XII Russia Risk Conference 2016 состоится 20 октября в Москве (БЦ «Японский дом», Саввинская набережная, д. 15).
Это крупнейшее мероприятие для риск-менеджеров в России и профессиональная площадка, объединяющая современные методы, подходы, технологии и инновации в области управления рисками.
Состоится самая полная, качественная и всесторонняя экспертиза современных методов управления рисками в эпоху дестабилизации, тенденций развития глобального и национального банковского регулирования, инноваций в риск-менеджменте и финансовых технологий.
В фокусе внимания конференции:
- практические аспекты ВПОДК (внутренние процедуры оценки достаточности капитала) и управления рисками в современных условиях для кредитных и некредитных организаций;
- новый профессиональный стандарт по управлению финансовыми рисками;
- методы оценки справедливой стоимости облигаций и риски ликвидности на рынке облигаций;
- передовые подходы к калибровке моделей вероятности дефолта контрагентов;
- практические примеры внедрения блокчейн-систем в финансовом секторе.
Программа включает шесть тематических сессий:
- Конференцию откроет сессия по ВПОДК, в рамках которой будут рассмотрены ключевые вопросы внедрения ВПОДК в банках: сроки разработки, внедрения и проверки ВПОДК, ожидания Банка России. Отдельное внимание будет уделено ключевым процессам банков, основным рискам и процедурам их стресс-тестирования. Будут затронуты требования к технологической реализации ВПОДК, включая архитектуру и модели данных, требования к качеству данных. Секция по ВПОДК также будет интересна для негосударственных фондов, профессиональных участников и страховых компаний в связи с новыми требованиями Банка России по ВПОДК для некредитных организаций.
- Вторая сессия посвящена обсуждению профессионального стандарта по управлению финансовыми рисками, который разрабатывается для проведения оценки риск-менеджеров и для аккредитации образовательных программ по подготовке риск-менеджеров.
- В третьей сессии будут рассмотрены вопросы оценки справедливой стоимости и рисков ликвидности на рынке облигаций в контексте выполнения требований нового документа 511-П (вместо 387-П) о корректировке стоимости инструментов на степень их рыночной ликвидности.
- Четвертая сессия, которая пройдет параллельно третьей, будет посвящена разработке и практическому применению моделей вероятности дефолта контрагентов в финансовых институтах и на промышленных предприятиях.
- В рамках секции о блокчейн будет сделан обзор технологических инноваций в области цифровых активов и блокчейн-систем. Будет обсуждаться видение организации рынков капитала с учетом внедрения блокчейн, а также то, какие преобразования могут быть сделаны в области риск-менеджмента, финансов, бухгалтерского учета и управления обеспечением.
- В секции по альтернативному риск-менеджменту запланирована панельная дискуссия о будущих ориентирах банковского регулирования.
Ключевые вопросы:
- Каков общий уровень готовности кредитных организаций к внедрению ВПОДК?
- Каковы последствия отклонения от требования к реализации ВПОДК?
- Каковы типичные ошибки и сложности при внедрении ВПОДК?
- Какие данные необходимы для самооценки в рамках ВПОДК?
- ВПОДК в некредитных организациях: что следует ожидать?
- Что такое профессиональный стандарт по управлению финансовыми рисками и что даст его внедрение?
- Какие практики внедрения системы управления кредитными рисками можно позаимствовать нефинансовым индустриям у банковского сектора, и наоборот?
- Как технологию блокчейн могут использовать финансовый и нефинансовый сектор? Какие риски несет блокчейн?
- Как могут действовать финансовый и нефинансовый секторы в условиях новой технологической и регуляторной среды?
- Нужно ли унифицировать правила регулирования рисков?
Формат конференции, позволит участникам:
- узнать о планах и готовящихся изменениях в регулировании ВПОДК и его оценке со стороны Банка России;
- познакомиться с лучшими практиками реализации ВПОДК;
- обсудить перспективы профессионального стандарта в области финансового риск-менеджмента;
- узнать о передовых методах и практических инструментах калибровки моделей вероятности дефолта;
- обсудить вопросы оценки риска ликвидности на рынке облигаций;
- быть в курсе новых блокчейн-технологий и возможностей их применения в финансовых институтах;
- услышать мнение экспертов о будущих ориентирах банковского регулирования.