Среди системно значимых российских банков ВТБ более всего чувствителен к возможному дальнейшему обесценению рубля на фоне потенциального ужесточения санкций против России. Об этом говорится в опубликованном на днях полугодовом обзоре Fitch по российским банкам.
По подсчетам аналитиков агентства, показатель достаточности общего капитала ВТБ может упасть ниже минимально требуемого уровня с учетом надбавок в случае достижения долларом отметки в 75 рублей. Большинство остальных системно значимых банков могут потенциально выдержать ослабление российской валюты до уровня 100 рублей за доллар.
В релизе к своему обзору Fitch давало оценки исходя из менее масштабных изменений на валютном рынке: «Согласно нашему предварительному анализу, курс рубля к доллару выше 70… может оказывать давление на капитализацию некоторых крупных банков, а выше 80 может представлять более широкую проблему для сектора».
Однако в агентстве считают, что при самом негативном сценарии развития событий Банк России может дать банкам регулятивные послабления в отношении расчета регулятивных показателей капитала, как это было в 2014 году.
В своем релизе Fitch также указывало, что после июньской дивидендной выплаты ВТБ имел достаточно невысокие показатели основного капитала и общего капитала на неконсолидированной основе: 9,1% и 11% соответственно. Но там подчеркивалось, что в настоящий момент все девять системно значимых банков РФ (то есть без учета санируемых «Открытия» и Промсвязьбанка — в общей сложности системно значимых банков 11) имели показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков (эти требования составляют 7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу).
Официальные курсы Центробанка РФ на 22 августа: 67,18 рубля за доллар и 77,35 рубля за евро. Курсы на Московской бирже (на 11:34 мск среды) составляли 67,66 рубля за доллар и 78,18 рубля за евро.