В апреле — июне системно значимые банки фактически оказались единственными, кто продавал на рынке доллары и евро — они реализовали на бирже валюту на 2 трлн рублей, сообщил ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков.
В основном это была валютная выручка компаний-экспортеров. Остальные участники торгов преимущественно покупали валюту. Так, физлица за этот период приобрели валюту на 400 млрд рублей.
Санкционные риски, связанные с размещением валюты в банках из «недружественных стран», и низкий спрос на валюту внутри России привели к снижению ставок по доллару и евро на рынке валютных свопов. Размер открытых позиций на валютных свопах к концу июня по сравнению с началом года резко упал: с 62 млрд долларов до 15 млрд долларов.
Регулятор отмечает, что во II квартале начала расти валютизация банковских балансов: в пассивах — за счет продажи экспортной выручки и роста валютных вкладов населения, в активах — за счет закрытия позиций с нерезидентами на рынке валютных свопов, в сделках с которыми российские банки ранее размещали избыточную валютную ликвидность.
У банков из-за санкций сейчас ограниченные возможности хеджировать свои риски и управлять валютной позицией так, как они делали это раньше, — с помощью производных финансовых инструментов. Поэтому, пишет ЦБ, банки вводят повышенные комиссии за обслуживание счетов в валютах «недружественных стран».
«Банк России поддерживает установление правовой возможности взимания кредитной организацией комиссии по валютным депозитам юридических лиц, превышающей размер процентов на всю сумму депозита, и продолжит проводить политику по девалютизации банковского сектора в части валют "недружественных стран" и созданию условий для дальнейшего развития рынка валют дружественных стран», — отмечается в материалах ЦБ.
Регулятор также указал, что санкционные риски, связанные с хранением значительной валютной ликвидности в периметре российской финансовой системы, остаются высокими: «Для снижения уязвимости участникам рынка целесообразно диверсифицировать размещение иностранных валют и реализовывать мероприятия по девалютизации».
