Ряд показателей капитализации российского банковского сектора несколько уменьшились в июле, при этом те же, что и месяцем ранее, четыре относительно крупных банка, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за семь месяцев 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Без учета кредитных организаций, санируемых Центробанком, средние показатели достаточности базового и основного капитала банков выборки снизились за июль на 20 базисных пунктов (0,2 процентного пункта) до 9,6% и 10,2% соответственно на конец месяца, поскольку рост активов не был компенсирован доходом: промежуточная прибыль не включается в основной капитал до аудита. Кроме того, некоторые банки выплатили дивиденды в июле в общем объеме 37 млрд рублей (из них 21 млрд — Газпромбанк). Показатель достаточности общего капитала остался на уровне 13,8%.
Все девять системно значимых банков (не включая санируемые «Открытие» и Промсвязьбанк) имели показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков (эти требования составляют 7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу).
Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок ниже: 6,375% по базовому капиталу, 7,875% по основному капиталу и 9,875% по общему капиталу. Четыре из банков выборки, не имеющих системной значимости (без учета банков, которые нарушают нормативы или не раскрывают показатели капитализации), имели показатели капитала выше минимальных требований, но не выполняли требований по надбавкам. Это были Московский Индустриальный Банк, Абсолют Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития и СКБ-Банк (как и в июне).
Абсолют Банк уже в августе получил от акционеров 6 млрд рублей в капитал (около 3% от взвешенных по риску активов), а акционеры СКБ-Банка одобрили вливание в размере 11,5 млрд рублей (порядка 10% от взвешенных по риску активов) в его базовый капитал в сентябре, которое может быть осуществлено в форме конвертации субординированного долга. Как указано в семимесячном обзоре Fitch, это должно позволить обоим банкам соблюсти требования к надбавкам.
Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может повлечь ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают эксперты.
Уралтрансбанк и «Российский Капитал» по-прежнему нарушали минимальные требования не только к надбавкам, но и ко всем трем нормативам достаточности капитала, что может привести к вмешательству регулятора. Аналитики уточняют, что «РосКап» все еще находится в процессе санации и, вероятно, сможет восстановить свои показатели достаточности капитала после ожидаемой до конца 2018 года докапитализации.
«По нашим оценкам, на конец июля запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 17 банков из выборки (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу без учета надбавок), а Московский Индустриальный Банк мог абсорбировать менее 1%», — говорится в обзоре.
Помимо ситуации с капитализацией банков агентство Fitch в своем отчете анализирует июльскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском фондировании, финрезультаты и ситуацию с ликвидностью крупнейших банков РФ. Кроме того, аналитики назвали крупные банки РФ, наиболее чувствительные к обесценению рубля.