Банк России разместил для консультаций нормативный акт по макропруденциальной политике — проект указания «О надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска». Документ определяет порядок установления макропруденциальных надбавок и перечень активов, в отношении которых возможно установление таких надбавок, поясняется в сообщении регулятора.
В Центробанке напоминают, что в марте 2018 года вступили в силу поправки в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которыми регулятор получил полномочия более оперативно проводить макропруденциальную политику — политику по обеспечению финансовой стабильности. Опыт использования регулятором макропруденциальной политики включает применение дифференцированных коэффициентов риска в зависимости от уровня полной стоимости кредита (займа) в целях ограничения рисков по необеспеченным потребительским кредитам (с 2013 года), а также повышенных коэффициентов риска по валютным требованиям к нефинансовым организациям (с мая 2016 года). До законодательных изменений макропруденциальная политика проводилась Банком России путем внесения изменений в действующее пруденциальное регулирование банков.
Ключевой новацией опубликованного в пятницу документа является планируемый переход к использованию показателя долговой нагрузки (ПДН) с целью дифференциации надбавок для коэффициентов риска по потребительским кредитам. В феврале 2017 года Банк России опубликовал консультативный доклад о долговой нагрузке, и в результате обсуждений было решено для ее оценки рассчитывать показатель среднемесячного платежа к доходу заемщика. В октябре 2017 года ЦБ представил концепцию расчета ПДН. По итогам обсуждений с финансовым сообществом порядок расчета при подготовке указания был скорректирован.
Решения о значениях надбавок и характеристиках активов, которые им соответствуют, будут приниматься советом директоров Банка России. Из пояснительной записки к новому документу следует, что на основании решения совета директоров ЦБ будут устанавливаться значения следующих характеристик видов активов: показателя долговой нагрузки по потребительским кредитам (займам), полной стоимости потребительского кредита (займа) и отношения величины основного долга по потребительскому кредиту (займу) на приобретение жилого помещения, обеспеченному залогом жилого помещения (ипотекой), к справедливой стоимости предмета залога.
Планируется, что новое указание вступит в силу во втором полугодии 2018 года. Порядок расчета ПДН предполагается сделать обязательным с 1 января 2019 года. В следующем году после проведения калибровки зависимости уровня риска от ПДН планируется перейти к использованию ПДН для установления значений макропруденциальных надбавок по потребительским кредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией. В дальнейшем Банк России планирует сделать расчет ПДН обязательным также для микрофинансовых организаций и использовать этот показатель в их регулировании.
Предложения и замечания к проекту указания «О надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска» принимаются до 11 мая 2018 года.
В ЦБ уточняют, что необходимые изменения также будут внесены в его инструкцию от 28 июня 2017 года № 180-и «Об обязательных нормативах банков», они будут опубликованы позднее. Переход к новой схеме регулирования не приведет к повышению требований к достаточности капитала банков, подчеркивает регулятор.
