Банковская система России остается устойчивой даже в стрессовых условиях. Такой вывод содержится в подготовленном Центробанком «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году». В отчете детально проанализированы виды, параметры и результаты стресс-тестов российских банков, которые мегарегулятор проводил в прошлом году.
«В целом полученные оценки свидетельствуют о том, что российский банковский сектор сохранил устойчивость, необходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги, и готов поддержать формирующиеся предпосылки к росту российской экономики», — отмечает председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вступительном слове к изданию.
Как следует из обзора, с помощью стресс-тестов оценивался масштаб ущерба для российского банковского сектора в случае возникновения шоков, учитывающих влияние на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Кроме того, Банком России проводились тесты чувствительности российских банков к риску ликвидности и риску концентрации кредитования на отдельных отраслях экономики. Результаты проводимых стресс-тестов активно использовались в надзорной деятельности.
Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на 1 января 2017 года, предполагал снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и падение ВВП на 1,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.
Оценка потерь кредитных организаций проводилась в разрезе четырех основных видов риска: кредитного риска (в том числе риска ухудшения качества пролонгированных ссуд), рыночного риска, риска потери ликвидности, а также процентного риска по банковской книге.
По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (85,4%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 11% до 17,8%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 22,6% от общего объема потерь.
С учетом доходов, которые могут быть получены банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,2 трлн рублей.
По результатам стресс-теста 34 банка (8,6% активов банковского сектора по состоянию на начало года) могут столкнуться с дефицитом капитала с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,1 трлн рублей.
С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться три банка (0,6% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 15,2 млрд рублей.
В результате реализации шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала — с 8,9% до 7,5%, основного капитала — с 9,2% до 7,7%, совокупного капитала — с 13,1% до 11,2%), но останутся выше регулятивного минимума. «Таким образом, у банковского сектора в целом сохраняется существенный буфер капитала, банковский сектор способен противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений», — заключают в ЦБ.
Справочно регулятор напоминает, что по результатам стресс-теста на начало 2016 года дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей мог возникнуть у 63 банков (на них приходилось 19,2% активов банковского сектора). Ожидавшимся финансовым результатом по итогам стресс-теста был убыток в размере 0,3 трлн рублей. Достаточность базового капитала могла снизиться до 6,3%, основного капитала — до 6,8%, совокупного капитала — до 10,7%. Но ЦБ уточняет, что прямое сопоставление результатов стресс-тестов на начало прошлого и текущего годов не вполне корректно ввиду различия исходных сценарных параметров.
В связи с повышением с января 2017 года дополнительных требований к достаточности капитала (надбавки для поддержания достаточности капитала — с 0,625% до 1,25%, надбавки за системную значимость — с 0,15% до 0,35% от взвешенных по риску активов) в рамках стресс-теста помимо банков, сталкивающихся с дефицитом капитала после стресса, были определены банки, не соблюдающие дополнительные требования к достаточности капитала. По результатам расчета количество банков (без дефицита капитала), не соблюдающих требования по надбавкам, составило 91 (38,5% активов банковского сектора).
В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается «риск заражения» на межбанковском рынке (эффект «домино») в случае реализации заданных макроэкономическим сценарием шоков. Данный вид анализа позволяет оценить влияние банкротства отдельных банков на устойчивость их контрагентов на межбанковском рынке.
При реализации эффекта «домино» дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей может возникнуть у 93 банков (на их долю приходится 8,32% активов банковского сектора). У 84 банков (8,27% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,3 трлн рублей.
Анализ чувствительности к риску ликвидности позволяет оценить реакцию банков на мгновенный шок, задаваемый экспертным путем с учетом исторической динамики. Кроме того, это упражнение позволяет оценить возможные потери без смягчающих факторов (в рассматриваемом случае — без доступа к рефинансированию Банка России и рынку межбанковского кредитования), что дает возможность получить более консервативную оценку подверженности банка риску ликвидности.
По результатам анализа чувствительности к риску ликвидности на 1 января 2017 года при реализации заданного шока, заключающегося в экспертно установленных темпах оттока средств со счетов кредиторов и клиентов, у 37 банков мог бы образоваться дефицит ликвидности в размере около 0,3 трлн рублей, отмечается в докладе ЦБ. Доля этих банков в совокупных активах банковского сектора составила 13,9%. Для сравнения: по результатам стресс-теста на начало 2016 года количество банков с дефицитом ликвидности составляло 36 (1,7% активов банковского сектора), а его объем оценивался в 55 млрд рублей.
«Ощутимый рост дефицита ликвидности по сравнению с результатами на начало 2016 года был обусловлен ужесточением исходных шоковых параметров стресса, а именно увеличением размера оттока средств по некоторым категориям клиентов», — поясняют в ЦБ. С учетом того, что в рамках стресс-теста на базе анализа чувствительности возможности кредитных организаций по привлечению рефинансирования Банка России и МБК исключаются, в реальности негативные последствия «шока» будут скорее умеренными, полагает регулятор.
Банк России проводил тесты чувствительности к рискам концентрации кредитования на отдельных отраслях. При проведении оценки рассчитывались риски кредитования предприятий строительной отрасли и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. Указанные виды деятельности традиционно являются наиболее уязвимыми к негативным изменениям макроэкономической конъюнктуры.
Стресс-тест для каждого вида деятельности рассчитывался отдельно. Данный анализ позволяет оценить влияние негативного сценария на нормативы достаточности капитала банков и потенциальный дефицит капитала по банкам, нарушившим хотя бы один норматив достаточности капитала по итогам стресса.
По результатам анализа чувствительности к риску концентрации на кредитовании строительной отрасли на 1 января 2017 года дефицит капитала в размере около 44 млрд рублей мог бы образоваться у 58 банков; их доля в активах банковского сектора на отчетную дату составляла 3,8%.
При реализации сценария дефолта предприятий оптовой и розничной торговли с дефицитом капитала в размере около 86 млрд рублей могли бы столкнуться 114 банков. Доля этих банков в активах банковского сектора на начало года составляла 6,3%.
Таким образом, комплекс проведенных стресс-тестов демонстрирует достаточно низкую концентрацию на кредитовании указанных отраслей и свидетельствует об отсутствии системных рисков для банковского сектора. С учетом достаточно консервативных параметров стрессового сценария реальное влияние подобных событий на достаточность капитала банковского сектора будет менее существенным, заключают в ЦБ.