Какие уроки можно извлечь из краха банка «ФК Открытие»?

Крах трех банков «московского кольца» показал цену стабильности национального банковского сектора. Напомню последовательность событий, приведших к санации самого крупного частного банка России.

В марте 2014 года Крым был присоединен к России.

Сразу вслед за этим Россия была подвергнута санкциям.

Международные рейтинговые агентства отозвали рейтинги ряда банков, попавших под американские санкции, а также снизили рейтинги России и системно значимых финансовых институтов РФ. Между тем рейтинги международных рейтинговых агентств используются в нормативных актах Банка России и Минфина РФ.

В 2015 году по решению ЦБ было создано российское рейтинговое агентство «АКРА» для того, чтобы устранить риск отзыва рейтингов из-за санкций.

3 июля 2017 года АКРА присвоило банку «ФК Открытие» кредитный рейтинг «BBB-(RU)».

По правилам, вступившим в силу с 14 июля 2017 года, банк с таким рейтингом не может размещать на своих депозитах средства федерального бюджета и пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Вряд ли просчитывались риски, связанные с введением этого ограничения. Они оказались колоссальными.

В июле НПФы и госструктуры стали забирать свои депозиты из банка. За июль 2017 года негосударственные финансовые организации (вероятно, в первую очередь НПФы) сократили свои депозиты в банке на 60,6 млрд рублей, за август — еще на 20,3 млрд рублей. Коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности, за июль сократили свои депозиты в банке на 67,7 млрд рублей, некоммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности, — на 31,6 млрд рублей.

Начался мощный набег на банк, усиленный «письмом Гаврилова»: средства юрлиц за июль — август сократились на 411 млрд рублей, вклады населения — на 184,4 млрд рублей, межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные) — на 423 млрд рублей. В целом средства клиентов сократились более чем на 1 трлн рублей.

Однако, несмотря на колоссальный отток средств клиентов, активы банка за июль — август 2017 года не только не уменьшились, но даже увеличились на 1,2%, или на 33,1 млрд рублей, потому что ЦБ активно исполнял функцию «кредитора последней руки» — замещал выводимые кредиторами средства своими ресурсами.

Если на 1 июля 2017 года задолженность банка перед ЦБ по сделкам РЕПО отсутствовала, то на 1 августа она уже составляла 323,8 млрд рублей, а на 1 сентября — 681,8 млрд рублей. Кроме того, если на 1 августа 2017 года сумма кредитов и депозитов ЦБ, предоставленных банку, составляла 14,4 млрд рублей, то на 1 сентября она достигла 384,7 млрд рублей.

В том числе в августе прошлого года банк привлек депозит ЦБ на сумму 330 млрд рублей — по существу, это был беззалоговый кредит. В сентябре банк привлек еще один депозит ЦБ — на сумму 380 млрд рублей. Итого на сумму 710 млрд рублей. Временная администрация в банке «ФК Открытие» была введена 29 августа. Вероятно, депозит на сумму 330 млрд рублей был размещен в банке уже после введения временной администрации.

Также ЦБ уже после введения временных администраций разместил депозиты в Бинбанке и в Промсвязьбанке. На 1 февраля 2018 года сумма этих депозитов составила 1,18 трлн рублей, тогда как совокупная задолженность банковского сектора перед ЦБ — 2,007 трлн рублей. То есть более половины средств, размещенных ЦБ в банковском секторе России, оказалось в санированных банках.

По сути, эти депозиты играют роль беззалоговых кредитов, которые активно использовались ЦБ в качестве антикризисного инструмента в 2008—2009 годах. Ранее такой практики использования депозитов в качестве антикризисного инструмента не было.

Всего за июль — август 2017 года ЦБ влил с помощью кредитов, депозитов и сделок РЕПО ликвидность в банк «ФК Открытие» на сумму 1,061 трлн рублей. Задолженность банка перед ЦБ на 1 сентября составила 1,067 трлн рублей — 39,5% пассивов банка.

Однако не в коня корм: в итоге на 1 октября 2017 года собственные средства (капитал) банка составили минус 188,9 млрд рублей. На спасение банка потрачены колоссальные государственные средства, а результат — пшик.

Итак, какие же уроки можно извлечь из краха этого банка? Во-первых, при введении всяческих регулятивных инноваций необходимо проводить оценку последствий. Во-вторых, необходимо проводить разбор полетов после того, как та или иная инновация привела к разрушительным последствиям.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции