ЦБ давно обещал установить особый надзор за системообразующими банками. С октября в нем появился специальный департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, а на этой неделе регулятор опубликовал для обсуждения проект указания с предполагаемой методикой определения этих банков.
Относить банки к системно значимым ЦБ собирается, исходя из четырех критериев: размер (активы), объем частных вкладов, а также роль на межбанковском рынке — отдельно как кредитора и как заемщика (объем средств, привлеченных от других банков, и размещенных в них).
На основе этих показателей регулятор выводит для каждого банка (а также для всей банковской системы) средневзвешенный «обобщающий результат». Лидеры по этому показателю и попадают в перечень.
Сколько банков там окажется, определяется так: в общей сложности на них должно приходиться более 2/3 суммарного «обобщающего результата» банковской системы.
Перечень будет пересматриваться ежегодно, следует из проекта. Кандидатами в него станут все банки, «обобщающий результат» которых превышает 0,6% от общего.
По итогам III квартала системно значимыми по такой методике были бы признаны 14 банков (см. таблицу на стр. 18), подсчитал главный эксперт «Интерфакс ЦЭА» Алексей Буздалин: самый большой «обобщающий результат», разумеется, у Сбербанка — более 30%. Далее идут ВТБ (8,6%), Газпромбанк (5,9%).
Это соответствует обозначенному ЦБ подходу, отмечает его представитель, напоминая, что при создании департамента отмечалось, что 20 крупнейших игроков консолидируют более 70% активов и обязательств банковской системы.
Правда, некоторые крупные игроки не попадают в список, отмечает Буздалин: «Есть банки, которые по депозитам входят в топ-25, а по активам уступают лидерам. Например, банк «Траст», который привлек депозитов на 107 млрд руб. (18-е место), Московский индустриальный банк, «Петрокоммерц», «Открытие» и Бинбанк. Если с ними
Эти розничные банки оказались за бортом, потому что максимальный вес при расчете «обобщенного результата» имеет размер банка — 50%.
Вклады населения — второй по значимости критерий: его вес — 25%. Два других показателя, отражающих «взаимосвязанность с кредитными и финансовыми организациями», имеют удельный вес по 12,5%.
«По сути, в перечень системно значимых войдут крупнейшие по величине активов банки. В методике ЦБ это ключевой показатель, все остальные статистически от него зависят», — резюмирует Буздалин.
Критерии базируются на международных подходах отнесения банков к системно значимым, отмечал ранее Центробанк. «Вопрос специального внимания к крупнейшим финансовым институтам регулярно рассматривается в рамках Совета по финансовой стабильности и группы G20. Базельский комитет по банковскому надзору разрабатывает подходы и обобщает практику мер в отношении крупнейших банков», — отмечалось в одном из его недавних сообщений.
Ему такой подход ЦБ не нравится концептуально. «Сама идея выведения общего агрегированного показателя не очень логична — ряд системообразующих банков
Формулирование критериев ЦБ — первый шаг к возможному ужесточению надзора за системно значимыми банками, в том числе в плане повышения требований к капиталу, считает вице-президент Moody’s Евгений Тарзиманов.
Базельский комитет начал вводить критерии системных банков еще в прошлом году, рассказывает он. Начиная с 2016 г. им рекомендуется держать больше капитала (дополнительная подушка может составить до 2,5%), а также проработать подробные планы по спасению — без учета госсредств.
«Вероятно, некоторые банки не захотят, чтобы регулятор включал их в перечень. Они могут даже снизить деловую активность, чтобы не соответствовать критериям ЦБ», — полагает Тарзиманов, добавляя, что в развитых странах эти списки пока непубличны.
Первый зампред ЦБ, руководитель комитета банковского надзора (КБН) Алексей Симановский обещал, что ЦБ сформирует список системно значимых банков в конце этого — начале следующего года. Утверждать списки будет КБН, а департамент надзора должен предоставлять ему списки кандидатов до 1 сентября.
Департамент надзора за системно значимыми банками обеспечит «постоянное надзорное внимание каждой кредитной организации», будет проводить регулярные квартальные комплексные обзоры финансового состояния, а также (не реже одного раза в полгода) тематические обзоры «зон» рисков, говорится в материалах ЦБ. Более глубокие комплексные обследования предполагается осуществлять минимум раз в два года.
Дина УШАКОВА
