Секретные материалы

У банков осталась ровно неделя, чтобы высказать ЦБ свои замечания по поводу методики оценки системной значимости кредитных организаций и соответствующих регулятивных требований. Как оказалось, финансовые институты не спешат вступать с регулятором в данный диалог. Портал Банки.ру попытался выяснить, почему банки отмалчиваются и какие факторы помогут им попасть в список системно значимых.

«Идея о создании списка системно значимых банков абсолютно тривиальна», — сказал в ходе круглого стола на тему «Системно значимые банки: кто в списке?», организованного порталом Банки.ру 3 апреля совместно с Национальным рейтинговым агентством, финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Действительно, для России подготовка перечня банков, ухудшение финансового состояния которых может оказать негативный эффект на всю систему в целом, не является чем-то уникальным. «Если вспомнить 2008—2009 годы, тогда достаточно большие банки потребовали значительного вливания средств налогоплательщиков. Произошло это одновременно в нескольких странах Запада, после чего лидеры стран «группы двадцати», по сути, дали задание регуляторам и министрам финансов разобраться, чтобы никогда больше в истории такие издержки по причине принятия банкирами непродуманных решений не нести», — рассказал принимавший участие в круглом столе директор департамента надзора за системно значимыми банками ЦБ РФ Михаил Ковригин. Он напомнил, что в ответ на финансовый кризис 2008 года и волну банкротств крупнейших мировых финансовых институтов лидеры G20 на Лондонском саммите в апреле 2009-го создали Совет по финансовой стабильности — международную организацию, которая призвана координировать взаимодействие национальных регуляторов, а также задавать нормы работы крупнейших банков.

«В результате был выделен круг порядка 30 банков, которые были признаны глобальными, системно значимыми. На этих банках стали «репетировать» различные формы регулятивных ужесточений, связанных именно с системной значимостью», — говорит Ковригин.

По словам представителя ЦБ, международный опыт позволяет реализовать его в российских реалиях. «Ставятся, грубо говоря, три цели. Первая цель — это снизить вероятность банкротства банков. Снизить эту вероятность могут два основных направления работы: более интенсивный надзор и повышение различных регулятивных требований». Одно из самых известных таких требований, набивших оскомину почти всем банкам, — это требования международных стандартов «Базель III» к капиталу. Данные стандарты действуют в России с начала 2014 года и устанавливают нормативные показатели достаточности основного, базового и совокупного капиталов банков. Однако к системно значимым кредитным организациям регулятор устанавливает повышенные требования: так, если у «обычных» банков минимально допустимые значения нормативов достаточности базового и основного капитала составляют 5% и 5,5% соответственно (для основного капитала с 2015 года — 6%) и при этом сохраняется минимальный уровень требований к достаточности совокупного капитала в размере 10%, то системно значимые банки обязаны иметь более солидную «подушку безопасности». Для таких кредитных организаций ЦБ предусмотрел «надбавку» в 1% за системную значимость.

Вторая цель составления списка системно значимых банков состоит в том, чтобы обязать их акционеров в случае финансовых затруднений решать проблемы за счет собственных средств. «Именно в этом направлении действует опять же «Базель III», потому что нужно больше именно акционерного капитала. Когда у банка снижается достаточность, кредиторы конвертируются в акционеров», — уточняет Михаил Ковригин.

Третья цель отнесения банков к системно значимым — подготовка их так называемого «прижизненного завещания», плана ликвидации в случае невозможности собственников отыскать необходимые для дальнейшего функционирования средства. «Если до такого дошло, прекращение деятельности такого банка должно происходить с минимальными издержками для финансового рынка и экономики», — пояснил представитель регулятора.

В соответствии с вышеуказанными целями Банк России подготовил критерии оценки системной значимости банков и основные подходы к их регулированию. Ежегодно на основании этих критериев Центральный банк будет рассчитывать показатели системной значимости банков. В расчет будет браться деятельность фининститута за последние три года. Соответствующие нормативные акты были опубликованы на сайте регулятора в начале этого года. Согласно этим документам, в список системно значимых банков (или банковских групп) попадают те, чьи активы составляют 0,17% и более от суммарных активов банковской системы. Такое же (0,17%) соотношение касается объема привлеченных вкладов физлиц и операций на межбанковском рынке.

«Если смотреть оба документа, то станет понятно, что Центральный банк предполагает к системно значимым банкам применять высокие регулятивные требования, — рассуждает Ковригин. — С точки зрения банкира, должен быть решен вопрос: готов ли я находиться на рынке с таким набором регулятивных мер, имея в виду, что в качестве потенциальной выгоды меня публика будет воспринимать как системно значимый банк, или это регулятивное обременение чрезмерно. Может, я не собираюсь расти больше тех размеров, которые у меня сейчас есть».

У банкиров есть еще неделя до 10 апреля, чтобы направить в ЦБ свои замечания и предложения по поводу возможной регулятивной нагрузки на них в связи с попаданием в список системно значимых. Однако до сих пор Центробанк не наблюдает бурной реакции со стороны банковского сообщества — свои мысли решились высказать в электронных письмах лишь две кредитные организации.

Несмотря на всю открытость ЦБ к диалогу, подготовленный им список системно значимых банков по-прежнему остается закрытым для общественности. Аналитики и эксперты, равно как и сами банки, пытаются оценить значимость тех или иных финучреждений своими силами. «Пока все, что мы видели в рынке, — это приблизительные оценки, точных совпадений нет», — говорит Ковригин. По его словам, никто из «предсказателей» системной значимости не может составить правильный список, так как регулятор в своих расчетах использует и внебалансовые счета банков.

Кроме того, добавляет представитель регулятора, предложенная методика оценки системной значимости напрямую не учитывает «отдельные события вокруг отдельных банков», которые связаны с действиями рейтинговых агентств или иными факторами. Напрямую не связан с зачислением банка в список системно значимых и неумолимо надвигающийся «Базель II», который предполагает применение продвинутых подходов к построению риск-моделей кредитных организаций. «Это добровольная история. Если кредитная организация считает себя готовой прийти к Центральному банку и получить соответствующую валидацию моделей, то это решение банка», — уточняет Ковригин.

В ходе круглого стола свои расчеты системно значимых банков представил также глава информационно-аналитической службы портала Банки.ру Вячеслав Путиловский. Материал об этом читайте на следующей неделе.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru