Банк России опубликовал первый ежеквартальный аналитический обзор «Банковский сектор». Как поясняется в сообщении регулятора, новый обзор дополняет ежемесячный информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора Российской Федерации» и позволяет получить расширенную информацию об основных событиях за квартал, повлиявших на финансовое состояние банковского сектора.
В аналитическом обзоре представлены факторный анализ финансового результата и капитала банков, динамика чистой процентной маржи и стоимости риска, а также проводится сегментный анализ кредитного портфеля с углубленной характеристикой его качества, указывают в ЦБ.
В I квартале 2021 года банки нарастили кредитные портфели (корпоративный — на 1%, розничный — на 4,4%), что вместе со снижением операционных и резервных расходов было в числе причин роста прибыли на 24% по сравнению с IV кварталом 2020 года. В частности, по корпоративным кредитам произошло даже небольшое восстановление резервов (хотя обычно такие расходы составляют около 1% от кредитного портфеля в годовом выражении), что вызвано снижением оценки ожидаемых потерь на фоне восстановления экономики, досрочными погашениями и уступками кредитов. «Часть расходов на резервы, вероятно, «прошла» внутри корректировки прибыли прошлых лет (общая сумма корректировки составила 194 млрд рублей) непосредственно в капитале, минуя отчет о прибылях и убытках. В связи с этим во II квартале резервные расходы могут быть выше», — отмечается в резюме обзора.
В самом обзоре уточняется, что прибыль банков в I квартале 2021 года значительно выросла (до 564 млрд рублей с 453 млрд в IV квартале 2020-го, без учета Банка непрофильных активов — «Траста») из-за меньших расходов на резервы по корпоративным кредитам и дохода от валютной переоценки (после убытка в IV квартале 2020 года). По сравнению с результатом за I квартал 2020 года прибыль в I квартале 2021-го оказалась выше на 5% за счет роста маржи и сокращения резервов.
Чистая процентная маржа в I квартале 2021 года сократилась незначительно — на 0,1 процентного пункта, до 4,2%. Но в дальнейшем, как прогнозируют в ЦБ, она может снизиться сильнее из-за роста ставок, так как пассивы, как правило, переоцениваются несколько быстрее активов. Однако эффект будет сглажен тем, что около 40% корпоративных кредитов имеют плавающие ставки, потребительские кредиты достаточно быстро оборачиваются, а по части ипотеки (льготные кредиты по ставке 6,5%) бюджет, по сути, покрывает рост стоимости фондирования.
Также отмечается, что в I квартале 2021 года наблюдался заметный прирост объема государственных средств (на 73,6%), что связано с налоговыми поступлениями и получением денежных средств в рамках аукционов по размещению ОФЗ, в то время как прирост объема средств юридических лиц был не таким существенным (плюс 1,9%), а объем средств населения сократился на 2,6%, что обусловлено в основном сезонным оттоком в январе.
Показатель достаточности капитала Н1.0 почти не изменился (12,6% по итогам I квартала 2021 года), так как рост активов, взвешенных по риску, был нивелирован положительным влиянием прибыли и размещением субординированных облигаций. Но при этом качество капитала выросло, так как улучшились показатели Н1.1 и Н1.2 (на 0,95 и 1,05 п. п., до 9,7% и 10,8% соответственно) после аудита прибыли за прошлый год.
В числе прочего сообщается, что уровень валютной ликвидности у банков в 52,7 млрд долларов комфортный (позволяет покрыть примерно 22% средств клиентов в инвалюте). Рублевая ликвидность также сохраняется на высоком уровне (порядка 15,4 трлн рублей), покрывая более 30% средств клиентов в рублях.
