ЦБ РФ готов тестировать российские банки на соответствие требованиям «Базеля III» по ликвидности уже с 1 июля. Пригласить на этот тест планируется только крупных игроков. Об этом свидетельствует опубликованный накануне Центробанком новый — доработанный — вариант проекта положения «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ)» в рамках перехода российских банков на стандарты финансовой устойчивости «Базель III».
Как напоминает «Коммерсант», предыдущий вариант был опубликован в начале 2013 года и по большей части представлял собой кальку с оригинального документа Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН). Кроме технических правок в пояснительной записке к документу появилась и конкретика по срокам и кругу банков для внедрения требований «Базеля III» по ликвидности.
По ней мониторинг, в ходе которого банки будут рассчитывать ПКЛ в аналитических целях для оценки своего соответствия требованиям «Базеля III», планируется начать уже 1 июля. С учетом ранее называвшихся сроков внедрения ПКЛ в надзорных целях (с 2015 года) тестовый период продлится полгода. В это время к банкам, не достигающим минимального ПКЛ (соотношение величины высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока денежных средств по всем операциям банка в течение ближайших 30 календарных дней — минимум 60%), не будут применяться меры воздействия со стороны регулятора.
При этом в период мониторинга рассчитывать ПКЛ даже в аналитических целях будут не все банки, а лишь игроки второго контура надзора. К ним по закону о ЦБ относятся банки с активами от 50 млрд рублей и (или) объемами средств физлиц от 10 млрд. Это около 200 крупнейших банков. Этот подход значительно мягче, чем перевод регулятором всех банков РФ на требования «Базеля III» по капиталу (в надзорных целях с 1 января 2014 года, мониторинг начат с мая 2013-го).
«Подход БКБН к ужесточению требований в принципе ориентирован на повышение финансовой устойчивости крупных международных банков, несущих системный риск, определение круга игроков отдано страновым регуляторам, — пояснил собеседник «Коммерсанта», знакомый с ходом разработки документа. — Требования «Базеля III» по капиталу российские банки проходили достаточно легко как в силу неразвитости у нас гибридных инструментов, так и в силу того, что российские требования по капиталу в каких-то аспектах были похожи или даже выше базельских». Требования же «Базеля III» по ликвидности для отечественных банков новые и крайне непростые, в том числе технически, поэтому их и решено было тестировать не на всех банках, пояснил он. Перечень банков, обязанных соответствовать этим требованиям, и окончательные сроки их внедрения в надзорных целях будут определены по итогам тестового периода.
Кроме расчета ПКЛ по описанной в проекте ЦБ методике банки в период мониторинга будут представлять регулятору также расчет дополнительных показателей для оценки своей ликвидности. Речь идет о величине средств, которые могут быть привлечены ими от ЦБ в рамках операций рефинансирования (под залог бумаг из ломбардного списка, под нерыночные активы, под залог золота и др.). Это нужно для оценки регулятором круга банков, нуждающихся в дополнительных инструментах для формирования высоколиквидных активов (ВЛА), и масштаба этих потребностей. Дело в том, что в понимании БКБН к ВЛА относятся (кроме денег в кассе и средств на счетах в ЦБ) выпущенные или гарантированные государством (международными финансовыми организациями, банками развития) долговые ценные бумаги. Объективную нехватку классических ВЛА у банков РФ можно было бы компенсировать гарантированным финансированием от ЦБ. Но гарантировать на 100% предоставление средств всем банкам без исключения для соответствия «Базелю III» регулятор, похоже, не готов. По результатам оценки потребности крупных игроков в дополнительной ликвидности Центробанк издаст отдельный документ о «контрактных линиях ликвидности».
