия в следующие 12—18 месяцев. Стабилизация и большая предсказуемость качества активов банка на фоне сохранения текущего высокого уровня покрытия проблемной задолженности резервами могут привести к стабильному улучшению способности банка абсорбировать убытки, полагают аналитики.