У банков осталась ровно неделя, чтобы высказать ЦБ свои замечания по поводу методики оценки системной значимости кредитных организаций и соответствующих регулятивных требований. Как оказалось, финансовые институты не спешат вступать с регулятором в данный диалог. Портал Банки.ру попытался выяснить, почему банки отмалчиваются и какие факторы помогут им попасть в список системно значимых.
«Идея о создании списка системно значимых банков абсолютно тривиальна», — сказал в ходе круглого стола на тему «Системно значимые банки: кто в списке?», организованного порталом Банки.ру 3 апреля совместно с Национальным рейтинговым агентством, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Действительно, для России подготовка перечня банков, ухудшение финансового состояния которых может оказать негативный эффект на всю систему в целом, не является
«В результате был выделен круг порядка 30 банков, которые были признаны глобальными, системно значимыми. На этих банках стали «репетировать» различные формы регулятивных ужесточений, связанных именно с системной значимостью», — говорит Ковригин.
По словам представителя ЦБ, международный опыт позволяет реализовать его в российских реалиях. «Ставятся, грубо говоря, три цели. Первая цель — это снизить вероятность банкротства банков. Снизить эту вероятность могут два основных направления работы: более интенсивный надзор и повышение различных регулятивных требований». Одно из самых известных таких требований, набивших оскомину почти всем банкам, — это требования международных стандартов «Базель III» к капиталу. Данные стандарты действуют в России с начала 2014 года и устанавливают нормативные показатели достаточности основного, базового и совокупного капиталов банков. Однако к системно значимым кредитным организациям регулятор устанавливает повышенные требования: так, если у «обычных» банков минимально допустимые значения нормативов достаточности базового и основного капитала составляют 5% и 5,5% соответственно (для основного капитала с 2015 года — 6%) и при этом сохраняется минимальный уровень требований к достаточности совокупного капитала в размере 10%, то системно значимые банки обязаны иметь более солидную «подушку безопасности». Для таких кредитных организаций ЦБ предусмотрел «надбавку» в 1% за системную значимость.
Вторая цель составления списка системно значимых банков состоит в том, чтобы обязать их акционеров в случае финансовых затруднений решать проблемы за счет собственных средств. «Именно в этом направлении действует опять же «Базель III», потому что нужно больше именно акционерного капитала. Когда у банка снижается достаточность, кредиторы конвертируются в акционеров», — уточняет Михаил Ковригин.
Третья цель отнесения банков к системно значимым — подготовка их так называемого «прижизненного завещания», плана ликвидации в случае невозможности собственников отыскать необходимые для дальнейшего функционирования средства. «Если до такого дошло, прекращение деятельности такого банка должно происходить с минимальными издержками для финансового рынка и экономики», — пояснил представитель регулятора.
В соответствии с вышеуказанными целями Банк России подготовил критерии оценки системной значимости банков и основные подходы к их регулированию. Ежегодно на основании этих критериев Центральный банк будет рассчитывать показатели системной значимости банков. В расчет будет браться деятельность фининститута за последние три года. Соответствующие нормативные акты были опубликованы на сайте регулятора в начале этого года. Согласно этим документам, в список системно значимых банков (или банковских групп) попадают те, чьи активы составляют 0,17% и более от суммарных активов банковской системы. Такое же (0,17%) соотношение касается объема привлеченных вкладов физлиц и операций на межбанковском рынке.
«Если смотреть оба документа, то станет понятно, что Центральный банк предполагает к системно значимым банкам применять высокие регулятивные требования, — рассуждает Ковригин. — С точки зрения банкира, должен быть решен вопрос: готов ли я находиться на рынке с таким набором регулятивных мер, имея в виду, что в качестве потенциальной выгоды меня публика будет воспринимать как системно значимый банк, или это регулятивное обременение чрезмерно. Может, я не собираюсь расти больше тех размеров, которые у меня сейчас есть».
У банкиров есть еще неделя до 10 апреля, чтобы направить в ЦБ свои замечания и предложения по поводу возможной регулятивной нагрузки на них в связи с попаданием в список системно значимых. Однако до сих пор Центробанк не наблюдает бурной реакции со стороны банковского сообщества — свои мысли решились высказать в электронных письмах лишь две кредитные организации.
Несмотря на всю открытость ЦБ к диалогу, подготовленный им список системно значимых банков по-прежнему остается закрытым для общественности. Аналитики и эксперты, равно как и сами банки, пытаются оценить значимость тех или иных финучреждений своими силами. «Пока все, что мы видели в рынке, — это приблизительные оценки, точных совпадений нет», — говорит Ковригин. По его словам, никто из «предсказателей» системной значимости не может составить правильный список, так как регулятор в своих расчетах использует и внебалансовые счета банков.
Кроме того, добавляет представитель регулятора, предложенная методика оценки системной значимости напрямую не учитывает «отдельные события вокруг отдельных банков», которые связаны с действиями рейтинговых агентств или иными факторами. Напрямую не связан с зачислением банка в список системно значимых и неумолимо надвигающийся «Базель II», который предполагает применение продвинутых подходов к построению риск-моделей кредитных организаций. «Это добровольная история. Если кредитная организация считает себя готовой прийти к Центральному банку и получить соответствующую валидацию моделей, то это решение банка», — уточняет Ковригин.
В ходе круглого стола свои расчеты системно значимых банков представил также глава информационно-аналитической службы портала Банки.ру Вячеслав Путиловский. Материал об этом читайте на следующей неделе.
Михаил ТЕГИН, Banki.ru
Комментарии
Хм. А почему, сбств, они должны спешить? Подавляющее большинство банчков ни разу не может претендовать на то, что их уход с рынка создаст проблемы рынку в целом. «Они чужие на этом празднике жизни». А регулятор предлагает им придумать некие критерии, которыми он (регулятор) будет руководствоваться при надзоре за единицами (-ей) реально значимых для системы кредитных организаций. Зачем это остальным банчкам? Из любви к искусству? Из желания устроить козью рожу ближнему?
В такой ситуации активными будут только те банчки (-ок), которые потенциально могут стать значимыми. Ессно, они постараются снизить планку требований к себе елико возможно.
К примеру, суровость повышения требований к системно значимым, на секундочку, банкам, внушает. Аж на целый процент повысили базовый капитал! И заставили написать план выхода из кризиса!
И всё? Вот это означает «более интенсивный надзор и повышение различных регулятивных требований»? Толково, чо.
Здесь как всегда в новейшей России: друзьям все, остальным - закон.