Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов и оставил неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по потребительским и ипотечным кредитам, а также по требованиям к юридическим лицам в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В условиях ожидаемого в будущем снижения качества кредитного портфеля, а также с учетом необходимости поддержать кредитование экономики установление положительного значения национальной антициклической надбавки нецелесообразно, поясняют в Центробанке.
В ЦБ отмечают, что в апреле — мае 2020 года в условиях действия ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса наблюдалась разнонаправленная динамика в темпах роста задолженности по кредитам, выданным физическим и юридическим лицам.
По розничным кредитам за апрель — май задолженность снизилась на 0,5%. По корпоративным кредитам увеличение задолженности за аналогичный период составило 1,4%. Это больше, чем за апрель — май 2019 года (0,1%), и больше, чем в первые месяцы стрессового периода 2015 года (минус 0,1% в январе — феврале 2015-го). Кроме того, в апреле — мае 2020 года росла задолженность по корпоративным облигациям нефинансовых компаний (на 1,2% за два месяца). Однако в будущем в связи со снижением экономической активности темпы роста задолженности по корпоративным кредитам могут замедлиться, ожидает регулятор.
Предоставленные Банком России регуляторные послабления и действия банков по реструктуризации ссудной задолженности физических и юридических лиц позволяют финансовому сектору постепенно адаптироваться к изменению ситуации в экономике и поддержать заемщиков. Банки уже реструктурировали кредиты на общую сумму 2,8 трлн рублей, из которых 1,7 трлн приходятся на кредиты крупным компаниям, 0,6 трлн — на кредиты субъектам МСП, 0,5 трлн — на кредиты физическим лицам. Спрос на реструктуризацию ссудной задолженности со стороны как граждан, так и субъектов МСП постепенно снижается. Еженедельное количество новых заявлений на реструктуризацию в начале июня было в три-четыре раза меньше, чем в среднем в апреле и мае.
В связи с реструктуризацией кредитов и отложенной реализацией кредитного риска пока не наблюдается существенного ухудшения кредитного качества. Доля ссуд с просроченными более чем на 90 дней платежами в сегменте необеспеченного потребительского кредитования составляет 8,2% на 1 мая (7,5% на 1 января 2020 года), в ипотеке — 1,4% (1,3% на начало года). Доля ссуд IV и V категорий качества по кредитам, выданным юрлицам, составляет 10,9% (11% на 1 января); с исключением кредитных организаций, проходивших процедуру финансового оздоровления, — 6,8% (6,5% на 1 января). Обследование крупнейших розничных банков указывает на рост в апреле в 1,2—1,6 раза по сравнению с уровнем марта доли кредитов наличными, по которым был в первый раз пропущен очередной плановый платеж. В мае значение этого показателя по большинству банков вернулось к уровню марта.
Возможный будущий рост потерь по кредитам может быть покрыт банками за счет накопленного запаса капитала, в том числе макропруденциальных буферов капитала, отмечается в комментарии ЦБ. Запас капитала банков, включая надбавку для поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость, составляет 5,6 трлн рублей. Дополнительно к этому макропруденциальный буфер капитала по потребительским кредитам составляет 574 млрд на 1 мая, а по требованиям к компаниям в иностранной валюте — 161 млрд рублей (в случае снижения надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам до нуля банки смогут абсорбировать потери на сумму 574 млрд рублей, сохранив текущее значение норматива достаточности капитала, или на сумму 456 млрд рублей, сохранив текущие значения трех нормативов достаточности капитала; по требованиям к компаниям в иностранной валюте — 161 млрд и 123 млрд рублей соответственно, поясняют в ЦБ).
Целесообразность роспуска накопленного макропруденциального буфера капитала будет оцениваться регулятором с учетом динамики кредитования и качества кредитных портфелей, а также во взаимосвязи с дальнейшими решениями по регуляторным послаблениям в части формирования резервов по ссудам (действуют до 30 сентября 2020 года, но при необходимости могут быть продлены).
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки и надбавках к коэффициентам риска, пройдет в сентябре.
