Владимир Фролов: «Банки, занимающиеся экспресс-кредитованием, могут потерять до 50% капитала»

В последнее время вопросы кредитования населения становятся все более актуальными для банковского сообщества. Как повлияет на бизнес банков раскрытие ими эффективной ставки по потребительским кредитам и создание под них резервов в интервью газете «РБК Daily» рассказал председатель совета директоров банка «Северная казна» Владимир ФРОЛОВ.

— Как вы относитесь к высказываниям, что эффективную ставку технически подсчитать очень трудно?

— Расчет эффективной ставки — это, прежде всего, вопрос методологии, необходимости разработать универсальную методику, удобную в применении. Фундаментальная работа по расчету эффективной ставки была опубликована в Англии в начале 70-х годов — это очень сложная методика, порядка 100 страниц. Иначе говоря, вычисление бесконечно точной эффективной ставки — задача непростая. Однако бесконечной точности, на мой взгляд, и не требуется: достаточно просто высокой степени точности. Например, после упрощенных подсчетов эффективная ставка по такому-то экспресс-кредиту составит не 45,898% годовых, а просто 45% годовых. Ну и что? Подобные разночтения в пределах нормы, это гораздо лучше, чем ситуация, когда декларируется 10%, а на практике получается в пять-шесть раз больше. Но методика расчета эффективной ставки должна быть единой, не допускающей разночтений. Приведу такой пример: вы взяли кредит 120 тыс. руб., каждый месяц должны вносить по 10 тыс. руб. При этом вы платите ежемесячную комиссию 2% (это стандартная схема в банках, занимающихся экспресс-кредитованием). Возникает вопрос: какова эффективная ставка с учетом этой комиссии? Многие, естественно, 2% умножают на 12 месяцев и получают 24%, вот такой незатейливый расчет. Я же вам скажу, что эффективная ставка в этом случае составит порядка 48% годовых, поскольку реальная задолженность снижается ежемесячно, а 2% берется с начальной суммы кредита.

— Как вы относитесь к позиции некоторых банкиров, настаивающих, что надо указывать не эффективную ставку по кредиту, а размер ежемесячного платежа и переплаты по кредиту?

— Надо договориться о единой шкале измерения. Если мы договорились, что должна быть эффективная ставка, все банки должны писать эффективную ставку; если мы решили, что надо указывать переплату, все банки должны указывать переплату.

— А вам какой метод ближе?

— Мне кажется, что более корректно публиковать эффективную ставку, потому что переплата за три месяца и переплата за год не одно и то же. Например, за товар, стоящий 10 тыс. руб., за три месяца вы переплатили 2 тыс. руб. Хорошо, а если переплатили ту же сумму, но за год? Это же разная долговая нагрузка!

— Это как-то влияет на уровень просроченной задолженности?

— У нас по вопросу, что такое просрочка, в принципе не дано четкого ответа. Начнем с того, что данные по России — это «средняя температура по больнице». Почему? В России относительно низкая просрочка, потому что треть кредитов, выданных россиянам, приходится на Сбербанк, а он занимает очень консервативную позицию: выдает либо обеспеченные кредиты, либо кредиты с поручительством. Оба эти вида кредитования имеют очень высокую степень возвратности. И показатели Сбербанка по просроченной задолженности значительно улучшают общую картину. Кроме Сбербанка есть и другие банки, которые при выдаче кредитов используют консервативную стратегию проверки заемщиков — это расширяет объем низкорискованных кредитов примерно до 80% от всего рынка кредитования населения. Остальные же 20% вызывают определенные опасения. Что такое просрочка? Мы считаем просроченную задолженность по российской системе бухучета. Например, вы взяли кредит на 120 тыс. руб. и каждый месяц должны вносить по 10 тыс. руб. Просроченная задолженность по РСБУ, если вы не погашаете кредит в первый месяц, составит 10 тыс. руб., если не погашаете два месяца — 20 тыс., если три месяца — 30 тыс. руб. Но эти цифры не являются реальными: по статистике, если в первый месяц платеж по кредиту не произведен, вероятность возврата денежных средств от этого заемщика составляет 95%. Если человек не платит два месяца подряд, вероятность того, что он вернет кредит, составляет 70%, если три месяца — 50% и т. д. Поэтому определение просроченной задолженности по российской системе бухучета излишне оптимистично. Чтобы привести уровень просрочки по РСБУ к международному эквиваленту, умножайте приблизительно на три.

— То есть РСБУ не в полной мере отражает уровень просрочки?

— Да. Еще очень много зависит от объема новых кредитов. Если вы выдали кредит сегодня, то просрочка по нему равна нулю, но есть и так называемые зрелые кредиты, по которым просрочка копится быстро. Например, у банка был кредитный портфель 5 млрд, а за год он выдал еще 20 млрд — понятно, что зрелые кредиты разбавляются новыми. Поэтому в ситуации бурного роста кредитного портфеля общая просрочка становится меньше: плохие кредиты разбавляются новыми, в которых просроченной задолженности еще практически нет.

— А какие меры для определения действительного уровня просроченной задолженности принимает Банк России?

— Центробанк разработал адекватную методику определения резервов под кредитные риски, но только при кредитовании юридических лиц. Что же касается просроченной задолженности по физлицам, ныне действующая методика недостаточно конструктивна с точки зрения оценки реальной просроченной задолженности (и соответственно резервов под кредитные риски). Но все изменится: с 1 июля вступает в силу достаточно корректно составленная Банком России методика определения резервов под кредитные риски. На чистый кредитный портфель, на котором нет ни рубля просроченной задолженности, нужно сформировать резервы в размере 1% (за исключением портфелей обеспеченных ссуд — ипотеки и автокредитов). Считается, что кредитование населения является рискованным бизнесом, и даже если ты не успел накопить просроченную задолженность, пожалуйста, 1% сформируй. На просрочку до 30 дней формируются резервы в размере 3%, от 31 до 90 дней — 20%, от 91 до 180 дней — 50%, от 181 дня — 75% и выше! В этой методике нет никаких субъективных оценок: просто берешь свою просроченную задолженность и все считаешь.

— А что происходит сейчас?

— Сейчас, например, очень плохо определены механизмы работы с коллекторскими агентствами. Абсолютно прозрачный механизм: у вас есть просроченные задолженности, вы обращаетесь к коллекторскому агентству и продаете ему их, это сразу отражается на балансе банка. Возьмем другую ситуацию. Есть такая процедура, как передача в коллекторское агентство просроченной задолженности.

В этом случае она тут же целиком списывается с баланса банка, но сколько банк получил за эту просроченную задолженность? Нисколько. Иногда вообще банк создает дочернюю структуру и под ее необеспеченную бумагу, например вексель, передает все плохие кредиты. У банка чистый баланс, но деньги-то он не вернул. Кроме всего прочего, есть масса других маленьких хитростей: некоторые банки в своих договорах указывают, что просроченная задолженность ставится на баланс по истечении срока кредитного договора. То есть кредитный договор заключается, скажем, на три года, и человек три года не платит ни копейки. Но задолженность на баланс банка как просроченная не ставится до последнего дня договора. Сейчас есть очень много недобросовестных механизмов, которые позволяют варьировать реальную просроченную задолженность. Конечно, в этом вопросе надо разбираться жестко: банки, по факту являющиеся банкротами, продолжают работать на рынке.

— Но обычно банки, занимающиеся кредитованием населения, уровень просроченной задолженности мало волнует. Невозвраты покрываются за счет прибыли, полученной от высокой ставки.

— Я уже говорил, что сегодня при нечетких формулировках по исчислению просроченной задолженности и по формированию резервов по просроченной задолженности резервы могут очень сильно варьироваться. Объем резервов может варьироваться на порядок, поскольку некоторые банки создают адекватные резервы под кредитные риски, а некоторые банки — заниженные. Например, в нашем банке на просроченную задолженность в 1 руб. созданы резервы в размере 3 руб., а в одном банке (исходя из соображений политкорректности не буду называть его) величина резерва на 1 руб. составляет 20—30 коп. Возникает вопрос: а если бы он создал резервы в том же размере, что и наш банк, какой у него был бы капитал, какая у него была бы прибыль? Она вся ушла бы на создание резервов! И был бы этот банк не рекордсменом по прибыли, а аутсайдером, возглавляющим список банков, имеющих максимальные убытки. Таким образом, вопрос отчетности, который сегодня недостаточно четко сформулирован, приводит к существованию на рынке банков — «черных ящиков», о которых мы практически не имеем достоверных сведений. Но ждать осталось недолго: эти «черные ящики» должны будут 1 июля создать адекватные резервные фонды. А что такое средства, которые резервируются под кредитные риски? Это деньги, вычитающиеся из капитала банка, того самого капитала, к которому привязаны основные банковские нормативы ЦБ.

— Соответственно, если у банка активы созданы по максимуму к капиталу, банку придется снижать их уровень?

— Конечно. А так как в один момент это сделать практически невозможно, скорее всего, у такого банка могут отозвать лицензию за нарушение норматива достаточности капитала.

— И сколько банков было подвержено этим рискам?

— Все банки, занимающиеся экспресс-кредитованием, находятся в зоне риска. По нашим расчетам, они могут потерять от 30 до 50% своего капитала.

— Как решается вопрос увеличения капитализации вашего банка, за счет чего и насколько она увеличилась за последний год?

— В 2003—2004 годах мы купили много помещений для наших филиалов. Тогда недвижимость стоила гораздо дешевле. В 2006 году мы произвели переоценку этой недвижимости и получили большой прирост капитализации. Кроме того, мы планируем в этом году провести допэмиссию.

— Совсем недавно из акционеров вашего банка вышли Раис Гарифулин и Павел Чернавин, ваша доля соответственно возросла. С чем связаны эти изменения акционерного капитала?

— Ситуация проста. Г-н Чернавин отошел от банковской деятельности и сосредоточился на промышленности. То же касается и г-на Гарифулина: ему нужны денежные средства на развитие собственного бизнеса и, естественно, принадлежащий ему пакет акций банка он продал.

Кирилл ЯЧЕИСТОВ

Фото: пресс-служба банка