Показатель капитализации российского банковского сектора уменьшился в июне, при этом четыре относительно крупных банка (но не из числа системно значимых), выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за первое полугодие 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Без учета банков, санируемых Центробанком, средние показатели достаточности капитала банков выборки снизились на 50—60 базисных пунктов (0,5—0,6 процентного пункта) за июнь (на конец месяца показатель базового капитала составил 9,8%, показатель основного капитала — 10,4%, показатель общего капитала — 13,8%) в результате выплаты банками в отчетном месяце 359 млрд рублей дивидендов (основная доля пришлась на Сбербанк и ВТБ — 271 млрд и 74 млрд соответственно).
В Fitch также указывают, что, согласно предварительному анализу, курс доллара выше 70 рублей (на сегодня более 66 рублей) может оказывать давление на капитализацию некоторых крупных банков, а доллар дороже 80 рублей может стать проблемой для более широкого круга банков, однако в агентстве считают, что при таком сценарии ЦБ РФ может дать банкам послабления в отношении расчета регулятивных показателей капитала, как это было в 2014 году.
Все девять системно значимых банков (не включая санируемые «Открытие» и Промсвязьбанк) имели показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков (7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу). После выплаты дивидендов в июне ВТБ имел достаточно небольшие запасы по основному и общему капиталу на индивидуальной основе — 9,1% и 11% соответственно, уточняют в агентстве.
Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок ниже: 6,375% по базовому капиталу, 7,875% по основному капиталу и 9,875% по общему капиталу. Четыре из банков выборки, не имеющих системной значимости (без учета банков, которые нарушают нормативы или не раскрывают показатели капитализации), имели показатели капитала выше минимальных требований, но не выполняли требований по надбавкам. Это были Московский Индустриальный Банк, Абсолют Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития и СКБ-Банк. Уточним, что в аналогичном майском списке Fitch помимо этих четырех банков был еще Почта Банк.
В полугодовом обзоре агентства указано, что Абсолют Банк на момент проведения анализа ожидал вливания в капитал в размере 6 млрд рублей (3% взвешенных по риску активов в соответствии с МСФО) от НПФ «Благосостояние» (в августе банк отчитался об этом вливании. — Прим. Банки.ру) и рассчитывает на дополнительную поддержку до конца 2018 года, а СКБ-Банк выполнил бы требования по надбавкам, если бы его полугодовая прибыль была включена в основной капитал (в настоящий момент неаудированная прибыль учтена в дополнительном капитале).
Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может повлечь ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают эксперты.
Уралтрансбанк и «Российский Капитал» по-прежнему нарушали минимальные требования не только к надбавкам, но и ко всем трем нормативам достаточности капитала, что может привести к вмешательству регулятора. Аналитики уточняют, что «РосКап» все еще находится в процессе санации и, вероятно, сможет восстановить свои показатели достаточности капитала после ожидаемой докапитализации на 23 млрд рублей.
«По нашим оценкам, на конец июня запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 16 банков из выборки (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу без учета надбавок), а Московский Индустриальный Банк мог абсорбировать менее 1%», — говорится в обзоре.
Помимо ситуации с капитализацией банков агентство Fitch в своем отчете анализирует июньскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском фондировании, финрезультаты и ситуацию с ликвидностью крупнейших банков РФ.