Четыре российских системно значимых банка имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала. На это указывает Fitch Ratings в обзоре российских банков за два месяца 2020 года. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Средние показатели достаточности капитала в секторе (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», у которого регулятивный показатель основного капитала был отрицательным на уровне 1,3 трлн рублей на конец анализируемого периода) были стабильными в феврале. Fitch отмечает, что большинство банков ведут деятельность с небольшими открытыми валютными позициями, поэтому прямое влияние снижения курса рубля на капитал и прибыльность банков является ограниченным. В то же время это оказывает давление на регулятивные показатели капитализации через переоценку активов. Стабильность показателей капитала по итогам февраля, согласно пояснениям аналитиков, обусловлена переоценкой валютной составляющей взвешенных по риску активов (которые, по оценкам Fitch, находятся на уровне около 20% от суммарных активов) и тем, что невысокий рост кредитования компенсировался полученной прибылью.
«Курс рубля снизился к доллару США еще на 16% в марте, в результате чего снижение средних показателей достаточности капитала в секторе должно было составить 30—40 базисных пунктов (0,3—0,4 процентного пункта. — Прим. Банки.ру). В то же время ЦБ РФ недавно предоставил банкам регулятивные послабления, временно разрешив им использовать обменный курс на 1 марта в целях расчета активов, взвешенных по риску», — указывают аналитики.
Они напоминают, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. На конец 2019 года десять системно значимых банков (без Промсвязьбанка, который не раскрывает данные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Консолидированные показатели достаточности капитала с учетом надбавок, которые необходимо обеспечить системно значимым банкам на конец I квартала 2020 года, составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала.
«Мы полагаем, что четыре системно значимых банка имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала, если судить по консолидированным показателям на конец 2019 года и изменениям неконсолидированных показателей за два месяца 2020 года», — говорится в обзоре агентства.
Так, у группы ВТБ консолидированный показатель основного капитала был на уровне 9,6% на конец 2019 года. Неконсолидированный показатель улучшился на 70 б. п. за два месяца 2020 года. В то же время показатели достаточности капитала будут под давлением ввиду дивидендных выплат, хотя есть планы разбить эти выплаты на две части: во II и IV кварталах 2020 года.
Московский Кредитный Банк имел консолидированный показатель базового капитала в 9% на конец 2019 года. Неконсолидированный показатель улучшился на 1 процентный пункт в январе, но сопоставимо снизился в феврале ввиду переоценки взвешенных по риску активов, поскольку долларизация кредитования у банка выше среднего уровня, следует из материала Fitch.
Консолидированный показатель основного капитала у Россельхозбанка был на уровне 10,1% на конец 2019 года, а неконсолидированный показатель увеличился на 20 б. п. за два месяца 2020 года.
Газпромбанк имел консолидированный показатель базового капитала в 8,1% на конец 2019 года, а неконсолидированный показатель улучшился на 60 б. п. за два месяца 2020-го.
