Просрочка по кредитам продолжает расти, а вместе с ней — объем проблемных активов на балансах банков. С предложением о создании системы страхования проблемных активов банков недавно выступила Ассоциация российских банков (АРБ). О том, как может работать эта система и какие банки смогут стать ее участниками, в интервью «РБК daily», опубликованном в среду, рассказал инициатор создания системы страхования проблемных активов — председатель совета директоров Юниаструм Банка Георгий Писков.
Он отметил, что сама идея родилась в процессе изучения им опыта других отраслей экономики, где уже применяются подобные подходы. «Мы ведь страхуем автомобиль, страхуем недвижимость, здоровье, а чем банки застрахованы от своих будущих неприятностей? Да, они проводят определенную политику в области риск-менеджмента, пытаются защитить себя с помощью различных залогов и дополнительных гарантий. Но кризис очень часто меняет весь экономический ландшафт как страны, так и мира», — сказал он.
Систему страхования банковских активов целесообразно реализовать в рамках АСВ, считает банкир. Она должна строиться по рыночным принципам, роль государства в ней должна быть ограничена. «Если мы строим систему страхования на рыночных принципах, то всегда есть возможность перестраховать риски, которые на себя должно взять АСВ. То есть продать эти риски частным страховым компаниям. Но для этого нужно выстроить систему и сделать ее понятной и прозрачной», — пояснил Писков.
По его словам, механизм работы может быть следующим: «АСВ будет с помощью независимой консалтинговой компании оценивать риски банка. После оценки определяется страховой взнос. С этого момента банк застрахован и ежеквартально будет платить страховой взнос. Страховым случаем является рецессия, то есть падение ВВП в течение двух календарных кварталов подряд. Никакие изменения в политике банка или решение начать выдавать кредиты в Поволжье и полученная в результате этого просрочка ничем не покрываются. Это страховка от кризиса и больше ни от чего. Когда наступает страховой случай, банк вправе решить, обращаться в АСВ или не обращаться. Если банк решает обратиться за помощью, то АСВ создает специальную SPV-компанию, на которую банк передает проблемные активы. От этой компании банк получает плату в виде нот, которые выпускает агентство. В результате банк получает хороший надежный актив на эту сумму и, соответственно, может восстановить резервы. Естественно, после наступления страхового случая риск-профиль банка меняется, и с этого момента агентство начинает брать с банка более высокую цену за эту страховку».
