«Раздувание» взвешенных по риску активов российских банков в иностранной валюте в связи с заметным обесценением рубля пока не критично для уровня их капитализации, однако некоторые банки в большей степени, чем другие из числа крупнейших, чувствительны к росту валютных курсов, следует из очередного обзора рейтингового агентства Fitch Ratings по российским банкам (за семь месяцев 2018 года).
Из банков выборки Fitch, у которых в настоящий момент показатели достаточности капитала превышают требуемые уровни с учетом надбавок, ВТБ, Газпромбанк и банк «Международный Финансовый Клуб» наиболее чувствительны к ослаблению российской валюты и могут столкнуться с трудностями в выполнении требований к надбавкам, если курс доллара превысит 80 рублей. При этом даже при таком уровне курса эти банки будут соблюдать регулятивные минимумы по капиталу — для их нарушения потребовался бы курс доллара существенно выше 100 рублей, делают оговорку аналитики.
Другие банки еще более устойчивы к курсовым изменениям. В агентстве ожидают, что при худшем сценарии Центробанк РФ может дать банкам послабления в отношении расчета регулятивных показателей капитала, как это было в 2014 году.
Напомним, что пороговые значения показателей достаточности капитала с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков, к которым из вышеуказанных относятся ВТБ и Газпромбанк, составляют 7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу. Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок ниже: 6,375% по базовому капиталу, 7,875% по основному капиталу и 9,875% по общему капиталу. Установленные Центробанком РФ регулятивные минимумы (без учета надбавок) равны 4,5%, 6% и 8% соответственно.
Fitch напоминает, что в конце августа курс доллара составлял порядка 68 рублей. По расчетам агентства, за август российская валюта обесценилась на 8% к доллару. Отметим, что в недавнем валютном обзоре Центробанк РФ указывал на ослабление рубля к доллару в августе по сравнению с июлем на 4,9% и по номинальному, и по реальному курсу (по реальному курсу ЦБ сначала дает предварительную оценку).
На днях биржевой курс доллара преодолевал отметку в 70 рублей. Максимальный уровень сегодняшних торгов составляет на данный момент 69,81 рубля за доллар.
В предыдущем (полугодовом) обзоре российских банков, который вышел в августе, Fitch писало, что ВТБ может нарушить требования к капиталу с учетом надбавок при долларе по 75 рублей.