У заемщиков с минимальным скоринговым баллом вероятность просрочки по ипотеке в десять раз больше, чем у заемщиков верхнего диапазона. Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
НБКИ проанализировало ипотечные кредиты, выданные за последние три года, сопоставив уже известное качество обслуживания данных кредитов с присвоенным скоринговым баллом на момент их выдачи. Выяснилось, что вероятность дефолта (наличие просрочки свыше 120 дней) у 10% заемщиков с наименьшими баллами в 10,66 раза выше, чем у 10% заемщиков с максимальными баллами.
Аналогичные результаты получены для менее «глубоких» дефолтов — на 60 и 90 дней. Разница в вероятности 60-дневной просрочки для крайних сегментов заемщиков составила 9,78 раза, для 90-дневной — 9,88.
«Модель скоринга НБКИ, построенная на более чем 200-миллионной базе кредитов, за последние десять лет показывает высокую предсказательную силу и стабильность на всех сегментах розничного кредитования, — поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом она учитывает только кредитную историю заемщика. Столь высокая разрешающая способность говорит о высокой эффективности применения модели в риск-процедурах банков и других кредиторов».
По его словам, для самих заемщиков иллюстрация прогнозной силы модели должна послужить напоминанием о том, что имеющиеся кредитные обязательства, даже небольшие, следует выполнять как можно более аккуратно. «Ведь любое нарушение обязательно фиксируется в НБКИ и понижает скоринговый балл, а значит, и вероятность получения нового кредита, в том числе ипотечного», — отметил он.
«Мы регулярно проверяем прогнозную силу и стабильность работы модели, — говорит директор по скорингам компании FICO — разработчика модели Елена Конева. — Нам и кредиторам важно подтверждать высокую эффективность ее использования в различных сегментах кредитования. Более того, совместно с НБКИ мы проводим для кредиторов бесплатное тестирование на их уникальных портфелях, добиваясь максимального эффекта от внедрения».
