Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности петербургского банка «Россия» на уровне «A++», прогноз по рейтингу — «стабильный».
Как отмечается в опубликованном накануне релизе агентства, ключевое позитивное влияние на рейтинг оказала высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти. Агентство положительно оценивает хорошие конкурентные позиции АБ «Россия» в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса и наличие клиентской базы, включающей стратегически значимые предприятия РФ. Поддержку рейтингу оказывают приемлемые показатели ликвидности (на 1 ноября 2016 года покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 18%, ликвидными активами — 40%) и наличие доступа к дополнительным источникам фондирования в форме кредитов под залог ценных бумаг и нерыночных активов, привлечения средств аффилированных компаний. Кроме того, агентство отмечает хорошую операционную эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 427% за III квартал 2016 года; рентабельность капитала без учета изменения объема резервов на возможные потери — 23% за год с 1 октября 2015-го), приемлемую отраслевую диверсификацию корпоративного ссудного портфеля и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.
Давление на рейтинг оказывает тенденция к снижению уровня имущественной обеспеченности ссудного портфеля (за год с 1 ноября 2015-го покрытие ссудного портфеля, без выданных межбанковских кредитов, обеспечением без учета поручительств и гарантий сократилось с 71% до 57%). Отчасти этот фактор смягчается тем, что большая часть необеспеченных кредитов выдается по результатам открытых конкурсов заемщикам с высокими кредитными рейтингами. К негативным факторам были отнесены недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и существенный размер кредитного риска, приходящегося на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком. К сдерживающим факторам было отнесено отсутствие возможности высоко оценить опыт аудитора отчетности банка в части работы с крупными кредитными организациями. Кроме того, агентство отмечает крайне высокую концентрацию ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 1 ноября этого года доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах — 25,7%), однако банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах.
Основное негативное влияние на рейтинг оказывает низкий уровень достаточности основного капитала банка (Н1.2 на 1 ноября 2016 года — 7,6%; к снижению норматива до регулятивного минимума может привести полное обесценение 2,3% остатка ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском). «За счет управления величиной активов под риском и возможных вливаний в капитал мы ожидаем роста достаточности основного капитала банка до уровня выше 8% в течение 2017 года, что позволит частично компенсировать повышенную концентрацию на крупных кредитных рисках, в том числе связанных сторонах», — комментирует директор по банковским рейтингам RAEX Юрий Беликов.
