Банк России за 2019 год увеличил доли доллара и золота в своих резервах, а на первое место среди зарубежных стран, где размещены валютные активы ЦБ, вновь вышел Китай. Такие данные представлены в годовом отчете регулятора, который, как следует из его сообщения, был в четверг направлен в Госдуму.
Уточним, что Центробанк пока не публиковал отдельный обзор своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте по итогам 2019 года. Такие обзоры регулятор выпускает раз в квартал, но не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, объясняя это высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка.
Как указано в годовом отчете ЦБ, на конец 2019-го объем его активов в иностранных валютах и золоте составил 559,1 млрд долларов, из которых 449,8 млрд приходится на валютные активы и 109,2 млрд — на золото.
За прошлый год активы Банка России в иностранных валютах и золоте увеличились на 85,1 млрд долларов. Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались регулятором в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другими факторами роста объема активов являлись изменение цены золота за отчетный период и покупка золота у российских кредитных организаций (в объеме 156 тонн за год). Общий объем активов Центробанка в золоте на 31 декабря 2019-го составил 2 231 тонну. Увеличение активов также связано с притоком клиентских средств на счета в Банке России.
Частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США и уменьшением объемов открытых сделок прямого РЕПО Банка России с иностранными контрагентами (указанные сделки в основном заключаются для привлечения Центробанком РФ денежных средств по сделке прямого РЕПО и одновременного размещения у иностранных контрагентов денежных средств в соответствующем объеме под более высокую ставку в депозит, обратное РЕПО или на ностро-счет в банке-корреспонденте).
Согласно материалам регулятора, хотя наибольшая доля в его активах в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости) приходится на активы в европейской валюте, за год удельный вес евро уменьшился, составив 30,8% на 1 января 2020-го против 31,7% годом ранее. При этом на начало текущего года доля евро выше, чем на предшествующие отчетные даты: так, на 31 марта 2019-го она равнялась 30,3%, на 30 июня — 30,6%, на 30 сентября — снова 30,3%.
Доля доллара США выросла с 22,7% на 1 января 2019 года до 24,5% на начало 2020-го. Внутри года доля составляла 23,6%, 24,2% и 24,1% на конец I, II и III кварталов соответственно. Несмотря на рост по итогам года, доллару далеко до прежних позиций в резервах ЦБ РФ: например, на 31 марта 2018-го его доля равнялась 43,7%.
Доля золота планомерно росла в течение почти всего прошлого года, однако немного снизилась в IV квартале, хотя по итогам всего 2019-го все равно получился прирост. Так, на 1 января 2019 года показатель равнялся 18,1%, в конце I квартала — 18,2%, в середине года — 19,1%, в конце сентября — 20%, а по итогам прошлого года удельный вес золота составил 19,5%.
По итогам 2019 года также выросла доля активов ЦБ в британских фунтах стерлингов — с 6% до 6,5%, а доля китайского юаня снизилась с 14,2% до 12,3%. Также уменьшилась совокупная доля активов в остальных валютах (с 7,3% по итогам 2018-го до 6,4% по итогам 2019-го). К категории «прочие валюты» отнесены в том числе активы в японских иенах (3,5%), канадских долларах (2,2%) и австралийских долларах (0,7%), а остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны, поясняет регулятор.
Согласно статистике по географическому распределению активов, наибольшая их доля на 1 января 2020 года приходится на золото в хранилище Банка России, а среди зарубежных стран на первом месте Китай, хоть доля активов, приходящихся на эту страну, в совокупных активах ЦБ в иностранных валютах и золоте и уменьшилась за год (с 14,1% до 13,8%). Напомним, КНР уже опережала другие зарубежные страны по итогам I квартала прошлого года, но на последующие отчетные даты 2019-го уступила лидерство Франции.
На втором месте среди зарубежных стран в этом списке сейчас Япония, почти вдвое увеличившая свою долю за год (с 7,5% до 13,2%), а Франция только на третьем (12,4% в совокупных активах Банка России в иностранных валютах и золоте на 1 января 2020 года). Далее следуют Германия (11%), США (7,9%), Великобритания (6,4%), межгосударственные организации (4,7%), Канада (2,1%); на долю остальных стран приходится 9%.
Активы Банка России в иностранных валютах включают государственные и негосударственные долговые ценные бумаги, депозиты и остатки на ностро-счетах, средства, инвестированные по сделкам обратного РЕПО, чистую позицию Российской Федерации в МВФ (нетто-требования к МВФ), еврооблигации РФ, а также иные права требования к контрагентам по заключенным сделкам.
