Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности столичного Транскапиталбанка до уровня «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, сохранен статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг «ruA» со «стабильным» прогнозом.
Как отмечается в релизе RAEX, ключевым позитивным фактором, влияющим на рейтинг, является высокая вероятность административной и финансовой поддержки банка со стороны органов государственной власти (финансирование, предусмотренное в рамках выполнения плана санации АКБ «Инвестторгбанк»), а также значительная клиентская база и сильные конкурентные позиции Транскапиталбанка в сегментах ипотеки и кредитования МСБ. Позитивно на рейтинг влияют высокие показатели обеспеченности ссуд, низкий уровень реструктуризаций без понижения категории качества (как в самом ТКБ, так и в санируемом банке) и невысокая концентрация крупных кредитных рисков. Агентство позитивно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента ТКБ, а также высокий уровень информационной прозрачности (агентству раскрыты все запрошенные операции банковской группы и ее клиентов).
Поддержку рейтингу оказывают ожидаемое увеличение уставного капитала Транскапиталбанка в срок до 1 марта 2018 года и планы по конвертации субординированных депозитов на 900 млн рублей в компоненты основного капитала до конца первого полугодия следующего года. Также отмечается приемлемый запас балансовой ликвидности и высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, что обеспечивает банку доступ к источникам дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО в случае необходимости.
Ключевыми негативными факторами агентство называет сокращение капитала ТКБ (на 11% за девять месяцев 2017 года и на 22% по сравнению с началом 2016-го), что, наряду со снижением диверсификации пассивной базы, привело к ухудшению оценки аналитиками конкурентных позиций банка. На изменение рейтинга оказало влияние устойчивое снижение достаточности основного капитала с середины 2015 года (с 10% на 1 июля 2015-го до 8,5% на 1 октября текущего года), хотя отчасти влияние на рейтинг смягчили планы банка по наращиванию буфера абсорбции убытков с 4,6 млрд рублей на 1 октября до уровня не менее 5,8 млрд рублей к середине 2018 года.
По-прежнему сильное давление на рейтинг оказывает высокий уровень просроченной задолженности в сочетании с высокой долей ссуд III—V категорий качества (23% на начало октября). Кроме того, как отмечается в релизе, «агентство усматривает повышенный риск в резком росте в середине 2017 года требований по цессиям с отсрочкой платежа (с 1,6 млрд рублей на 1 мая 2017 года до 6,8 млрд рублей на 1 октября), но... значительная часть этих требований фактически имеет обеспечение в виде недвижимого имущества и ожидается к досрочному погашению на горизонте 12—24 месяцев».
«Негативно на рейтинг влияет устойчивая тенденция к росту обеспечения, принятого к снижению резервов (эквивалент 23% капитала на 1 октября 2017 года при значении 16% годом ранее и 9% двумя годами ранее), а также недостаточно консервативная политика резервирования в соответствии с РСБУ (по подавляющему большинству ссуд сформирован минимально допустимый в соответствии с положением Банка России № 590-П резерв)», — говорится в релизе.
Кроме того, агентством отмечается снижение маржинальности бизнеса банка с начала 2016 года на фоне макроэкономической ситуации и существенного объема дорезервирования, что привело к убыточности деятельности банка по РСБУ за 2016 год и первое полугодие 2017-го. Отчасти давление на финансовый результат оказало аккумулирование ликвидности под выплату в пользу Агентства по страхованию вкладов, а также изменение первоначальных сроков финансирования процесса санации Инвестторгбанка, уточняют в RAEX.