Показатели капитализации российского банковского сектора изменились разнонаправленно в августе, при этом четыре относительно крупных банка, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок, а еще четырем потребовалось бы увеличить основной капитал для соблюдения надбавок 2019 года. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за восемь месяцев 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Средние показатели базового и основного капитала у банков выборки в августе улучшились на 0,5—0,6 процентного пункта, до 10,1% и 10,8% соответственно, поскольку негативное влияние переоценки взвешенных по риску активов, вызванное более слабым рублем, компенсировалось реклассификацией промежуточной прибыли из дополнительного капитала в базовый капитал после ее аудита. Так, у Сбербанка базовый капитал увеличился на 409 млрд рублей, а показатели базового капитала и основного капитала улучшились на 1,3 п. п. В то же время средний показатель общего капитала у банков снизился на 0,1 п. п., до 13,7%.
Все десять системно значимых банков (не включая Промсвязьбанк, который не раскрывает публично регулятивную отчетность) имели показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков (эти требования составляют 7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу). В то же время показатели у ВТБ и Газпромбанка были ниже, чем у сопоставимых банков, и ниже уровней, которые будут требоваться с 2019 года (показатель базового капитала — 8%, показатель основного капитала — 9,5%, и показатель общего капитала — 11,5%), когда надбавки станут применяться в полном объеме. «По нашим оценкам, эти банки, вероятно, будут соблюдать требования с учетом надбавок, если не произойдет ухудшения прибыльности до конца года, но запасы капитала у них в лучшем случае будут лишь небольшими, что будет ограничивать рост и потенциально — дивидендные выплаты», — комментируют ситуацию в Fitch.
Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок ниже (6,375% по базовому капиталу, 7,875% по основному капиталу и 9,875% по общему капиталу; в 2019 году будут увеличены до 7%, 8,5% и 10,5% соответственно), напоминает Fitch. За исключением тех банков, которые находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации, четыре банка из выборки, не имеющие системной значимости (Московский Индустриальный Банк, «Восточный Экспресс», Уральский Банк Реконструкции и Развития и СКБ-Банк), соблюдали минимальные требования, но не выполняли требования по надбавкам. Напомним, что три из этих банков (все, кроме «Восточного») были в аналогичном июльском списке Fitch.
Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, обращают внимание аналитики. Они уточняют, что СКБ-Банк сможет соблюдать требования с учетом надбавок, поскольку его акционеры недавно одобрили увеличение базового капитала на 11,5 млрд рублей (около 10% от взвешенных по риску активов), которое может быть осуществлено в форме конвертации субординированного долга.
Четырем не имеющим системной значимости банкам из выборки, которые в настоящее время соблюдают нормативы с учетом надбавок, потребуется увеличить основной капитал, чтобы выполнить требования по надбавкам, вступающие в силу в 2019 году. Это банк «Россия» с показателем основного капитала в 8,3% на конец отчетного восьмимесячного периода, «Возрождение» (8,1%), «Ренессанс Кредит» (8,1%; показатель был бы выше 10%, если бы прибыль за восемь месяцев 2018 года была проаудирована и включена в основной капитал, тогда как в настоящее время она отражается в дополнительном капитале) и Транскапиталбанк (8,3%).
Уралтрансбанк и «Российский Капитал» по-прежнему нарушали минимальные требования не только к надбавкам, но и ко всем трем нормативам достаточности капитала, что может привести к вмешательству регулятора. «РосКап» продолжает находиться в режиме оздоровления и планирует восстановить показатели капитала после рекапитализации, ожидаемой к концу 2018 года.
Аналитики также констатируют, что снижение курса рубля приводит к увеличению взвешенных по риску валютных активов. Из числа банков выборки, которые в настоящее время имеют показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавок, ВТБ и Газпромбанк являются наиболее чувствительными к данному фактору и могут иметь сложности с соблюдением требований по надбавкам, если обменный курс достигнет 80 (рублей за доллар. — Прим. Банки.ру). В то же время оба этих банка по-прежнему будут соблюдать минимальные требования, и для нарушения нормативов без учета надбавок обменный курс должен будет существенно превысить 100. Другие банки являются еще более устойчивыми. При негативном сценарии Центробанк РФ для сглаживания давления на капитал банков может предоставить послабления в отношении расчета нормативов капитализации, как это было в 2014 году, полагают в Fitch.