Поддержка капиталом, предоставленная банкам через Агентство по страхованию вкладов, по состоянию на 1 января 2017 года прибавила докапитализированным банкам 1,6 процентного пункта к достаточности базового и основного капитала (нормативы Н1.1 и Н1.2) и 2,5 п. п. к достаточности совокупного капитала (Н1.0). Такие данные приводятся в подготовленном Центробанком РФ «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году».
ЦБ уточняет, что по состоянию на 1 января 2017 года средства на докапитализацию через АСВ получил 31 банк (без учета трех банков, реорганизованных в форме присоединения после докапитализации через АСВ). Всего на указанную дату объем предоставленных средств в рамках докапитализации через АСВ составил 838 млрд рублей, в том числе 30 банков получили поддержку в виде субординированных кредитов на сумму 311 млрд рублей, а еще четыре банка получили 527 млрд рублей в виде привилегированных акций.
Отдельно за 2016 год в ходе докапитализации через АСВ десяти банкам было предоставлено 34 млрд рублей: один банк получил средства в виде оплаты эмиссии привилегированных акций на сумму 19 млрд рублей, а остальные банки получили средства в виде субординированных кредитов на 15 млрд.
Диапазон оценки влияния докапитализации через АСВ на значения нормативов Н1.1 и Н1.2 по отдельным банкам составляет от плюс 2,5 до плюс 8,9 п. п., а по Н1.0 — от плюс 0,03 до плюс 8,9 п. п.
В целом по итогам 2016 года достаточность собственных средств (капитала) банковского сектора Н1.0 выросла на 0,4 п. п. — c 12,7% до 13,1%, достаточность базового капитала Н1.1 — на 0,7 п. п., с 8,2% до 8,9%, достаточность основного капитала Н1.2 — также на 0,7 п. п., с 8,5% до 9,2%.
По состоянию на 1 января 2017 года запас капитала (величина капитала банков сверх уровня, необходимого для соблюдения нормативов достаточности капитала, а также действующих на указанную дату надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки за системную значимость) составил 2,2 трлн рублей (годом ранее — 1,8 трлн). Дефицит по банкам, не выполняющим требования по достаточности капитала (в основном находящимся в процессе финансового оздоровления), по итогам года незначительно вырос и составил 0,63 трлн рублей (на 1 января 2016 года — 0,58 трлн). Из 27 банков с дефицитом капитала у 18 был отрицательный капитал.
«Все показатели достаточности капитала по итогам 2016 года выросли главным образом за счет увеличения финансового результата кредитных организаций, а также снижения величины кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета, — поясняется в обзоре ЦБ. — При этом на прирост достаточности капитала Н1.0 также положительно повлияло сокращение вычетов из капитала, связанных с вложениями в акции финансовых организаций (в том числе дочерних и зависимых юридических лиц). Понижающее воздействие на показатели достаточности капитала в 2016 году оказывал рост рисков по операциям с повышенными коэффициентами риска, вычеты из капитала, связанные с вложениями в нематериальные активы, а также риски, связанные с повышенными требованиями по покрытию капиталом соответствующего уровня отдельных активов банка в соответствии с международными подходами к повышению устойчивости банковского сектора. Снижало достаточность капитала Н1.0 и сокращение остатков субординированного долга в источниках капитала».
В числе прочего в докладе отмечается, что по состоянию на начало 2017 года шесть кредитных организаций (с удельным весом в активах менее 1%) не соблюдали в полной мере установленную надбавку для поддержания достаточности капитала. Суммарный дефицит капитала, необходимый для полного соблюдения этими кредитными организациями минимальных требований по надбавке, составил 711 млн рублей.