Показатель капитализации российского банковского сектора немного снизился в мае, при этом те же пять, что и в апреле, относительно крупных (но не из числа системно значимых) банков, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за январь — май 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Без учета банков, санируемых Центробанком, средние показатели капитала банков выборки (показатель базового капитала 10,3%, показатель основного капитала 11% и показатель общего капитала 14,4% на конец мая) снизились на 10—20 базисных пунктов (0,1—0,2 процентного пункта) в течение месяца на фоне увеличения взвешенных по риску активов в валюте ввиду снижения курса рубля. В Fitch в очередной раз указывают, что, согласно предварительному анализу, курс рубля к доллару выше 70 (на сегодня 62 рубля) может оказывать давление на капитализацию ряда крупных банков, однако в агентстве считают, что в рамках такого сценария ЦБ РФ может предоставить регулятивные послабления в отношении расчета регулятивных показателей капитала, как это было в 2014 году.
Все девять системно значимых банков (не включая санируемые «Открытие» и Промсвязьбанк) имели показатели капитала выше минимальных требований с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков (7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу). Газпромбанк располагал достаточно небольшим запасом по основному капиталу с показателем на уровне 9,3%, однако с учетом пятимесячной прибыли (которая сейчас относится к дополнительному капиталу, так как по ней не был проведен аудит) показатель был бы выше — 9,7%.
Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок ниже (6,375% по базовому капиталу, 7,875% по основному капиталу и 9,875% по общему капиталу). Пять из банков выборки, не имеющих системной значимости (без учета банков, которые нарушают нормативы или не раскрывают показатели капитализации), имели показатели капитала выше минимальных требований, но должны их улучшить, чтобы обеспечить соблюдение требований по надбавкам к концу первой половины 2018 года. Как и в апреле, это были Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Абсолют Банк, СКБ-Банк и Почта Банк, при этом показатели у последних двух банков были бы выше минимальных требований с учетом надбавок, если бы прибыль за пять месяца 2018 года была включена в основной капитал. Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может повлечь ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают эксперты.
Уралтрансбанк и «Российский Капитал» по-прежнему нарушали минимальные требования не только к надбавкам, но и ко всем трем нормативам достаточности капитала, что может привести к вмешательству регулятора. Аналитики уточняют, что «РосКап» все еще находится в процессе санации и, вероятно, сможет восстановить свои показатели достаточности капитала после ожидаемой докапитализации на 23 млрд рублей.
«По нашим оценкам, на конец мая запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 17 банков из выборки (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу без учета надбавок), а Московский Индустриальный Банк мог абсорбировать менее 1%», — говорится в обзоре.
Помимо ситуации с капитализацией банков агентство Fitch в своем отчете анализирует майскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском фондировании, финрезультаты и ситуацию с ликвидностью крупнейших банков РФ.